68. Внутренние (функциональные) риски коммерческого банка.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контрагентов. На их уровень оказывают большое влияние: деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и другие факторы.

Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности (операций) и состава его партнеров (клиентов и контрагентов).

1. Риски, связанные с видом банка

Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными (негосударственными), которые со своей стороны делятся на кооперативные и коммерческие. Существуют три типа коммерческих банков — специализированные, отраслевые и универсальные

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики и деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например, инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и проч.).

2. Риски, связанные с характером банковских операций

а) Риски пассивных операций

Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций 2. Риски, связанные с характером банковских операций

Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует соблюдать оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитами и операциями, то есть вкладами предпринимателей в банк и вкладами, размещенными одними банками в других банках; определять размер и ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровня и качества мобильных средств; найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов.

б) Риски активных операций. Процентный риск

Процентный риск — это возможность понести потери в результате непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Процентный риск возникает в ситуации, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных средств или когда ставка по активным и пассивным операциям устанавливаются различным способом.

в) Кредитный риск

Кредитный риск — это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.

3. Риски связанные со спецификой клиента банка

По своей сути банк — это коммерческое предприятие. Основным принципом взаимоотношений “банк—клиент“ является принцип получения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимизации всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать (и он рискует ежедневно в процессе своей деятельности) своими собственным капиталом, но не капиталом клиента, его прибылью.