Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Domashnie_zadachi_2008-2009.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
337.41 Кб
Скачать

Тема 12. Выбор в условиях неопределенности Семинар 18.

Задача 1

Андрей владеет автомобилем стоимостью 200 тыс. руб. Вероятность угона автомобиля равна 10%. Найдите ожидаемый объем потребления (ожидаемую стоимость) и риск ( среднее квадратичное отклонение), если автомобиль:

  1. не застрахован;

  2. застрахован на половину стоимости;

  3. застрахован на полную стоимость.

Задача 2

Цена риска равна 5. Найдите оптимальный портфель, если функция полезности инвестора:

  1. U = 7r -28σ

  2. U =6r -34σ

  3. U = 8 r -40σ.

Задача 3

Предложение продавца некачественных подержанных автомобилей задается формулой

2Р -12. Продавец качественных подержанных автомобилей затрачивает на ремонт одного автомобиля на 2 денежные единицы больше, чем конкурент. Найдите:

  1. функцию предложения продавца качественных автомобилей

  2. долю качественных автомобилей на рынке при цене 10.

Задача 4

В таблице представлены значения событий и их вероятности

Определите:

  1. математическое ожидание;

  2. дисперсию;

  3. стандартное отклонение

Событие (хi )

Вероятность (πi )

1

10

0,3

2

30

0,35

3

27

0,45

4

70

0,15

5

11

0,05

Задача 5

Рассчитайте, какова должна быть цена фьючерсного контракта на поставку 100 т сахарной свеклы через 6 месяцев, если текущие расходы на хранение продукта составляют 10 руб. за 1 т. в месяц, а спотовая цена свеклы – 100 руб. за 1 т.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]