Індивідуальне завдання № 4 Тема: „Мультиколінеарність в матриці пояснюючих змінних ” та „Автокореляція залишків”

Завдання 1: По статистичним даним (Таблиця 1-15) дослідити присутність явища мультиколінеарності в матриці пояснюючих змінних X. Якщо в даних діагностується мультиколінерність, усунути її негативний вплив при побудові економетричної моделі взаємозв’язку між залежною змінною Y та сукупністю ти незалежних змінних X.

Завдання 2: На основі вихідних даних (Таблиця 1-15) побудувати модель множинної лінійної регресії та перевірити її на наявність автокореляції. У випадку автокореляції залишків скоригувати вихідні дані задачі та оцінити параметри коригованої моделі.

Звіт по роботі включає результати послідовного виконання таких етапів:

1.1. Визначення наявності мультиколінеарності по значенню детермінанта матриці парних коефіцієнтів кореляції пояснюючих змінних. Матрицю парних коефіцієнтів кореляції пояснюючих змінних необхідно побудувати двома способами: а) на основі нормалізації даних; б) розрахувати відповідні парні коефіцієнти кореляції.

1.2. Тестування наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера.

1.3. Визначення факторів, які доцільно включати в економетричну модель, методом покрокової регресії та побудова результуючої моделі. Реалізація методу гребеневої регресії для усунення проблеми мультиколінеарності пояснюючих змінних.

2.1. Проаналізувати доцільність застосування методу найменших квадратів, перевіривши тестами Дарбіна-Уотсона і фон Неймана відсутність автокореляції залишків першого порядку.

2.2. Розрахувати оцінки параметрів моделі з урахуванням результатів тестів на відсутність автокореляції залишків (метод Ейткена). Перевірити суттєвість зв’язку в моделі та статистичну значущість розрахованих оцінок параметрів моделі.

!!!! Індивідуальна робота №4 виконується тільки за допомогою калькулятора та ваших знань з даних тем.

Варіанти завдань

1. Побудувати економетричну модель, що характеризує залежність між балансовим прибутком та основними показниками діяльності підприємства (табл..1).

Таблиця1

Варіант 1					Варіант 16
№ п/п	Статутний фонд, тис.дол. Х1	Кількість випущених акцій, тис.шт. Х2	Об’єм продукції, тис.дол. Х3	Балансовий прибуток, тис.дол. Y	Статутний фонд, тис.дол. Х1	Кількість випущених акцій, тис.шт. Х2	Об’єм продукції, тис.дол. Х3	Балансовий прибуток, тис.дол. Y
1	375	69	145	5857	387	62	192	514
2	2717	287	2784	3616	1634	206	2705	3533
3	285	103	406	1299	202	20	323	1216
4	5182	5070	1863	2936	5099	4987	1780	2853
5	476	427	1382	1767	393	344	1299	1684
6	469	385	517	833	4786	3732	434	750
7	202	131	1215	231	119	48	132	148

2. Побудувати економетричну модель, що характеризує залежність обсягів реалізованої продукції підприємства від величини обігових коштів, витрат на виробництво, включаючи комерційні витрати, фондовіддачі.

Таблиця 2

Варіант 2					Варіант 17
№ п/п	Вартість обігових коштів, млн.грн. Х1	Витрати на виробництво, млн.грн. Х2	Коефіці єнт фондовід дачі Х3	Об’єм реалізо ваної продукції, млн.грн. Y	Вартість обігових коштів, млн.грн. Х1	Витрати на виробництво, млн.грн. Х2	Коефіці єнт фондовід дачі Х3	Об’єм реалізо ваної продукції, млн.грн. Y
1	1,3	4,3	0,22	3,7	0,8	2,2	0,21	1,9
2	0,7	2,9	0,43	2,3	1,7	6,9	0,32	5,9
3	0,3	0,8	0,31	0,7	7,1	9,6	0,68	10,9
4	1,2	1,7	0,37	1,4	2,2	11,7	0,33	1,8
5	5,8	14,0	0,25	12,3	1,0	3,2	0,57	2,7
6	9,7	10,4	0,33	10,6	8,6	5,8	0,26	6,7
7	0,5	1,9	0,28	1,8	0,9	2,4	0,33	1,7
8	0,8	2,1	0,21	1,9	5,4	5,9	0,30	5,3