- •Элементы математической статистики
- •§1. Основные сведения из математической статистики
- •§2. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма
- •§3. Статистические оценки параметров распределения
- •§4. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной
- •§5. Точность оценки, доверительная вероятность (надёжность). Доверительный интервал
- •§6. Методы расчёта сводных характеристик выборки Условные варианты
- •Начальные и центральные теоретические моменты
- •Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
- •Условные эмпирические моменты
- •§7. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии
- •Сведение первоначальных вариант к равноотстоящим
- •§8. Оценка отклонения теоретического и эмпирического распределений от нормального. Асимметрия и эксцесс
§6. Методы расчёта сводных характеристик выборки Условные варианты
Предположим, что варианты выборки расположены в возрастающем порядке, т.е. в виде вариационного ряда.
Равноотстоящими называются варианты, которые образуют арифметическую прогрессию с разностью .
Условными называются варианты, определяемые равенством
где С – ложный нуль (новое начало отсчёта); - шаг, т.е. разность между любыми двумя соседними первоначальными вариантами (новая единица масштаба).
Покажем, что если вариационный ряд состоит из равноотстоящих вариант с шагом то условные варианты есть целые числа. Действительно, выберем в качестве ложного нуля произвольную варианту, например . Тогда , т.к. - целые числа, то их разность - также целое число.
Начальные и центральные теоретические моменты
Начальным теоретическим моментом порядка случайной величины называется математическое ожидание величины и обозначается :
Для непрерывной случайной величины
В частности, , . Пользуясь этими моментами, формулу для вычисления дисперсии можно записать так: .
Центральным теоретическим моментом порядка случайной величины называется математическое ожидание величины и обозначается
Для непрерывной случайной величины
Обычные, начальные и центральные эмпирические моменты
Для вычисления сводных характеристик выборки удобно пользоваться эмпирическими моментами, определения которых аналогичны определениям соответствующих теоретических моментов.
Обычным эмпирическим моментом порядка называется среднее значение k-ых степеней разностей и обозначается :
где – наблюдаемая варианта, - ложный нуль, - частота варианты, .
Начальным эмпирическим моментом порядка называется обычный момент порядка при и обозначается :
В частности,
Центральным эмпирическим моментом порядка называется обычный момент порядка при и обозначается :
В частности,
Легко выразить центральные моменты через обычные, например,
2
Условные эмпирические моменты
Вычисление центральных моментов требует довольно громоздких вычислений. Чтобы упростить расчёты, заменяют первоначальные варианты условными.
Условным эмпирическим моментом порядка , называется начальный момент порядка , вычисленный для условных вариант:
В частности
Отсюда
Выразим обычные моменты через условные: , откуда
Найдя же обычные моменты, можно найти центральные моменты: .
§7. Метод произведений для вычисления выборочных средней и дисперсии
Метод произведений даёт удобный способ вычисления условных моментов различных порядков вариационного ряда с равноотстоящими вариантами. Зная условные моменты, можно найти начальные и центральные эмпирические моменты. Методом произведений удобно вычислять выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Покажем применение этого метода на конкретном примере.
Пример 3. Найти методом произведений выборочную среднюю и выборочную дисперсию по заданному распределению выборки объёма
12 14 16 18 20 22
5 15 50 16 10 4
Составим расчётную таблицу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|