- •Экономический факультет Кафедра экономической информатики в.С. Громницкий
- •Часть I. Линейное программирование 9
- •Часть II. Методы нелинейной оптимизации 81 Введение
- •Задачи принятия решений
- •Математическое моделирование
- •Часть I. Линейное программирование Глава 1. Линейные математические модели в экономических исследованиях
- •1.1. Экономические задачи
- •Задача объемного планирования
- •Задача о диете
- •1.2. Общий вид математической модели задачи линейного программирования
- •1.3. Различные формы задач линейного программирования
- •Приведение задачи линейного программирования от одной эквивалентной формы к другой
- •Примеры решения задач
- •1.4. Графическое решение задач
- •Свойства области допустимых решений
- •Глава 2. Математические свойства задачи линейного программирования
- •2.1. Свойства области допустимых решений
- •2.2. Базисные и опорные решения
- •Глава 3. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •3.1. Идея симплекс-метода
- •3.2. Векторное представление симплексных преобразований
- •3.3. Симплекс-метод в уравнениях
- •3.4. Симплекс-метод в таблицах
- •Правила построения симплекс-таблиц
- •Этапы симплекс-метода
- •3.5. Варианты разрешимости задачи линейного программирования
- •3.6. Предупреждение зацикливания симплекс-метода
- •Глава 4. Метод искусственного базиса
- •4.1. Построение начального опорного плана
- •Пример построения начального опорного плана
- •4.2. Решение задачи линейного программирования методом искусственного базиса
- •Пример решения задачи методом искусственного базиса
- •Глава 5. Теория двойственности в задачах линейного программирования
- •5.1. Построение двойственной задачи и ее экономическая интерпретация
- •Математическая формулировка двойственной задачи к произвольной задаче линейного программирования
- •Правила построения двойственной задачи
- •5.2. Математические свойства пары взаимно двойственных задач
- •Варианты разрешимости задач двойственной пары
- •Вторая теорема двойственности
- •5.3. Анализ чувствительности оптимального решения к изменению свободных членов ограничений
- •5.4. Определение оптимального решения двойственной задачи из оптимальной симплекс-таблицы прямой
- •5.5. Двойственный симплексный метод
- •Глава 6. Послеоптимизационный анализ задачи линейного программирования
- •6.1. Добавление нового ограничения
- •6.2. Добавление новой переменной
- •6.3. Изменение коэффициентов критерия
- •Изменение коэффициента критерия при свободной переменной
- •Изменение коэффициента критерия при базисной переменной
- •6.4. Изменение технологических коэффициентов
- •Изменение технологических коэффициентов при базисной переменной
- •Изменение технологических коэффициентов при свободной переменной
- •Часть II. Методы нелинейной оптимизации
- •Глава 7. Классическая теория оптимизации
- •7 (3) .1. Необходимые условия оптимальности
- •7.2. Достаточные условия оптимальности
- •Глава 8. Нелинейное программирование
- •8.1. Задачи на условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
- •8.2. Задачи выпуклого программирования
- •8.3. Задачи квадратичного программирования
- •Задания к лабораторным работам Лабораторная работа 1. Свойства области допустимых решений задачи линейного программирования
- •Лабораторная работа 2. Симплекс-метод. Варианты разрешимости задачи линейного программирования
- •Лабораторная работа 3. Теория двойственности в задачах линейного программирования
- •Лабораторная работа 4. Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования
- •Перечень задач к лабораторным работам 3 и 4
- •Литература
-
Задача о диете
-
Содержательное описание
-
Имеется несколько видов продуктов. Определить рацион питания (количество каждого вида продукта) так, чтобы были обеспечены нижние границы норм потребления некоторых питательных веществ, а стоимость рациона была наименьшая. Цены за единицу каждого продукта известны.
-
Математическая модель
2.1. Исходные параметры
– количество видов продукта
– количество контролируемых питательных веществ
– нормы потребления каждого питательного вещества (нижние границы)
– содержание i-го питательного вещества в единице j-го продукта
– цена каждого продукта
2.2. Управляемые параметры (варьируемые параметры)
– объем закупок каждого продукта
– вектор управляемых параметров (решение, план закупок или рацион)
2.3. Ограничения модели
Потребление каждого питательного вещества не должно быть ниже нормы. Пусть– содержание i-го питательного вещества в произвольном рационе .
Нужно выбрать наилучшее решение.
-
Формулировка цели принятия решений
Сформулируем критерий оптимальности. Пусть – стоимость произвольного рациона . Требуется найти рацион наименьшей стоимости
Таким образом, задача о диете ставится как задача определения такого набора управляемых параметров
,
на котором достигается наименьшее значение критерия
(4)
(5)
(6)
при условии
1.2. Общий вид математической модели задачи линейного программирования
В общем виде задача линейного программирования ставится следующим образом:
Найти набор управляемых параметров
,
на котором достигается наибольшее (наименьшее) значение показателя эффективности
(7)
при выполнении ограничений
(8)
(9)
(10)
и на некоторые переменные накладываются условия неотрицательности
(11)
Функция (7) называется целевой функцией или критерием оптимальности, или линейной формой.
Вектор управляемых
параметров
называется
решением. Решение называется допустимым,
если оно удовлетворяет ограничениям
(8–11). Допустимое решение называется
планом.
(12)
Решение называется оптимальным, если на нем достигается наибольшее значение критерия оптимальности :
– оптимальное решение, если
(13)
Задача линейного программирования называется разрешимой, если она имеет хотя бы одно оптимальное решение. У неразрешимой задачи или пуста область допустимых решений, или целевая функция не ограничена.
1.3. Различные формы задач линейного программирования
В зависимости от вида ограничений различают следующие формы задач:
-
Каноническая
-
Симметричная
-
Общая.
Задача в канонической форме – задача ЛП, в которой все ограничения (8) – (10) есть равенства (p = q = 0) и все переменные неотрицательные (r = n).
Общий метод решения задачи ЛП разработан именно для задачи в каноническом виде.
Матричный вид задачи в канонической форме:
(14’) (15’) (16’)
=
= – вектор коэффициентов критерия
=
= – матрица условий (технологических коэффициентов)
= ( )
= – вектор условий
= – вектор ограничений
Векторный вид задачи в канонической форме:
(14”) (15”)
+ + …+ =
(16”)
Для неё разработан метод решения, который называется симплексным.
Задача в симметричной форме – задача ЛП, в которой все ограничения (8) - (10) есть неравенства (p = q = m) и все переменные неотрицательные (r = n).
(17)
(18)
(19)
Матричный вид задачи в симметричной форме:
С
(14’) (15’) (16’)
Задача в общей (смешанной) форме – задача ЛП, в которой присутствуют все виды ограничений и не все переменные неотрицательные.