3. Рейтинговая система rate.

Рейт-ая сис-ма оценки надежности RATE.

Сис-ма RATE применяется банком Англии с 1997 г. И включает в себе 3 взаимосвязанных блока:1.Оценка риска,2. Инструменты надзора,3. Оценка эффективности применения инструментов надзора.

Оценка риска осуществляется на основе 9 оценочных факторов.Эти показатели отражают категории риска банковской деятельности,а также адекватность и эффективность контроля за рисками.Категория риска банк.деятельности вкл-ет 6 оцен-ых показ-ей: а)капитал,б)активы,в)рын-ый риск,г)обяз-во,д)бизнес.Анализ этих факторов осущ-ся на основе изучения отчетов банков, тенденций измен-ия ключевых финансовых коэф-ов,стратегич.планов и др.информации доступной банку Англии.Категория контроля за рисками включает 3 основных фактора:а)внутр.контроль,б)организация,в)менеджмент.На основе анализа строится таблица в соотв-ии с которой присваивается числовой рейтинг по каждому фактору и сводный рассчитанный на основе средне арифметической с учетом мнения спец-ов банков Англии.Вторым инструментом в системе RATE явл.изучение надзора-этот этап вкл.разраб-ку специф-их для каждого кред-гоинститута инструментов надзора программ и подходов с целью наиболее эффект.осущ-ния надзорных функций.Такими инструментами могут быть отчеты о сост-ии внутреннего контроля,проверки банка,представителя банка Англии.На этапе оценки эффектив-ти применения инструменгтов надзора спец-ми банка Англии готовятся закл-ния о работе на все протяжении надзорного периода,о сдвигах произош-ых за это время деят-ти кредитного института.Обобщение зарубежной практики построения рейт-вых систем оценки надзорности банка позволяет выявить след-ие надз-ые черты:1)включение в число компонентов анализа банковских рисков,к-ым подвержена деят-ть кредитных орган-ий.2)сочетание оценки тек-го финн-вого сост-ия кредитной орг-ции с программой на будущее.3)сочетание оценки финн-го сост-ия кред-ной орган-ии с анализом деятел-ти надзорных органов по отн-ию к проблемным банкам.

4.Система оценки финан-го сост-ия кредит –ных орг-ций нац.Банка рб.

Нац.банк в рамках осущ-ния надзорной функции устанавл.обязанности норм деят-ти кред-х орган-ций проводит аналих финан-го состоян.кредитн.орган-ций при необходимости применяет соответствующие меры воздействия.Нац.банк устанавливает и контролирует след.норм-вы деят-ти комер-го банка:

1)нормативы достат-ти капитала,

2)нормативы ликвид-ти,

3)минимал.размер уставного фонда для вновь созданного банка,

4)миним.размер собственного капитала для действит.банка

5)максимальный размер риска на 1 клиента

6)максимал.размер крупных рисков

7)максим.размер привлеченных средств физ.лиц.

Нормативы применяемые нацмональным банком имеют ряд схожих черт с заруб.практикой.Однако отечеств-ую сис-му отличает закрытость методики,недостаточное внимание к методам управления рисками,а также аспектам финансовой устойчивости банкам.

Тема3

1.Сис-ма централизированного управления ликвидностью банка.

Управление ликвидностью пред.собой совокупность действий напрвленных на обеспечение лик-и,как отд-го банка,так и банк-ой системы в целом.

УРОВНИ управления лик-ю банка:

1)на уровне нац.банка(центразиз-ое управл-ие)

2)на уровне ком-го банка(децентрализ-ое)

Меры по обеспеч-ию лик-и осуществ-ые централиз-но и децентрал-но разл.по:

-по целевой напрвл-ти

-содер-ию использ-ых методов и инстрем-ов

-организации процесса управл-ия.

ЗАДАЧИ:

1.опред-ие норм и правил деят-типред-ых орган-ий обеапеч-их их лик-ть

2.выбор инструм-ов регулир-ия лик-ти

3.организ-ия контроля за сос-ем лик-ти отд-ых кред-ых орган-ий и банк-ой сис-мы в целом.

Особ-ю совр-го этапа центр-го управл-ия лик-ю явл.установ-ие нац.банком единых для всех кред-ых орган-ий нормативов,мгновенной,текущей долгоср-ой лик-ти.Опред-ие норм-ов и порядка форм-ия обяз-ых рез-ов кред-ой орган-иии сис-мы рефенансирования.

В порядке рефенансир-ия нацюбанком кред-ых орган-ий предостав-ся в осн-ом 3 вида кред-ов:

1.на срок от 1 до 30дней

2.однодневный

3.внутридневный

2.Сис-ма децентрализ-го управл-ия лик-ю банка.

Цели управ-ия лик-ю на ур-не конкр-ой кред-ой орган-ии:

1обеспеч-ие своевременного и полного удовлетворения банком обяз-твперед кред-ми,предотвращение рисков не лик-ти и неплатёжеспособности.

2поддержание такой стр-ры активов и пассивов,к-ая обеспечила бы оптимальное сочетание лик-ти и прибыльности банка.

Теоретически сущ-ет 2 осн-ых метода управл-ия лик-ю:

1ориентирован на управление активамибанка.Это предполагаетустановл-ие завис-тистр-ры активов по срокам и суммамот стр-ры пассивов.Погашение обяз-тв перед кред-миосущ-ся за счёт регулир-ия сроков активов.

2связан с регулир-ем объёма и стр-рыпассивов.При этом методе ур-нь высоколикв-ых активов сводится к минимуму и банк ориент-ся на:

-устойчивость депозитной базы,позволяющий уменьшить отток ден-ых ср-тв из банка

-диверенфикацию инстр-ов,привлечения ср-тв.

-расширение участников ден-го рынка уверенных в финн-ой устой-ти банка,что позволяет привлекать доп-ые ден-ые рес-сы.В случае тнедостатка лик-ых ср-тв.

Выбор инстр-ов привлечения или размещ-ия лик-ых активов обусловлен:текущкй ситуации в кот-ой нах-ся кред-ая орг-ия.