- •Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
- •Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- •Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •3, Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- •4, Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- •5. Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку
- •6. Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку
- •7. Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- •8. Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- •9. Які складові портфельного ризику?
- •10, Наведіть приклади класифікаційних взаємозв язків банківських ризиків
- •11. Як ризики впливають на фінансові результати діяльності банку?
- •12 Визначте зміст понять «передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків».
- •13 Назвіть мету та завдання управління банківськими ризиками.
- •14. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- •15, Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- •16. Принципи управління банківськими ризиками.
- •17. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- •18. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
- •19. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- •20. Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- •20, Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками
- •Вкажіть складові системи ризик-менеджменту в банку.
- •Принципи побудови системи ризик-менеджменту в банку.
- •Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- •Обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- •Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- •Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- •Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- •Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- •Вимоги до внутрішньобанківських нормативних актів з управління банківськими ризиками.
- •Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- •31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками
- •32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
- •1) Очікувана норма прибутку:
- •37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками
- •38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків
- •40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
- •Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
- •42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
- •43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- •44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- •45. Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.
- •46. У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- •47. Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- •48. У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?
- •49. Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?
- •50. Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- •51. У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?
- •52. Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- •54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- •54. У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- •55. Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- •56. У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?
- •57. Як діє механізм хеджування свопами?
- •58. Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- •59. Як визначається ефективність хеджування?
- •60. Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?
- •61, Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- •62,Які методи прогнозування відсоткових ставок вам відомі?Геп
- •63. У чому полягає сутність VаR-методології
- •64. Охарактеризуйте зв'язок між дюраяцією і банківськими ризиками
- •66. У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- •67. Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- •68. Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.
- •69, Які етапи процесууправління ризиками кредитного портфеля банкувам відомі?
- •71. Схарактеризуйте модель carm.
- •72. Дайте характеристику z-моделі Альтмана.
- •73. У чому полягає сутність моделі Чессера?
- •74. Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.
- •75. Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- •76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?
- •77. Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- •78. Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах.
- •79, Як ризик ліквідності пов'язаний з іншими ризиками?
- •80. Які причини виникнення функціональних ризиків.
- •81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- •82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- •83. Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.
- •84. Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.
- •85. Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.
- •86. Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- •89, Які заходи може вживати банк у разі перевишення допустимого рівня?
- •90, Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- •91, Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- •92. Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
- •95. Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?
Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
Джерело ризику – це фактори, які спричинняють невизначеність результатів рішень.
За джерелами виникнення ризики можна поділити на системний і несистемний.
Системний ризик є частиною загального ризику системи, залежить від стану економіки в цілому і зумовлюється макроекономічними чинниками, зокрема динамікою інвестицій, обсягами зовнішньої торгівлі, зміною подіткової політики, станом платіжного балансу, а тому супроводжує діяльніть усіх суб’єктів господарського процесу. Системний ризик називають недиверсифікованим або ринковим, системний ризик вимірюють за допомогою коеф. Β.
Несистемний ризик – пов’язаний з невизначеністю дільяності конкретного емітента, клієнта позичальника, тому він називається індивідуальним. Банк можу уникнути цього ризику, сформувавши ефективний портфель. Під ефективним портфелем розуміють такий набір активів, який дає змогу взаємно компенсувати коливання дохідності за різнимим інструментами, коли недоодержання доходів за одним активом компенсується підвищеною доходнісю іншого. Для зниження несистемного ризику застосовується метод диверсифікації. Ризик недиверсифікованого портфеля вимірюється стандарстним відхиленням.
Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
Ризик як економічна категорія виник з появою товарно-грошових відносин і відображає подію, яка може відбутися або ні.
ризик – це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання прибутку порівняно з прогнозним варіантом.
Ризик – невизначеність, щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків.
У контексті нагляду на основі оцінки ризиків Національний банк визначає банківський ризик за його впливом на капiтал i надходження. Ризик - це ймовiрнiсть того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капiтал та/або надходження банку.
Ризик (з точки зору банку) - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такi збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатнiсть органiзацiї досягати своїх бiзнес-цiлей). Зазначені обмеження стримують здатність банку здійснювати свою поточну діяльність або використовувати можливості для розширення бізнесу;
ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зобов'язанням. Це подія, яка може відбутися, а може й не відбутися. Результати такої події можуть бути як негативними (шкода, збитки), так і позитивними (прибуток, дохід).
Ризики в банківській діяльності пов'язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах ринкових відносин, та означають імовірність отримання доходів, менших він очікуваних, зниження вартості активів
Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
Зовнішні ризики – не залежать від конкретного банку, а залежать від економічної та фінансової ситуації в цілу у країні. До зов. ризиків належать:
Системний ризик - ймовірність виникнення ланцюга неплатежів серед дебіторів Банку, що може призвести до зниження платоспроможності Банку. Як різновид системного ризику розглядається ризик виникнення економічної кризи в окремих галузях народного господарства чи економічної кризи всієї країни.
Ризик невідповідності умовам державного регулювання - ймовірність втрат Банку від нефінансових змін в сфері діяльності Банку. До нефінансових змін відносять:
зміни в законодавстві;
політичні зміни;
зміни системи оподаткування.
Ризик країни - ризик, що виникає при діяльності Банку на ринках інших країн, що може призвести до втрат при неврахуванні політичних, економічних чи інших змін в країні, на ринку якої працює Банк.
Ризик конкуренції - ризик, що виникає в зв'язку з більш активною позицією конкурентів Банку на ринку банківських послуг, втратою Банком конкурентних переваг, клієнтської бази і зниженням прибутку.
Ризик втрати репутації - ризик, пов'язаний з невірними діями керівництва і персоналу Банку, що може призвести до недовіри або негативного сприйняття Банку діючими та потенційними клієнтами і контрагентами.
Внутрішні ризики – виникають у конкретному банку в ході проведення внутрішніх операцій та прийняття стратегічних рішень керівництвом конкретного ком. банку. Поділяються:
Ризик ліквідності - ризик виникнення втрат, які банк може понести у випадку зниження здатності вчасно і у повному обсязі виконувати свої фінансові зобов'язання перед клієнтами і контрагентами.
Кредитний ризик - ризик втрат, пов'язаних з погіршенням фінансового стану дебіторів Банку, контрагентів по угоді, емітентів цінних паперів, що призвело до невиконання своїх зобов'язань перед Банком.
Процентний ризик - ризик втрат, обумовлених зміною процентних ставок на ринку, чи несприятливою структурою активів та пасивів.
Ринковий ризик - ризик, що пов’язаний із зміною вартості спекулятивних активів/пасивів на ринку (форекс, операції з цінними паперами). Сюди ж відноситься і валютний ризик – ризик втрат, що пов’язані із зміною курсів валют.
Стратегічний ризик - ризик, що виникає внаслідок невірно сформульованої, невідповідної ринковим реаліям стратегії керування Банком, що може призвести до негативних наслідків.
Операційний ризик - ризик втрат, пов'язаний з помилками в процесах проведення операцій і розрахунку по них, їхнього обліку, звітності, ціноутворення і т.д. Також сюди відноситься ризик втрат, обумовлених недосконалістю використовуваних технологій – недостатньою ємністю систем, їхньою неадекватністю проведеним операціям, неефективністю методів обробки даних і т.д. (т.зв. Технологічний ризик) та ризик, що виникає в зв'язку зі складністю розрахунку окупності витрат на впровадження нових технологій, і як наслідок, можливістю втрат у випадку невиправданих вкладень Банку у нові продукти .