Министерство образования и науки Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (государственный университет)

ФАКУЛЬТЕТ АЭРОФИЗИКИ И КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА РАН

(Специализация «Системный анализ и управление»)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

Выпускная квалификационная работа

студента 137 группы

Баукова Никиты Владимировича

Научный руководитель

Булычев А.В. к.ф.-м.н.

г. Долгопрудный

2015

Содержание

1 Постановка задачи 4

2 Обзор источников 4

2.1 Существующие методы 5

2.2. Проблема существующих методов 12

3 Методика решения задачи 14

3.1 Общая структура модели 14

3.2 Основные этапы анализа данных 15

4 Формулировка задачи 15

4.1 Математическая формулировка 15

4.2. Исходные данные 17

4.2 Алгоритм расчета 23

5 Результаты 27

6 Анализ результатов 30

6.1. Интерпретация полученных результатов 30

6.2 Основные результаты 32

Заключение 33

Список использованной литературы 33

Приложение А. 34

Кредитование в банках – это соблюдение определенных практикой правил, которые включают следующие основные этапы:

• Рассмотрение кредитной заявки

• Собеседование с заемщиком,

• Изучение кредитоспособности

• Оценка кредитного риска

• Подготовка и заключение кредитного договора.

Кредитные риски допускают вероятность убытков в связи с несвоевременным погашением долга и неуплатой процентов. Поэтому в последнее время производится тщательный отбор заемщиков. Критерии, по которым производится оценка кредитора, индивидуальны для каждого банка и основываются на его практике.

Оценка кредитного риска представляет собой творческий процесс, требует от работников банков знаний, аналитического мышления, умения определять и оценивать тенденции в хозяйственной деятельности и финансовом положении заемщиков, их возможность соблюдать принципы кредитования, прогнозировать будущее состояние дел заемщика, способности возврата кредита. Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение заемщиками выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за пользование заемными средствами.

Обеспечение возврата кредита – это сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему организованных экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую возврат ссуд.

Данная работа изучает существующие методы на которых основана оценка клиентов банка, каким образом банки взвешивают кредитные риски и какие параметры влияют на положительное решение банка.

В данной области существует ряд проблем, которые не имеют универсального решения. Они существуют как на стороне банка, которому в условиях неопределенности, текущей экономической ситуации и снижающихся доходах населения необходимо сохранять, а в наилучшем варианте и наращивать прибыльность своего кредитного портфеля, так и на стороне клиентов, для которых получение заёмных средств стало более затруднительным.

В банковском бизнесе одной из самых доходных статей являются кредитные операции. За их счет формируется большая часть чистой прибыли банка. Одним из главных условий, способствующих развитию российской экономики, считается создание возможностей для наиболее широкого доступа населения страны к финансово-кредитным ресурсам. Рынок кредитования граждан страны это неотъемлемая составляющая стабильности экономики, важный фактор по ускорению ее роста, обеспечению увеличивающегося спроса на банковские услуги высокого качества. Развитие экономики страны, расширение производства дает возможность для роста объема востребованных товаров. Вот почему данная проблема актуальна.