- •1. Базові складові кейнсіанського аналізу економіки та політики
- •2. Роберт Лукас і гіпотеза раціональних очікувань
- •3. Криза класичного кейнсіанства та еволюція монетаристської школи макроекономіки
- •4. Інституційна та поведінкова теорії макроекономічних процесів
- •5. Матеріальні основи довгих хвиль. Економічний зміст фаз довгих хвиль
- •6. Економічні погляди й. Шумпетера, с. Кузнєца, Дж. Ван Дайна, п. Боккара, е. Менделя щодо довгих циклів.
- •7. Сучасні особливості циклічних коливань. Причини зникнення традиційних фаз економічних циклів
- •8. Види економічних коливань. Біфуркаційна та адаптаційна динаміка економічних процесів.
- •9. Шоки сукупного попиту: позитивний та негативний, їх чинники.
- •10. Класична дихотомія та її пояснення. Жорсткі та гнучкі ціни, ефект храповика і його причини.
- •11. Інвестиційний попит: теорія інвестицій Тобіна. Інвестиційні рішення на основі q-Тобіна.
- •Модель акселератора. Передумова моделі та алгебраїчна формула моделі акселератора. Слабкі місця моделі акселератора.
- •13.Модель формування попиту на гроші Баумоля-Тобіна.
- •14.Монетизація економіки та фактори грошової пропозиції.
- •15.Гроші та процентні ставки в умовах низької та високої інфляції.
- •16.Сеньйораж: сутність, підходи до визначення та моделювання. Інфляційний податок: сутність, математична формалізація, економічні наслідки.
- •19. Глобалізація ринку праці: сутність, причини, прояви в сучасних умовах
- •20. Моделі ринку праці: патерналістська, соціал-демократична, ліберальна
- •21.Порівняння ринку праці в командно-адміністративній та ринковій економіках
- •22.Соціалізація ринку праці: сутність, причини, моделі, прояви сучасності
- •44.Спільна рівновага товарного і грошового ринків у моделі «is-lm».
- •45.Ефект витиснення інвестицій. Ліквідна пастка, інвестиційна пастка, груба форма монетаризму.
11. Інвестиційний попит: теорія інвестицій Тобіна. Інвестиційні рішення на основі q-Тобіна.
Інвестиційний попит - складова сукупного попиту, попит підприємств на засоби виробництва: відновлення зношеного капіталу (амортизацію), збільшення реального капіталу, залежить від: обсягу виробництва, витрат на капітал, циклічних коливань економіки, сподівань на майбутнє
Модель Тобіна. Розробив модель яка пояснює інвест ріш витр на основі вим пристосування. В цій мод для оцінки розриву між наявн та баж запасом капіт пропон викор вел вартості фірми форд ринку та розрах спец показник q-Тобіна. q-Тобіна -= ринкова вартість ставки капіт фірми / відновл вартість встановл капіталу. Перевагою запропон показн інвест активності є можливість його безпосер виміру. У чисельнику відображу вар-ть яка склалась на ринку цінних паперів (на певний пер часу під дією попиту і пропоз. У знам вар-ть по існуючим цінам. Якщо q-Тобіна більше 1 ринкова вар-ть акцій капіт більша за вар-ть заміщ капіт іншими словами поточн запас капіт фірми ще не досяг оптим обсягу. Фірма може випустити нові акції і викор-ти залучені кошти для нарощ-ня реальн кап таким чином фірма може профін нові інвест і наростити вел капіт. Якщо q-Тобіна менше 1 то фірма не буде заміщ капітал у зв’язку з його вибуттям.
Модель акселератора. Передумова моделі та алгебраїчна формула моделі акселератора. Слабкі місця моделі акселератора.
Модель акселератора спирається на визначення попиту на інвестиції через відому формулу ,Модель Акселератора:
І = чисті інвестиції + амортизація (Нові інвестиції + старі інвестиції)
Математична модель акселератора: I = a*(Yt –Yt-1) + d*Kt
a – коефіцієнт акселерації, що показує, як змінюються інвестиції в залежності від зміни ВВП на 1 одиницю.
d – норма амортизації
kt - вартість капіталу в поточному періоді => попит на інвестиції залежить від розриву між наявним та бажаним обсягом виробництва та наявним основним капіталом. Оскільки ВВП є не стабільною величиною, то це зумовлює і нестабільність інвестицій, у період пожвавлення економіки інвестиції збільшуються. А в період спаду - зменшуються
13.Модель формування попиту на гроші Баумоля-Тобіна.
Модель Баумоля-Тобіна – модель попиту на гроші, згідно з якою люди визначають розміри необхідної їм суми готівки зіставляючи збитки у вигляді неотриманого банківського відсотку та вартість оцінки економії «часу» від більш рідких відвідувань банку.
Мd = k * Y - h*i ; К= 1/v
Md = YP/ V
Розглянемо три варіанти цієї моделі:
знімаємо на поточному рахунку суму грошей У, і витрачаємо протягом року. це можна зобразити за допомогою наступного графіка:
На початку року сума грошей =У
В кінець року = 0
В сер. року =У/2
2. Другий варіант передбачається тим , що індивід сходив два рази в банк.
Перший раз знімає суму У/2 і витрачає її протягом місяця, і потім знімає ту саму суму і витр. її у наступ 6 міс. =>у індивіда на руках протягом цього року на руках сума грошей змінюється від У/2 до 0 , а в сер. = У/4 графічно це відображається наступним чином:
Індивід ходив у банк три рази, знімаючи суму У/n , яку він витратить різними частинами протягом кожного 1/n періоду.
Протягом року сума грош. Змінюється від У/n до У/n до 0 . середньорічне значення цієї суми складає: У\2n
Оптимальне значення:
N = √ i*Y/ 2*F
Y – дохід, F – грошова оцінка витрат на відвідування банку.
При цьому якщо перетворити формулу , середня сума грошей на руках індивіда: У/2N* = √ YP / 2i ;
При визначені оптимальної кількості відвід. Банку необхідно врах. Суку витрат, що пов’язані зі зберіганням грошей у ліквідній формі
1 – недоотрим %
2.грошова оцінка витрат часу на відвідування банку .
Математично це можна записати наступним чином:
Сукупні витрати = ( i*Y/2N) + ( F*N)
( i*Y/2N) – недоотриманий відсоток;
( F*N) – вартісна оцінка витрат.
Екон суб’єкти визн для себе таке число відвід банку для для яких сук витр будуть мінім.