Матриця альтернативних варіантів рішень за критерієм Севіджа

Варіант рішення	Варіант стану середовища			maxj{Rij}	mini  maxj{Rij}
	Р1	Р2	Р3
А1	1	4	5	5
А2	0	4	1	4
А3	3	0	0	3	А3*

4. Критерій Гурвіца (песимізму-оптимізму). Враховує як песимістичний, так і оптимістичний підхід до ситуації. Для здійснення вибору найкращого варіанту за даним критерієм розраховується оцінка Zi для кожної альтернативи Аі за формулою:

, (11)

де х – показник песимізму (0≤х≤ 1).

При х = 1 цей критерій перетворюється на максимільний, що характеризує песимістичний тип поведінки.

Найкращий варіант за даним критерієм обирається за формулами:

1) для матриці прибутків:

(12)

2) для матриці збитків:

(13)

Закритерієм Гурвіца для матриці прибутків оптимальним буде альтернативне рішення А2 (табл. 11).

Таблиця 11

Вибір оптимального рішення для матриці прибутків

Варіант рішення	Варіант стану середовища			maxj{V(Ai, Рj)}	mіnj{V(Ai, Рj)}	max Zi
	Р1	Р2	Р3
А1	3	4	2	4	2
А2	7	8	5	8	5	A2*
А3	1	2	4	4	1

Приймаємо значення х = 0,5

Z1 = 0,5*4+2*(1-0,5) = 3

Z2 = 0,5*8+5*(1-0,5) = 6,5

Z3 = 0,5*4+1*(1-0,5) = 2,5

За критерієм Гурвіца для матриці збитків оптимальним буде альтернативне рішення А1 та А3 (табл. 12).

Таблиця 12

Вибір оптимального рішення за критерієм Гурвіца для матриці збитків

Варіант рішення	Варіант стану середовища			maxj{V(Ai, Рj)}	mіnj{V(Ai, Рj)}	min Zi
	Р1	Р2	Р3
А1	3	6	7	7	3	A1*
А2	2	6	3	6	2
А3	5	2	2	5	2	A3*

Z1 = 0,5*4+3*(1-0,5) = 3,5

Z2 = 0,5*6+2*(1-0,5) = 4

Z3 = 0,5*5+2*(1-0,5) = 3,5

Список літератури

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

2. Грачов В.І., Коюда Т.П. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України (укр.). – 2002. – № 10. – C.56-61.

3. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. – 570 c.

4. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 c.

5. Плосконос Г.М. Економічні ризик-фактори діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки, – 2003, № 9, С.166-171.

6. www.management.com.ua