Контрольная работа № 2 Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Исследуется динамика цены закрытия торгов на акции ряда компаний. Имеются данные о результатах биржевых торгов за пятнадцать дней (номер ценной бумаги соответствует выбранному номеру варианта):

№	Наблюдения
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	67	63	58	66	73	67	80	83	77	84	86	78	81	82	86
2	43	47	50	48	54	57	61	59	65	62	66	61	68	72	74
3	64	56	52	48	50	46	38	44	40	44	28	39	42	35	29
4	73	69	64	72	80	74	88	91	84	92	94	85	89	90	94
5	52	56	60	58	64	68	74	70	78	74	79	73	82	86	88
6	70	62	57	52	55	50	42	48	44	48	32	42	46	38	32
7	80	75	69	79	87	80	96	99	92	100	103	93	97	98	103
8	83	72	67	62	65	59	49	57	52	58	36	50	54	45	38
9	60	56	52	59	65	60	72	74	69	75	77	70	72	74	78
10	48	54	58	56	63	67	72	69	78	74	78	72	81	86	89

Задача 1. Анализ динамики временного ряда, используя средства Excel

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений во временном ряду показателя (использовать графический и аналитический методы).

2. Проверить наличие во временном ряду тенденции.

3. Используя средства Excel (или другого программного продукта), построить следующие виды трендовых моделей:

- линейную,

- логарифмическую,

- полиномиальную,

- степенную,

- экспоненциальную,

- линейной фильтрации.

4. Сравнить качество построенных моделей, используя коэффициент детерминации и среднюю относительную ошибку. Данные представить в таблице. Выбрать лучшую модель. Выводы обосновать.

• Задача 2. Оценка качества моделей одномерного временного ряда и построение прогнозов

1. Оценить адекватность лучшей моделей для выбранного показателя, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).

2. Оценить точность модели на основе средней относительной ошибки аппроксимации.

3. Осуществить прогнозы исследуемого признака на следующие 2 дня (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).

4. Фактические значения признаков, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

5. Оценить в целом динамику торгов на представленные ценные бумаги. Сформировать предложения по повышению цен торгов на ценные бумаги (используя знания, полученные при изучении других дисциплин).

Расчеты осуществить в Excel и VSTAT.

Приложение 2