- •1.Определение модели межотраслевого баланса (моб)
- •2. Математическая модель моб
- •3.Использование моб в прогнозир-и цен.
- •4.Постановка задачи векторной оптимизации(во).
- •6 Метод последовательн уступок
- •7. Метод ведущего критерия
- •9.Метод минимакса
- •10. Модели анализа осн. Фин. Показателей
- •11 Дисконтирование ден потоков
- •12. Чистая текущая ст-ть проекта.
- •17 Анализ чувств-ти ден. Потоков проекта
- •18.Основные пон. Сетев. Планир-я и упр-я (спу)
- •19.Правила построения сетевых графиков (сг)
- •20 Расчет временных параметров событий
- •21 Расчет временных параметров работ
- •22 Линейный график Ганта
- •23 Опитимизацият проектов по ресурсам.
- •24 Оптимизация проекта по времени
- •25 Оптимизация проекта по стоимости
- •26 Предмет и основные понятия теории игр.
- •27 Матричные игры с нулевой суммой
- •29 Игры с седловой точкой.
- •31 Решения матричной игры сведения к задаче линейного программирования
- •32 Игры с природой. Критерии для принятия решений.
6 Метод последовательн уступок
В начале став предпочтит всем критериям, на перв место став самый важный,далее наход оптим решение по 1-му критерию f*1 и устанавл по нему уступка ∆f1, затем реш зад по 2-му критерию с допуст ограничением f1≥чем f*1-∆f1, где f*1-max знач 1-го критер-я. После нахожд оптим решения по крит f2 , по котор также назнач уст-ка и реш задача по 3-му крит-ию с дополн ограничен по первым двум крит-ям.
x≥0
7. Метод ведущего критерия
В этом методе все критерии кроме самого важного переводятся в раздел ограничений, умножив все критерии min ц. функции на -1, обозн. через β=(β1,β2…βк)нижние границы соответствующих критериев, тогда задача запис. в виде maxF=f(X); fk>= βk, к=от 2 до К; φi(X){<=,=,>=} bi, i=от 1 до m.
8.Метод равных и наименьших откл. отклонений.
Пусть необходимо найти компромиссное решение по К-критерию.
maxf1=∑(от n до j=1)cj×xj
maxf2=∑(от m до j=1)lj×xj
maxfk=∑(от n до j=1)hkj×xj, k=от 3 до К
∑(от m до j=1) aij×xj {<=,=,>=} bi, i=от 1 до m
Xj>=0, j=от 1 до n
Запишем рав-во отн. откл зн-й критериев от их экстрим. зн-й: ׀(f1-f1*)/f1* ׀= ׀(f2-f2*)/f2* ׀=…= ׀(fk-fk*)/fk* ׀
Рассм. 4 первых критерия. Предположим, что f1 и f2 max, а f3 и f4 min. Осуществим анализ зн. отн. откл. 1-ых 2-ух критериев:
При fi*<0, i =1до 2, значения (f1-f1*)/f1*>0 и (f2-f2*)/f2*>0. В рав-ве отн. откл.этих критериев модуль абс. Величин можно опустить, т.е. получим
(f1-f1*)/f1*= (f2-f2*)/f2*; 1/fi*×f1-1=1/f2*×f2-1
Введем обозначения 1/fi*=di, , i=от 1 до 2, тогда получим d1f1-d2f2=0
Если рассмотрим 3 и 4-ый критерии, то для них получим такое уравнение, т.к. направления их оптимизации совпадают
d3f3-d4f4=0
Рассм. Сейчас критерии f1 и f3
При fi*<0, i =1до 3, значение (f1-f1*)/f1*>0 и (f3-f3*)/f3*<0 Поэтому в рав-ве отн. откл. Знаки всегда противоположны. Поэтому опуская модуль абс. Величин перед одним из выражений надо пост. Знак – (минус). Получим
(f1-f1*)/f1*=-(f3-f3*)/f3*
1/f1*×f1-1=-1/f3*×f3+1
1/fi*=di, i =1до 3
d1f1+d3f3=2
Т.об. для нах-ия компромиссного решения методом равных и отн. откл. Необ-мо оптимизируемые критерии вк-чить в число неизв. задачи и дополнить систему ограничений след. огр-ми:
d1f1-dkfk=0, для всех к, кот как и f1 max
d1f1+dkfk=2, для всех к, кот min
В кач-ве целевой ф-ции можно взять любую.
9.Метод минимакса
В методе минимакса сначала решается задача по каждому критерию по отдельности,тоесть находятся значения f1*,f2*,…,fk*. Дальше строится целевая функция и дополнительные ограничения.Рассмотрим правила их построения.Предположим,что xj^0,j=1,n –значение компонентов в кампромисном решении .Используя найденное значение функции fk*,k =1,к запишем:относительное отклонение от значений функций в кампромисном решении
│(Еcj^k xj^0 – fk*) / fk*│ yk, k =1, k 1
Среди полученных отклонений выделим наибольшее и потребуем,что бы в кампромисном решении оно было minF = maxyk.Из последнего выражения и вытекает название метода .В формуле 1 заменим отдельные отклонения наибольшим из них,обознача его maxyk =xn +1,тогда получим некоторое неравенство
│(E j=1^n cj^k xj^0 –fk*) /fk*│<=xn+1, k = 1, K 2
Т.к. в практических задачах fk >0, k = 1, K,то умножим 2 на знаменатель,от чего смысл не нарушится
│Еj = 1^n cj^k xj^0- fk*│<= xn+1 * fk*, k = 1, K 3 учитывая,что в кампромисном решении значения max-ного критерия<его экстремального значения,а величина min-ного>соответствующего значения,тогда получим
Для max-го критерия Еj=1^n cj^k xj^0 – fk* <0,тогда│ Еj=1^n cj^k xj^0 – fk*│= -( Еj=1^n cj^k xj^0 – fk*),тогда с учетом последнего выражение 3 запишется
Еj=1^n cj^k xj^0 + fk* xn+1 >= fk* 4
Для min критериев Еj=1^n cj^k xj^0 – fk* > 0,тогда получим
Еj=1^n cj^k xj^0 - fk* xn+1 <= fk* 5
Но поскольку кампромисное решение не найдено,то следовательно величины xj^0, j=1,n и xn+1 будем считать неизвестными задачами и обозначать xj, j=1,n+1.Следовательно для нахождения кампромисного решения к исходной системе ограничений добавим ограничения вида 4
Еj=1^n cj^k xj^0 + fk* xn+1 >= fk*,к-относится к max критериям и вида 5
Еj=1^n cj^k xj^0 - fk* xn+1 <= fk* ,к-относится к min критерию,а целевая функция будет иметь вид maxy=xn+1