65. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?

Функціональні ризики справляють значний вплив на діяльність банків. Ці ризики важче виявити та ідентифікувати, а також виміряти кількісно й виразити в грошових одиницях, ніж фінансові ризики. Але функціональні ризики небезпечні не менш ніж інші види банківських ризиків, причому зрештою вони також призводять до фінансових втрат. Банки намагаються знизити функціональні ризики, удосконалюючи систему банківського аудиту, розвиваючи схеми документообігу, розробляючи схеми документообігу, розробляючи внутрішні методики та техніко-економічне забезпечення окремих операцій. Зниженню таких ризиків сприяє також продумана ресурсна, матеріально-технічна та кадрова політика.

66. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності:

стратегічних цілей банку;

бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;

ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;

якості реалізації цілей банку.

Система управління стратегічним ризиком банку складається із регламентних документів – політик, положень, процедур, процесів тощо, – які затверджуються спостережною радою або правлінням банку відповідно до обраної ним форми корпоративного управління, з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління стратегічним ризиком банку повинна, як мінімум, включати такі компоненти:

• процес стратегічного планування, який враховує характер ризиків діяльності банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають банк на ризик. Кінцевою метою процесу стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється принаймні щорічно відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби банку щодо фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсів, а також юридичного супроводу, і, де необхідно, включає кількісні параметри ризику поряд з іншими фінансовими параметрами;

• процес оцінки нових стратегічних ініціатив у співставленні з існуючим стратегічними планами і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану

Для підвищення ефективності управління стратегічним ризиком рекомендується додаткове розроблення аналітичного процесу (схожого на процес SWOT (визначення сильних сторін, слабких сторін, загроз і можливостей) для визначення економічних загроз для банку.

Для оцінки стратегічного ризику наглядовці мають враховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків мають забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних рішень і враховуються наглядовцями під час оцінки ризику банку.

Це такі фактори:

місія, цілі, корпоративні культура та цінності, толерантність банку до ризику;

практика керівництва щодо доведення до виконання, модифікації і реалізації стратегічних планів;

стан виконання стратегічних планів, частота та величина змін у ставленні банку до ризику (толерантності до ризику);

наявні інформаційні системи управління і засоби контролю для моніторингу бізнес-рішень;

вплив на публічний імідж та добре ім’я банку стратегічної позиції, яку банк обрав щодо своїх технологій, продуктів та конкурентів;

плани та можливості щодо структурної реорганізації банку (наприклад, злиття або приєднання);

сумісність стратегічних ініціатив із наявними або запланованими ресурсами;

ринкова позиція банку, включаючи проникнення на ринок на географічному рівні та на рівні продуктів;

диверсифікація банку щодо продуктів, географії та клієнтури;

результати виконання планів банку щодо запровадження нових продуктів або послуг.