09.04 Обязательные резервы.
Обязательные резервы- обязательное отчисление банка части от средств, полученных от юр. и физ. лиц . Воздействует на кредитную активность банка ( 10% -отчисления, значит кредитов на 10% меньше может выдать)
Около 50-60 % денежных ресурсов идет на кредитный рынок, для получения максимальной прибыли.
Пассив всегда должен быть равен активу.
Обязательные резервы- определенная доля обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами, депонируемая по требованию ЦБ на счетах по учету обязательных резервов. Сумма, подлежащая обязательному резервированию, определяется исходя из объема обязательств банка, подлежащих обязательному резервированию(база резервирования) и установленной ЦБ нормы обязательных резервов(ОР).
Норма обязательных резервов является действенным инструментом воздействия на кредитную активность банков, т.к. средства депонируемые банком в ОР-ах гарантированно отвлекаются ими с кредитного рынка. Таким образом, повышение ЦБ нормы обязательных резервов обеспечивает снижение кредитной активности банков, т.к. большую долю потенциально кредитных ресурсов им приходится депонировать в обязательных резервах, что способствует сдерживанию роста денежной массы и потенциально способствует снижению темпов инфляции.
Снижение ЦБ нормы ОР обеспечивает увеличение кредитной активности банков , а следовательно увеличению темпов роста рассматривается как фактор роста экономики.
В современных условиях, механизм формирования банками ОР регламентируется Положением ЦБ РФ. Положение 283 «Об обязательных резервах кредитных обязательств», в соответствие с которым база резервирования, т.е. конкретным перечнем обязательств банков, подлежащих обязательному резервированию, являются:
Обязательства банков перед физическими лицами в национальной (и иностранной) валюте 4%;
Обязательства банков перед юридическими лицами- не резидентами РФ в национальной и иностранной валюте- 5,5%;
Прочие обязательства банков в национальной и иностранной валюте- 4%.
Из базы резервирования исключены обязательства банков со сроком погашения свыше 3-х лет. Регулирование ОР осуществляется банками по состоянию на 1-ое число месяца следующего за отчетным периодом.
Необходимость формирования банками обязательных резервов приводит к удорожанию для них ресурсов. Реальные расходы банка на привлечение ресурсов могут быть определены следующим образом: РП= НП/1-r * 10%, где НП – номинальная процентная ставка, установленная в договоре с клиентом; РП- реальная процентная ставка (скорректированная на необходимость формирования обязательных резервов номинальная процентная ставка); r - норма обязательных резервов установленная ЦБ.
Таким образом снижение центральным банком нормы обязательных резервов по отдельным категориям обязательств обеспечивает банкам возможность уплачивать по этим обязательствам большую доходность. Обязательство свыше трех лет исключены из базы резервирования для того, что бы банки имели возможность уплачивать большую доходность по средствам привлекаемым ими на срок более трех лет, что является необходимым условием ориентированности банков на выдачу долгосрочных кредитов заемщикам. Увеличивая норму обязательных резервов по отдельным категориям обязательств ЦБ способствует их удорожанию. Наибольшему (5,5%) обязательному резервированию подлежат обязательства банков перед юр. лицами не резидентами исходя из необходимости создания равных конкурентных условий для банков функционирующих в национальной банковской системе, одни из которых имеют возможность привлечения более дешевых ресурсов от не резидентов, а другие нет.