- •Эконометрика
- •Организационно-методический раздел
- •Содержание учебной дисциплины Тема 1. Эконометрика и ее место в ряду математическо-статистических и экономичических дисциплин
- •Тема 2. Парный регрессионный анализ. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Качество оценки: коэффициент r2. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
- •Тема 3. Преобразования переменных и нелинейная регрессия
- •Тема 4. Множественный регрессионный анализ. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
- •Тема 5. Гетероскедастичность. Обнаружение и методы ее устранения
- •Тема 6. Автокорреляция. Обнаружение и методы ее устранения
- •Тема 7. Мультиколлинеарность и методы ее устранения
- •Тема 8. Временные ряды
- •Тема 9. Фиктивные переменные
- •Тема 10. Системы одновременных уравнений
- •Тема 11. Некоторые вопросы методологии эконометрики
- •Контрольная работа
- •Вопросы к экзамену
- •Рекомендуемая литература
Вопросы к экзамену
Предмет эконометрики, цели и задачи. Связь эконометрики с другими областями знаний.
Этапы эконометрического исследования. Суть этапов спецификации параметризации и верификации модели.
Экзогенные, эндогенные, лаговые и предопределенные переменные в эконометрическом исследовании. Эконометрические модели.
Линейная парная регрессия. Уравнение парной регрессии по выборке. Смысл коэффициентов регрессии.
Предпосылки классической линейной регрессионной модели.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Коэффициенты Qx, Qy в эконометрических расчетах. Уравнение парной линейной регрессии по выборке.
Выборочная ковариация. Коэффициент Qxy в эконометрических расчетах.
Линейный коэффициент парной корреляции Пирсона, его смысл и свойства.
Линейная функция парной регрессии. Причины включения в модель случайной составляющей.
Суть метода наименьших квадратов. Интерпретация коэффициентов уравнения парной линейной регрессии.
Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии, выводы.
Оценка качества уравнения линейной парной регрессии. -критерий Фишера.
Коэффициент детерминации , его смысл, свойства.
Прогнозирование по уравнению регрессии. Точечный прогноз. Доверительные интервалы для положения линии регрессии и для индивидуальных значений результативного признака.
Множественная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов.
Множественная линейная регрессия. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный коэффициент детерминации, их смысл, выводы.
Множественная линейная регрессия. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии. Целесообразность включения каждого фактора в модель.
Проблема автокорреляции остатков наблюдения.
Проблема гетероскедастичности.
Проблема мультиколлинеарности.
Нелинейные регрессионные модели. Классы нелинейных регрессий. Линеаризуемые модели, особенности применения МНК для них.
Уравнение регрессии с переменной структурой (с фиктивными переменными).
Выбор формы эконометрической модели. Ошибки спецификации.
Основные типы выборочных данных. Понятие о временных рядах.
Рекомендуемая литература
Основная литература
Бородич С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 2001. – (Экономическое образование).
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – (Серия «Университетский учебник»).
Нименья И. Н. Эконометрика. – СПб.: Нева, 2003. – («Экзамен без проблем»).
Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002.
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Дополнительная литература
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.
Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2003.
Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.
Орехов Н. А., Лёвин А. Г., Горбунов Е. А. Математические методы и модели в экономике: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
Орлов А. И. Эконометрика: Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2003.
Орлова И. В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. – М.: Вузовский учебник, 2004.
Сборник задач по эконометрике: Учеб. Пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е. Ю. Дорохина, Л. Ф. Преснякова, Н. П. Тихомиров. – М.: Экзамен, 2003.
Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика: Учебник . – М.: Экзамен, 2003.
Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001
1 Здесь приведено одно из возможных определений эконометрики.