Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

В.Т. Доля

Економетрія

Навчальний посібник

за кредитно-модульною системою

Для студентів за напрямами підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030509 «Облік і аудит»

6.030601 «Менеджмент»

Харків – ХНАМГ – 2009

ББК 65.вбя73

М42

Доля В.Т. Економетрія: Навчальний посібник (для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент») - Харків: ХНАМГ , 2009, с.208

Рецензенти:

В.М.Тимофеєв, доктор економічних наук, професор, зав.кафедрою «Економічного аналізу і обліку» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

О.О.Чуприна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Статистики і обліку» Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал за змістовними модулями: постановка задач економетричного моделювання; специфікація економетричних моделей; оцінювання параметрів економетричних моделей. Викладення матеріалу супроводжується наскрізним прикладом розробки економетричної моделі. Для контролю і самоконтролю навчальних досягнень студента за кожним змістовним модулем наведені тестові завдання, логічні та розрахункові вправи.

Розрахований на студентів бакалавріату з напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент», тощо.

© Доля В.Т., 2009 © ХНАМГ, 2009

Вступ

Економетрія – порівняно молода галузь науки. Її виникнення можна датувати груднем 1930 року, коли в м. Клівленді (США) було засноване Міжнародне економетричне товариство. Воно визначило себе так: «Міжнародне товариство для розвитку економічної теорії і її зв‘язку зі статистикою та математикою». В установчих документах товариства міститься і перше визначення сутності економетрії – «математична статистика для економістів».Пізніше відомий економетрист Цві Грілліхес визначив сутність економетрії більш емоційно: «Економетрія є одночасно нашим телескопом і нашим мікроскопом для вивчення оточуючого нас економічного світу».

Термін «економетрія» вперше запропонував львівський учений Петро Чомпа у книзі «Нариси економетрії і природної теорії бухгалтерії, яка ґрунтується на політичній економії», що вийшла друком у Львові в 1910 році. Цим терміном користувалися у своїх працях з економетрії вчені ще у 10-20-х роках минулого століття в США, Європі, СРСР. Уже тоді вони намагалися скласти так звані «барометри розвитку» економіки, поводження товарного і грошового ринків, циклічного розвитку виробництва товарів і послуг. Потужного поштовху надала економетричним дослідженням велика депресія в економіці США на початку 30-х років. Саме тоді була розроблена класична економетрична модель – виробнича функція Кобба-Дугласа.

Отже, економетрія як галузь економічної науки пройшла досить тривалий шлях формування найголовніших ознак самостійної дисципліни – предмету і методології. Великий внесок у розвиток економетричних методів моделювання належить лауреатам Нобелівської премії з економетрії Р. Фрішу і Я. Тінбергену (1969р.), Л. Клейну (1980р.), Т. Хаавельмо (1989 р.), Дж. Хекману (2000р.).

Дисципліна «економетрія» вперше в Україні введена до навчального плану підготовки економістів в Харківській національній академії міського господарства за ініціативою автора в 1977/1978 навчальному році. Отже ви розгорнули посібник, який є втіленням майже 30-річного авторського досвіду викладання економетрії. Він містить стислий виклад теоретичних положень економетричного моделювання та методів оцінювання параметрів економетричних моделей.

Відповідно до Галузевих стандартів Вищої освіти МОН України метою вивчення економетрії є формування сучасного економічного мислення та спеціальних знань і вмінь щодо використання методів економетричного аналізу як складової прийняття рішень з розвитку економічних об’єктів різної складності, ієрархії та організації.

Предметом вивчення в економетрії є економіко-математичні методи дослідження економічних явищ і процесів на макро– та мікрорівнях економіки.

Для вивчення економетрії студент має володіти необхідними попередніми знаннями, а саме: знати макро- та мікроекономіку, економіку підприємства, статистику, вищу математику (матричну алгебру), теорію ймовірностей, математичну статистику; уміти користуватися документами обліку і звітності підприємства, вибірковим методом, сучасними комп’ютерними технологіями обробки статистичних даних.

Відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу зміст дисципліни поділено на три цілісні частини – змістові модулі:

ЗМ – 1. "Постановка задачі економетричного моделювання",

ЗМ – 2. "Специфікація економетричних моделей",

ЗМ – 3. "Оцінювання параметрів економетричних моделей",

засвоєння яких підлягає поточному модульному контролю з обов’язковим оцінюванням у заліково-екзаменаційній відомості.

За кожним змістовим модулем посібник пістить: перелік навчальних елементів, тобто мінімальних одиниць змісту, які підлягають обов’язковому контролю; тести для суцільного контролю знань; комплекси логічних і розрахункових вправ для вибіркового контролю здатності до економіко-математичного мислення і вміння з економетричного моделювання.

Внаслідок вивчення економетрії студент повинен:

знати:

• загальну методику економетричного моделювання;

• принципи й правила формування інформаційних масивів статистичних даних для економетричного моделювання;

• методи ідентифікації незалежних змінних економетричних моделей;

• методи специфікації рівнянь регресії; виявлення мультиколінеарності, авторегресії, гетероскедастичності й засоби їх усунення або врахування;

• методи оцінювання параметрів рівнянь регресії: метод найменших квадратів, узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена);

• оцінку довірчих границь параметрів рівнянь регресії та прогнозу залежної змінної;

вміти:

• формувати інформаційні масиви статистичних даних для економетричного моделювання;

• розробляти прості і багатофакторні економетричні моделі;

• користуватися програмними комплексами економетричного моделювання , наприклад, STATGRAPHICS , або Мезозавр.

Ці кваліфікаційні вимоги є мінімальними. Для тих, хто хоче досконаліше оволодіти економетричними методами, слід звернутися до підручників, навчальних посібників і лабораторних практикумів, рекомендованих МОН України для вивчення економетрії.

Нехай вас не лякають щойно наведені нові терміни і поняття – сумлінною працею ви оволодієте ними і поповните свій професійний інструментарій могутнім засобом економетричного аналізу явищ і процесів.