Вопрос 4. Виды предпринимательских рисков.

Классификация – систематизация рисков на основании каких-либо критериев и признаков, позволяющих объединить множество и подмножество рисков в общие группы.

Классификация является продолжением анализа сущности риска, так как позволяет упорядочить их различные виды, выявить объединяющие их черты, тем самым более глубоко познать их сущность. Один из ключевых моментов риск-менеджмента.

Научно обоснованная классификация рисков предопределяет эффективность управления ими, потому что позволяет четко определить место риска в общей системе рисков. Она дает возможность для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления риском, потому что каждому риску соответствует своя система методов и приемов управления.

Главная проблема – выбор оптимальных критериев классификации.

Кинев Ю. говорит о том, что при классификации нет необходимости выделять внутри одной группы виды и подвиды рисков. Другие ученые считают наоборот.

Принципы классификации:

1. Классификация должна соответствовать конкретным целям (изучение природы рисков, построение методов защиты от рисков, формирование номенклатуры страховых услуг)

2. Должна осуществляться с позиций системного подхода: такое направление методологии, в основе которой лежит исследование объектов как целостной системы (множества взаимосвязанных элементов)

3. Рисковые ситуации одной группы должны иметь детализацию одного порядка и отвечать целям классификации

4. При распределении рисков по группам целесообразно выделять характерные признаки, позволяющие объединить их в одну группу

5. Научный подход

Лекция 09.11.2011

Классификация рисков (Гранатуров В.М.)

1. По времени возникновения

   1. Ретроспективные

   2. Текущие

   3. Перспективные

2. По факторам возникновения

   1. Политические (связаны с изменением политической обстановки)

   2. Экономические (связаны с неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или страны)

3. По сфере возникновения (сферы деятельности)

   1. Производственный

   2. Посреднический

   3. Финансовый (финансовое предпринимательство)

   4. Коммерческий

   5. Страховой (риск наступления страхового события)

4. По характеру учета

   1. Внешние

      1. Страновой риск

      2. Валютный

      3. Налоговый

      4. Риск форс-мажорных обстоятельств

   2. Внутренние

      1. Организационный

      2. Ресурсный

      3. Портфельный

      4. Кредитный

      5. инновационный

5. в зависимости от этапа решения проблемы

   1. риски на этапе принятия решения

   2. риски на этапе реализации решения

Классификация рисков по Рогову М.А. (вообще 8 признаков):

1. по связи с другими рисками

   1. коррелируемый / некоррелируемый

   2. замещаемый / незамещаемый

2. по комплексности

   1. первичный

   2. сложный

3. по степени проявления

   1. явный

   2. скрытый

4. по возможности измерения

   1. измеримый

   2. неизмеримый

5. по степени передачи

   1. передаваемый

   2. непередаваемый

6. по возможностям управления

   1. управляемый

   2. неуправляемый (как инфляция учитывается при финансовых расчетах – будет на экзамене)

7. по способу воздействия

   1. прямой

   2. косвенный

8. по возможности предвидения

   1. прогнозируемый

   2. непредсказуемый

Классификация рисков (Кинев Ю.Ю.):

• региональный

• природно-естественный

• политический

• законодательный

• организационный

• личностный

• инвестиционный

• кредитный

• финансовый

• валютный

• производственный

• маркетинговый

• расчетный

• имущественный

• транспортный

Классификация рисков (Балабанов И.Т.):

1. чистые риски

   1. природно-естественные

   2. экологические

   3. политические

   4. транспортные

   5. имущественные

   6. производственные

   7. торговые

2. спекулятивные риски

   1. финансовые

      1. риски, связанные с покупательной способностью денег

         1. инфляционные и дефляционные

         2. валютные

         3. риски ликвидности

      2. инвестиционные риски

         1. риски упущенной выгоды

         2. риски снижения доходности

            1. процентные

            2. кредитные

         3. риски прямых финансовых потерь

            1. кредитные

            2. биржевые

            3. риск банкротства

            4. селективные

3. коммерческие

   1. имущественные

   2. производственные

   3. торговые

   4. финансовые

Классификация рисков (кафедра ФМ):

1. в зависимости от объекта

   1. экономический

      1. производственный – связан с организацией процесса производства на предприятии. Причины: снижение производительности труда, простои, брак в производстве, увеличение затрат на производство, рост налоговых платежей, низкая дисциплина поставок или ее нарушение, износ оборудования, технический риск (связан с внедрением в производство новой техники и технологий)

         1. связан с производством продукции

         2. связан со структурой затрат на производство

      2. коммерческий – возникает в процессе реализации товаров, работ и услуг, произведенных или приобретенных предпринимателем. Причины: падение спроса на товары, падение цен на него, повышение закупочных цен, потери товара, снижение объемов закупок, потери качества, повышение издержек обращения. Включает в себя:

         1. риск, связанный с реализацией товара на рынке

         2. транспортный риск

         3. риск, связанный с платежеспособностью покупателя

         4. риск форс-мажорных обстоятельств

      3. финансовый – возникает в сфере реализации финансово-кредитных отношений предприятия. Особенность: вероятность наступления ущерба при проведении операций в финансово-кредитной и биржевой сферах. Это вероятность возникновения определенных финансовых последствий в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности организации.

   2. Политический – возникает при воздействии на деятельность предприятия различных политических факторов или в результате реализации государственной политики. Отражаются на финансовых результатах деятельности компании.

      1. Риск национализации и экспроприации без компенсации

      2. Риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты

      3. Риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент

      4. Риск военных действий и гражданских беспорядков

Также можно разделить на страновой, региональный и международный.

1. Экологический – связан с факторами по защите окружающей среды.

2. Физиологический – угрожает жизни и здоровью человека.

1. По уровню принимаемых решений

   1. Глобальный – связан с разработкой и реализацией стратегических решений в рамках всего государства. Субъекты – государственные организации.

   2. Локальный – связан с осуществлением частных, более конкретных задач на отраслевом или региональном уровне, на конкретном производстве или в структурных подразделениях.

2. По источникам рисковых ситуаций

   1. Природные

   2. Технические – связаны с ненадежностью технических элементов, операций и систем. Надежность – способность технического устройства к бесперебойной работе в течение заданного промежутка времени в определенных условиях.

      1. Конструктивные

   3. Человеческий фактор

3. По причинам возникновения

   1. Риск, связанный с хозяйственной деятельности

   2. Риск, связанный с личностью предпринимателя

   3. Риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды