- •Ответы на вопросы к мдэ 2006/2007
- •1. Основные этапы развития страхового деля в России.
- •Страхование в советский период
- •2. Экономическая природа и сущность страхования. Функции страхования. Виды страховых фондов.
- •3. Экономическое содержание личного и имущественного страхования.
- •4.Понятие риска.
- •5. Основы классификации страхования. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования.
- •6. Принципы обязательного и добровольного страхования.
- •7. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки.
- •8. Методика построения тарифов по рисковым видам страхования. Расчет нетто- и брутто- ставки по имущественному страхованию.
- •9. Основы построения тарифных ставок по страхованию жизни. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни, норма процента.
- •10. Методика построения единовременных нетто – ставок по страхованию на дожитие.
- •11. Методика построения единовременных нетто – ставок по страхованию на случай смерти.
- •12. Понятие коммутационных чисел. Методика расчета нетто-ставок через коммутационные числа.
- •Билет13. Страхование в системе гражданского права. Страховое законодательство.
- •14. Договор добровольного страхования, его существенные и несущественные условия.
- •Доходы от инвестиционной деятельности.
- •3. Прочие доходы ск:
- •16. Правила формирования страховых резервов. Технические резервы страховой компании.
- •17. Резервные фонды страховой компании. Правила размещения страховых резервов.
- •18. Предупредительная функция страхования и система мероприятий по уменьшению страхового риска. Классификация предупредительных мероприятий, источники их финансирования.
- •19. Перестрахование. Виды договоров перестрахования.
- •Вопрос 20
- •Вопрос 22
- •Вопрос 24
- •27. Организация: понятие, виды, цели, миссия
- •3. Система управления подразделениями, ориентированная на потребителя.
- •30. Стили управления.
- •32. Организационный менеджмент: содержание и цели.
- •36.Основные управленческие технологии
- •Билет 36. Технологии менеджмента
- •37.Научные подходы в менеджменте.
- •38.Научные подходы к управлению организацией:
- •39. Процесс принятия управленческих решений
- •40.Планирование деятельности фирмы. Виды планов.
- •41. Бизнес-план
- •42.Мотивация, сущность и концепции.
- •43. Виды коммуникаций и их роль
- •44.Структура менеджмента
- •46. Требования к менеджерам страховой компании.
- •49.Лидерство как инструмент руководства менеджера.
- •4. Теории харизматическых качеств лидера.
- •50.Управление конфликтной ситуацией.
- •51. Маркетинг ск.
- •52. Финансовые отношения страховой компании
- •53. Структура и потоки финансовых ресурсов страховой компании.
- •54. Движение денежных средств в ск
- •55. Финансовые операции страховых компаний
- •58. Классификация задач менеджмента финансов
- •59.Мотивация персонала в страховых компаниях
- •61. Проблемы развития организации страховой компании. 60. Понятие эффективной организации страховой компании
- •63. Виды активов, принимаемых в покрытие страховых резервов
- •64.Финансовый результат ск.
- •Вопрос 66
- •67. Механизм формирования прибыли страховой организации
- •70. Финансовый потенциал страховой компании.
- •Вопрос 71. Аудит страхования: Цели и задачи.
- •Вопрос 72. Риски страховой организации и финансовые источники их покрытия
- •74. Принципы инвестиционной деятельности страховщика
- •75.Оплата труда страховых работников
8. Методика построения тарифов по рисковым видам страхования. Расчет нетто- и брутто- ставки по имущественному страхованию.
Страховые тарифы по рисковым видам страхования рассчитываются по методике расчета тарифных ставок, утвержденной распоряжением Фед. службы РФ по надзору за страховой деятельностью и рекомендуемой страховщиком. В указанных видах страхования не используется принцип капитализации (накопления) при расчете нетто – ставок не используются методы финансовых начислений (дисконтирование, начисление сложных процентов и т.д.), это отличает рисковые виды страхования от страхования жизни. Рисковые виды страхования можно условно разделить на 1. массовые рисковые виды и 2. страхование редких событий и крупных рисков.
1. это виды страхования, предположительно охватывающие значительное числа субъектов страхования и страховых рисков, характеризующихся однородностью объектов и небольшим разбросом страховых сумм. Здесь имеют место данные статистики. Поэтому при расчете нетто – ставок широко используется средние показатели частоты страховых случаев, размеров ущерба и страховых сумм.
2. это риски (авиационные, космические, природные катастрофы), характеризующиеся низкой частотой наступления страховых событий и большой возможной величиной ущерба.
Теоритическое обоснование методики. Конечной целью для проведения актуарных расчетов является определение величины нетто – ставки, которая гарантировала бы с заданной высокой степенью безопасности, что страховщик не разорится. Под разорением понимается не финансовый крах страховщика вообще, а вполне конкретная ситуация, когда средств страхового фонда по данному виду страхования не хватает на выплату всех возмещений. Страховой фонд формируется из нетто – премий. Поэтому, определив необходимый размер фонда, можно найти величину нетто – ставки, которая обеспечила бы создание такого фонда. Т.о. задача нахождения нетто – ставки сводится к определению необходимого размера страхового фонда. Математически задачу неразорения страховщика можно сформировать следующим образом: вероятность того, что сумма убытков, (выплат) страховщика по всем договорам данного вида окажется меньше, чем величина страхового фонда по рассмотренному виду страхования, д.б. больше некоторого заданного значения y. Вероятность {сумма выплат < величина страхового фонда}>= y, где y – величина гарантии безопасности, которая выбирается самим страховщиком и как правило находится в пределах от 85 до 99%.
Страховой фонд по данному виду страхования формируется за счет нетто – премий, собранных по всем договорам данного вида: u=2 . Нетто – премия по 1-му договору - равна производителю страховой суммы по данному договору на нетто – ставку:
Поскольку ко всем договорам применяется одинаковая нетто – ставка, то сумма нетто – премий будет определятся как произведение совркупной страховой суммы на нетто – ставку
В свою очередь, совокупную страховую сумму можно представить как произведение средней страховой суммы по всем договорам S на кол-во договоров N:
Т.о. величина страхового фонда равна произведению средней страховой суммы на кол-во дог-ов и на нетто – ставку.
Поскольку расчет базовых тарифных ставок производится до заключения договоров, то разиер страховой суммы по каждому договору неизвестен. Поэтому при расчете тарифных ставок размер страховой суммы по i- му договору является случайной величиной. Будем считать, что страховые суммы по всем договорам одинаковы и равны средней страховой сумме:
с учетом сделанного допущения нетто – ставку модно найти по формуле
в нетто – ставке можно выделить две составляющие То – основная часть нетто – ставки и Тр – рисковая надбавка. т.о. формула для нетто – ставки примет вид ТН=То+Тр аналогичную структуру имеет нетто – премия: в ней также можно выделить основную часть и рисковую надбавку. Сумма основных частей нетто – премий обеспечивает 50%-ую гарантию неразорения страховщика. Остается (y- 50)% покрывает рисковая надбавка. При выводе формулы для расчета нетто – ставок по массовым рисковым видам используется следующие допущения: имеется большое кол-во однородных независимых застрахованных рисков; разброс страховых сумм по всем застрахованным рискам невелик; все договоры заключаются на один срок; по одному договору может произойти не более одного страхового случая. РАсчет тарифных ставок производится по группам страховых объектов в соответствии тарификационной системой. В результате расчета страховщик должен получить для каждой группы базовую тарифную (брутто -) ставку, расчет брутто – ставки осуществляется по общей формуле: брутто – ставка = нетто – ставка*100/100- f, где f- доля нагрузки в брутто – ставке, задаваемая страховщиком и выражается в % брутто – ставки. Как правило для нагрузки принимается одинаковой для всех тарификационных групп в рамках данного тарификационного продукта для каждой категории страховых объектов д.б. рассчитана своя нетто – ставка. Для расчета нетто – ставки необходимо знать: вероятность наступления страхового случая q, математическое ожидание величины страховой суммы S, математическое ожидание величины выплаты по одному страховому случаю Sв, дисперсию величины выплат по одному страховому случаю Rв в квадрате.