УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ - 161 -

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики отраслей и рынков

Бархатов в.И. Плетнев д.А. Эконометрика

Учебно-методическое пособие

Челябинск

2009

Содержание

Введение 5

Разделы дисциплины, виды и объем занятий 6

Тема 1. Предмет и метод эконометрики 7

Основные положения 7

Вопросы для самоконтроля 17

Задания и задачи 18

Тесты 20

Список литературы 22

Тема 2. Базовые понятия эконометрики 23

Основные положения 23

Вопросы для самоконтроля 29

Задания и задачи 30

Тесты 34

Список литературы 36

Тема 3.Парный регрессионный анализ 37

Основные положения 37

Вопросы для самоконтроля 51

Задания и задачи 52

Тесты 53

Список литературы 56

Тема 4. Множественный регрессионный анализ 58

Основные положения 58

Вопросы для самоконтроля 70

Задания и задачи 71

Тесты 72

Список литературы 75

Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой 75

Основные положения 76

Вопросы для самоконтроля 81

Задания и задачи 81

Тесты 84

Список литературы 86

Тема 6. Специфика построения динамических регрессионных моделей 86

Основные положения 87

Вопросы для самоконтроля 103

Задания и задачи 104

Тесты 107

Список литературы 115

Тема 7. Гетероскедастичность в регрессионных моделях 116

Основные положения 116

Вопросы для самоконтроля 123

Задания и задачи 124

Тесты 127

Список литературы 129

Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 130

Основные положения 130

Вопросы для самоконтроля 130

Задания и задачи 131

Тесты 133

Список литературы 134

Пример проведения эконометрического исследования 135

Вопросы для подготовки к экзамену 150

Задание для выполнения контрольной работы 151

Список литературы по курсу 152

Глоссарий 155

Введение

Эконометрика (в дословном переводе – «измерение экономики») – достаточно молодая отрасль экономической науки. Ее возникновение обусловлено необходимостью углубленного анализа экономических явлений и процессов, исследованию их взаимосвязи и взаимовлияния, а также количественному прогнозированию их развития.

В настоящее время эконометрические методы широко применяются в количественном анализе фирм, фондового и товарного рынков, анализе макроэкономических моделей. Использование эконометрики поднимает получаемые результаты на качественно новый уровень, поскольку в этом случае каждый вывод подтверждается точными количественными расчетами и конкретным значением критерия, который оценивает справедливость выдвинутой гипотезы.

Для изучения эконометрики необходимо знание статистики и математики. Особенно важно владение корреляционным, регрессионным и дисперсионным анализом, а также методами проверки статистических гипотез. Из разделов математики в эконометрике часто используется матричная алгебра.

Цель настоящего учебно-методического пособия – изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей.

Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, списка вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие положения, содержатся вопросы для самоконтроля, задания, задачи, тесты и список литературы для самостоятельной работы. В каждой теме выделены вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения.

В пособии содержатся более 120 формул, около 60 схем и графиков. Это позволяет получить наглядное представление об эконометрике и эконометрических методах.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей, а также всех, кто интересуется эконометрикой.