17. Метод стохастической аппроксимации решения задач стохастического программирования

Метод стохастической аппроксимации является одним из первых прямых методов стохастического программирования. По внешнему виду метод стохастической аппроксимации напоминает классические процедуры поиска корня или экстремума, с тем только отличием, что в этом методе операции над значениями рассматриваемой функции F (х) заменены аналогичными операциями над случайными величинами f (х, В).

G(x) — функция распределения f(x)