- •Аналіз та керування економічним ризиком збірник задач
- •1 Методологія аналізу економічного ризику
- •В діяльності підприємств
- •2 Моделювання ризикових ситуацій
- •У діяльності підприємств
- •3 Диверсифікація як метод зниження економічного ризику
- •4 Резервування як метод зниження економічного ризику
- •Приклади розв’язання й оформлення практичних завдань
- •Список літератури
-
2 Моделювання ризикових ситуацій
-
У діяльності підприємств
2.1 Рівняння попиту на продукцію підприємства має вигляд: Р(Q). Собівартість 1т продукції становить «С» грн. Дані про обсяги продажів продукції протягом попередніх трьох місяців (Q1-Q5) і кількість днів, що відповідає кожному з зазначених обсягів продажів, (n1-n5) наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.1.а2.1.б
2.1.в
2.1.г
2.1.д
2.1.е
2.1.ж
Р(Q)6240-2Q5270-2,5Q
4540-3Q
4970-1,2Q
5285-1,3Q
6132-1,8Q
7521-1,44Q
С51003800
3600
3640
3860
5120
5984
Q13030
40
35
45
28
21
Q23532
42
37
50
31
23
Q34034
44
39
55
34
25
Q44536
46
41
60
37
27
Q55038
48
43
65
40
29
n154
2
6
8
7
10
n22021
23
19
17
18
22
n33536
38
36
38
39
37
n42019
17
18
16
17
14
n51010
10
12
11
10
8
k0,50,53
0,45
0,67
0,72
0,34
0,81
Побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу випуску продукції в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа та критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.2 Для виробництва продукції «С» потрібна сировина «а» і «b», яка закуповується в постачальника за цінами «Р1» грн. за 1т сировини «а» і «Р2» грн. за 1т сировини «b». Норма витрат сировини «а» на 1т готової продукції становить «Нр1» кг, сировини «b» - «Нр2» кг. Інші витрати підприємства становитимуть «І» грн. на місяць. Планована рентабельність продукції – «Рп»%. Дані про попит на продукцію протягом попереднього місяця (Q1-Q5) і кількість днів, що відповідає кожному з перерахованих обсягів попиту, (n1-n5) наведено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.2.а2.2.б
2.2.в
2.2.г
2.2.д
2.2.е
2.2.ж
2.2.з
Р15001500
600
1550
480
1200
1400
1650
Р26001600
700
1630
570
750
1700
2140
Нр1120140
160
145
110
370
340
330
Нр2350250
340
260
260
210
320
280
І9001900
700
2100
500
2200
2070
2300
Рп1011
12
14
15
16
17
18
Q199
8
9
10
11
12
15
Q21110
10
12
12
14
14
18
Q31311
12
15
14
17
16
21
Q41512
14
18
16
20
18
24
Q51713
16
21
18
23
20
27
n122
2
1
2
1
3
2
n167
5
7
5
6
5
7
n178
8
8
10
9
7
11
n11210
11
13
8
12
10
8
n143
4
2
5
2
5
3
k0,750,45
0,68
0,31
0,69
0,36
0,81
0,31
Побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу випуску продукції в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа та критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.3 Дилер реалізує на ринку продукцію підприємства, яку він закуповує за ціною «С» грн/од., продає – за ціною «Р» грн/од. Дані про обсяги продажів продукції протягом звітного року (Q1-Q5) і кількість днів, що відповідає кожному з перерахованих обсягів продажів, (n1-n5) наведено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 – Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.3.а2.3.б
2.3.в
2.3.г
2.3.д
2.3.е
2.3.ж
2.3.з
123
4
5
6
7
8
9
Р25002400
1500
2300
1700
3700
4200
5460
С23002100
1200
1900
1400
3300
3800
5110
Q1210215
300
200
310
170
150
90
Q2220225
320
205
320
180
160
100
Q3230235
340
210
330
190
170
110
Q4240245
360
215
340
200
180
120
Q5250255
380
220
350
210
190
130
n12025
30
10
23
24
21
34
n26055
50
80
57
56
64
93
123
4
5
6
7
8
9
n3200180
185
210
182
183
153
167
n46575
80
55
73
76
92
59
n52030
20
10
30
26
35
12
k0,60,63
0,62
0,46
0,26
0,58
0,37
0,65
Побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу закупівлі продукції в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа і критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.4 Дилер закуповує в постачальника товар, який має сезонний попит, за ціною «С» грн./од. і реалізує його за ціною «Р» грн./од. Дані про обсяги продажів продукції за минулий період (Q1-Q5) і кількість днів, що відповідає кожному з перерахованих обсягів продажів, (n1-n5) наведено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 – Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.4.а2.4.б
2.4.в
2.4.г
2.4.д
2.4.е
2.4.ж
2.4.з
Р230800
350
850
400
900
810
345
С200700
290
730
330
800
680
271
Q110055
140
55
200
45
48
70
Q212065
150
60
220
55
52
80
Q314075
160
65
240
65
56
90
Продовження таблиці 2.4
-
Показники2.4.а2.4.б
2.4.в
2.4.г
2.4.д
2.4.е
2.4.ж
2.4.з
Q416085
170
70
260
75
60
100
Q518095
180
75
28
85
64
110
n121
1
2
3
3
2
3
n256
4
5
6
7
6
7
n3108
12
9
8
9
10
11
n4810
9
8
10
11
12
8
n555
4
6
3
1
1
2
k0,80,1
0,68
0,7
0,35
0,44
0,54
0,31
Побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу закупівлі товару в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа і критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.5 Дилер закуповує в постачальника товар за ціною «С» грн./од. і реалізує його роздрібним покупцям з «Р»%-ною рентабельністю продажів. Дані про обсяги продажів продукції за минулий період (Q1-Q5) і кількість днів, що відповідає кожному з перерахованих обсягів продажів, (n1-n5) наведено в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 – Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.5.а2.5.б
2.5.в
2.5.г
2.5.д
2.5.е
2.5.ж
С15001240
1600
1510
1700
1920
2810
Р1512
14
17
16
11
10
Q18050
90
53
85
54
55
Q29060
100
58
90
58
60
Q310070
110
63
95
62
65
Q411080
120
68
100
66
70
Q512090
130
73
105
70
75
n123
3
2
1
2
3
n266
5
5
7
7
8
n398
10
10
11
9
12
n489
7
8
7
7
5
n543
4
5
5
4
2
k0,800,20
0,28
0,23
0,33
0,42
0,68
Побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу закупівлі товару в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа і критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.6 Підприємство займається збіркою й продажем комп'ютерів. Воно закуповує окремі деталі в постачальників. Вартість закуповуваних деталей одного комп'ютера в середньому дорівнює «В» грн. Продають комп'ютери в середньому за ціною «Р» грн. Ймовірності того, що попит на комп'ютери протягом року становитиме «Q1 – Q5 або Q6» шт., відповідно дорівнюють “p1 – p5 або р6”. Якщо комп'ютери не продано протягом року, дана модель вважається застарілою та її продаж можливий тільки за вартістю закуплених деталей.
Таблиця 2.6 - Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.6.а2.6.б
2.6.в
2.6.г
2.6.д
2.6.е
2.6.ж
Р62807170
6540
5570
7285
8250
7590
В55006300
5900
4840
6560
7320
6180
Q1180300
400
350
420
280
210
Q2200320
420
370
440
290
230
Q3220340
440
390
460
300
250
Q4240360
460
410
480
310
270
Q5260380
480
430
500
320
290
Q6280400
500
450
520
330
310
р10,050,04
0,06
0,07
0,08
0,10
0,12
р20,170,18
0,16
0,15
0,14
0,16
0,15
р30,280,27
0,29
0,30
0,31
0,21
0,20
р40,240,25
0,23
0,22
0,21
0,22
0,25
р50,210,20
0,22
0,16
0,23
0,20
0,16
р60,050,06
0,04
0,10
0,03
0,11
0,12
k0,250,85
0,75
0,36
0,72
0,46
0,64
За даними таблиці 2.6 побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу виробництва й реалізації комп'ютерів в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа і критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».
2.7 Підприємство здійснює постачання продукції «А» у країни ближнього зарубіжжя. Ймовірності того, що попит протягом місяця становитиме «Q1 – Q4 або Q5» т. дорівнюють, відповідно, «p1 – p5». Витрати на виробництво 1т продукції становлять «В» грн. при «Р»%-ній рентабельності. Якщо продукцію не продано протягом місяця, вона частково втрачає свої споживчі властивості (витрати по їх відновленню становлять 10% первісних витрат на виробництво).
Таблиця 2.7 - Дані для аналізу варіантів рішення
-
Показники2.7.а2.7.б
2.7.в
2.7.г
2.7.д
2.7.е
2.7.ж
Q1500700
450
1200
850
650
770
Q2530750
480
1250
880
670
800
Q3560800
510
1300
910
690
830
Q4590850
540
1350
940
710
860
Q5620900
570
1400
970
730
890
р10,100,14
0,12
0,11
0,10
0,14
0,15
р20,190,22
0,26
0,18
0,24
0,26
0,20
р30,380,26
0,33
0,31
0,34
0,29
0,27
р40,220,21
0,20
0,25
0,20
0,17
0,24
р50,110,17
0,09
0,15
0,12
0,14
0,14
Р1110
12
14
15
12
14
В59006400
8500
7950
6730
7250
6410
k0,280,82
0,77
0,39
0,74
0,48
0,61
За даними таблиці 2.7 побудувати матрицю виграшів і матрицю ризиків. Обґрунтувати оптимальний варіант прийняття рішення про вибір обсягу виробництва й реалізації продукції в умовах ризику та невизначеності на основі принципу недостатнього обґрунтування Лапласа, максимінного критерію Вальда, мінімаксного критерію Севіджа і критерію узагальненого максиміну Гурвіца. Прийняти показник оптимізму рівним «k».