Metodichni_vkazivki_do_individualnoyi_roboti

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра фінансів

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності

7.030508 – «Фінанси»

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від 25 серпня 2011 р.

ЛЬВІВ – 2011

2

3

4

1. Мета та зміст модульної контрольної роботи

Індивідуальна робота «Ринок фінансових послуг» виконується з метою формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку та допомоги студентам систематизувати, розширити та закріпити отримані теоретичні знання шляхом застосування їх на практиці, а також набути необхідні практичні навички у обчисленнях, що виконуються при здійсненні операцій з депозитами, кредитами, валютою, грошовими зобов’язаннями, цінними паперами, і т.п.

Змістом індивідуальної роботи є засвоєння теоретичних основ системи грошових та економічних взаємозв’язків, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення через систему фінансових посередників.

Індивідуальна робота з курсу «Ринок фінансових послуг» охоплює 10 тем, які відповідають затвердженій робочій програмі.

5

грошового ринку. Організація готівкового обігу. Особливості безготівкового

обороту.

5Фінансові послуги на валютному ринку.

Поняття валютного ринку. Структура валютного ринку. Суб’єкти валютного ринку та їх класифікація. Об’єкт валютного ринку – валюта. Поняття конвертованості валюти. Класифікатор іноземних валют. Теорія паритету купівельної спроможності. Стратегія валютного арбітражу. Функції валютного ринку.

6Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу.

Основи організації кредитного ринку. Характеристика основних видів кредиту. Оцінка вартості кредитних інструментів. Кредити під заставу та гарантію. Комерційний кредит.

7Фінансові послуги на фондовому ринку.

Предмет, учасники та процес торгівлі на фондовому ринку. Регулювання фондового ринку. Зміст і характеристика правового регулювання фондового ринку. Саморегулювання фондового ринку. Інструментарій фондового ринку. Характеристика та різновиди акцій. Характеристика боргових ЦП.

8Фінансові послуги з хеджування ризику.

Ризик в процесі прийняття управлінських рішень у фінансовій. Аспекти теорії системи управління інвестиційним ризиком. Методи та критерії вимірювання міри фінансового ризику. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.

9Інфраструктура ринку фінансових послуг.

Поняття та елементи ринкової інфраструктури. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. Проблеми реєстраторського сегмента ринку цінних паперів. Розміщення інфраструктури фінансового ринку.

10Державне регулювання ринку фінансових послуг.

Необхідність фінансового регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи. Методи регулювання банківської діяльності. Регулювання кредитних відносин центрального банку з комерційними. Проведення операцій на відкритому ринку.

6

2. Загальні вимоги до виконання й оформлення індивідуальної роботи

Індивідуальна робота виконується українською мовою за допомогою комп’ютера (шрифт – 14 пунктів, інтервал – півтора, щільність тексту – однакова, вирівнювання тексту – по ширині) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 до тридцяти рядків на сторінці. Сторінки нумеруються у правому верхньому куті, починаючи зі сторінки наступної за титульною. На першій сторінці наводиться номер варіанту й умова індивідуальної роботи. Далі послідовно даються відповіді на питання. Кожне питання в завданні розкривається з окремої сторінки.

При підготовці до виконання індивідуальної роботи слід в першу чергу опрацювати весь курс та здійснити добір необхідної інформації, використовуючи рекомендовану навчальну та періодичну літературу, законодавчо-нормативний матеріал.

При виконанні теоретичного завдання необхідно здійснювати посилання на використану монографічну, навчально-методичну, періодичну літературу, законодавчі нормативно-правові акти. Список використаних джерел наводиться на передостанній сторінці індивідуальної роботи. Посилання на відповідні джерела наводяться у квадратних дужках, де вказується номер джерела згідно із списком використаної літератури, та номер сторінки, наприклад, [3, с. 20]. Цитати подаються в лапках.

При оформленні списку літератури необхідно дотримуватися такої послідовності: 1) Закони України (чи інших держав); 2) постанови Верховної Ради України; 3) укази Президента України; 4) постанови, декрети Кабінету Міністрів України; 5) постанови, накази, листи міністерств і відомств; 6) монографічна, навчально-методична, періодична література, яка вказується в алфавітному порядку.

Виконуючи практичне завдання, необхідно навести формули, які є базовими для визначення тих чи інших показників; вказати зміст компонентів цих формул; детально описати порядок розрахунків, вказавши одиниці виміру показників, що визначаються.

Роботи здаються на кафедру у визначені терміни для подальшої перевірки їх викладачем. Визнана задовільною робота заліковується, що засвідчується словом «зараховано».

Якщо зміст теоретичних питань не розкритий або допущені суттєві помилки при висвітленні питань чи при виконанні практичних завдань, порушені вимоги щодо оформлення, індивідуальна робота повертається студентові для доопрацювання із зауваженнями.

Виконана неохайно, написана від руки, індивідуальна робота не перевіряється. Студенти не допускаються до іспиту з предмету, якщо індивідуальні роботи не виконані ними або не зараховані викладачем.

7

3. Завдання індивідуальної роботи

Завдання індивідуальної роботи включає висвітлення одного теоретичного питання та розв’язання двох задач. Умови індивідуальної роботи складено у 40 варіантах. Робота виконується студентом на основі індивідуального завдання, яке визначено варіантом, що відповідає порядковому номеру студента в журналі групи. Зміст завдання по варіантах наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Варіанти індивідуальних робіт.

8

4.Теоретичні питання до індивідуальної роботи

1.Передумови виникнення фінансового ринку.

2.Роль, місце та значення фінансового ринку в системі ринкових відносин.

3.Суб’єкти фінансового ринку, їх функції та класифікація.

4.Держава як суб’єкт фінансового ринку.

5.Види професійної діяльності на фінансовому ринку України.

6.Основні складові фінансового ринку.

7.Характеристика структури фінансового ринку.

8.Оптимізація структури фінансового ринку України.

9.Роль банківської системи в господарській структурі країни.

10.Діяльність кредитної спілки як посередника на фінансовому ринку.

11.Інститути спільного інвестування: ціль створення та характеристика їх діяльності.

12.Роль пенсійних фондів на фінансовому ринку.

13.Роль грошового ринку в економіці країни.

14.Організація та особливості функціонування грошового ринку.

15.Операції з інструментами грошового ринку.

16.Значення та місце облікового ринку в процесі розвитку ринкової економіки.

17.Механізм функціонування валютних відносин.

18.Місце валютного ринку в системі світової валютної системи.

19.Розвиток валютного ринку в Україні.

20.Регулювання міжнародних валютних відносин.

21.Ринок капіталу та його відмінність від грошового ринку.

22.Історія розвитку ринку капіталу в світовій економіці.

23.Суть кредиту та його роль в економіці.

24.Місце небанківських інститутів на кредитному ринку.

25.Напрями розвитку і функціонування фондового ринку в Україні.

26.Стан первинного ринку цінних паперів в Україні.

27.Взаємодія ринку цінних паперів з основними сегментами ринкової економіки.

28.Методи оцінки та аналізу цінних паперів.

29.Технічний і фундаментальний аналіз ринку акцій.

30.Фондові індекси та рейтинги, їх значення для біржової торгівлі.

31.Оцінка ризику на фінансовому ринку.

32.Управління фінансовими ризиками в банківській діяльності.

33.Методи та шляхи мінімізації фінансового ризику.

34.Розвиток хеджування в світі та в Україні.

35.Організація електронного випуску і обертання цінних паперів.

36.Організація біржової діяльності на ринку цінних паперів.

37.Роль саморегулівних організацій у розвитку вітчизняного фінансового ринку.

38.Організація процесу нагляду за діяльністю фінансових установ в Україні.

39.Регулювання кредитних відносин національного банку з комерційними.

40.Розвиток та сучасний стан законодавства України з питань регулювання фінансового ринку.

9

5.Задачі до індивідуальної роботи

1)Початкова сума вкладу становить 1000 грн. На вклад нараховується проста відсоткова ставка щоквартально в розмірі 10%. Скільки становитиме сума вкладу на кінець року?

2)Підприємство вклало кошти на депозит в банк на умовах 18% річних в сумі 20 тис. грн. терміном на півроку з місячними нарахуваннями. Визначити суму приросту та майбутню вартість інвестованих коштів.

3)Визначити просту ставку проценту, при якій початковий капітал в сумі 5 тис. грн. збільшиться до 8 тис. грн. через 10 місяців, при щомісячному нарахуванні процентів.

4)Визначити період нарахування, за який депозит в сумі 12 тис. грн. збільшиться до 13,2 тис. грн., якщо використовується проста ставка проценту в розмірі 18% річних.

5)Вклад в банк зроблено в сумі 1000 грн. строком на 2 роки під 20% річних при умові, що відсотки нараховуються щоквартально. Яка сума коштів буде на рахунку через два роки?

6)Підприємство взяло кредит в сумі 600 тис. грн. строком на З роки під 32% річних. Відсотки нараховуються раз на рік на протязі 3-х років. Погашення основної суми боргу і відсотків передбачається в кінці трьох-річного періоду. Скільки повинно заплатити підприємство?

7)Банк нараховує щорічно проценти по вкладах за номінальною ставкою 15% річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначити суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 200тис. грн.

8)Підприємство розраховує отримати через 3 роки 400 тис. грн. і хоче визначити, яку суму необхідно вкладати сьогодні, якщо процентна ставка становить 20%. Які розрахунки необхідно зробити для цього? Проведіть їх.

9)Визначити, під яку ставку проценту вигідніше вкласти кошти на депозит у сумі 50 тис. грн. терміном на 2 роки: а) під простий процент 18% річних з квартальними нарахуваннями; б) під складний процент 12% річних з щорічними нарахуваннями.

10)Вкладник вніс 2000 грн. у комерційний банк під 50% річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років та дохід вкладника якщо по вкладу нараховуються: а) прості відсотки; б) складні відсотки.

11)Банк видав кредит на суму 15000 грн. з нарахуванням відсотків за ставкою 17% річних на 14 місяців. Визначити суму, яку повинен повернути позичальник, та дохід банку.

12)Підприємство вклало кошти на депозит в банк на умовах 12% річних в сумі 24 тис. грн. терміном на півроку з місячними нарахуваннями. Визначити суму приросту та майбутню вартість інвестованих коштів.

13)Підприємство розраховує отримати через 2 роки 300 тис. грн. і хоче визначити, яку суму необхідно вкладати сьогодні, якщо процентна ставка становить 10%. Які розрахунки необхідно зробити для цього? Проведіть їх.

14)Визначити, під яку ставку проценту вигідніше вкласти кошти на депозит у сумі 40 тис. грн. терміном на 3 роки: а) під простий процент 14% річних з квартальними нарахуваннями; б) під складний процент 10% річних з щорічними нарахуваннями.

15)Вкладник вніс 2000 грн. у комерційний банк під 40% річних на 4 роки. Розрахувати суму вкладу через 4 роки та дохід вкладника якщо по вкладу нараховуються: а) прості відсотки; б) складні відсотки.

16)Сума позики дорівнює 60000 грн., період нарахування – 5 років, процентна ставка – 25%. Визначити нарощену суму боргу, що одержить вкладник наприкінці терміну.

17)Яку суму варто вкласти в банк під 11% річних за складною ставкою на 3 роки, щоб до кінця зазначеного терміну одержати 3000 грн.

10

18)Яка повинна бути ставка простих річних відсотків, щоб первинний капітал збільшився в 2,5 рази за 3 роки?

19)Внесок у сумі 5500 грн. прийнятий банком від фізичної особи 1 березня під 14% річних. Яку суму одержить вкладник 16 червня того ж року?

20)Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 15% річних, на 6 місяців – за ставкою 20% річних і на рік – за ставкою 25% річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 5000 грн. в усіх трьох випадках.

21)Знайти крос курс – GBP/USD, якщо: GBP/PLN = 4,6000, а USD/PLN = 3,0700.

22)Знайти крос курс – GBP/CHF, якщо: GBP/USD = 1,5827, а USD/CHF = 0,8887.

23)Знайти крос курс – CHF/JPY, якщо: USD/CHF = 0,8884, а USD/JPY = 77,35.

24)Знайти крос курс – EUR/USD, якщо: USD/JPY = 77,35, а EUR/JPY = 107,61.

25)Американський імпортер купує 2 млн євро для того, щоб виконати платіж за товар. Скільки йому потрібно доларів, якщо банк котирує EUR/USD = 1,415/1,417?

26)Розрахувати форвардний курс для тримісячної угоди, якщо відомо: курс-спот GBP/UAH становить 9,6435/40; форвардні пункти 3 міс. становлять 39/36.

27)Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: USD/UAH – 8,05/8,08. Один клієнт продав 1000 дол., а інший купив 1000 дол. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

28) Банк встановив наступний курс долара США: покупка – 2,112, продаж – 2, 132 гр. од, визначити скільки гр. од можна отримати за 250 дол США ; скільки доларів США можна купити на 200 тис гр. од.

29)Розрахувати форвардний курс для тримісячної угоди, якщо відомо: курс-спот EUR/UAH становить 10,6435/40; форвардні пункти 3 міс. становлять 39/42.

30)Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: USD/UAH – 8,05/8,08. Один клієнт продав 1000 грн., а інший купив 1000 грн. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

31) Банк встановив наступний курс польського злотого: покупка – 2,112 грн., продаж – 2, 132 грн., визначити скільки гривень можна отримати за 1250 польських злотих; скільки польських злотих можна купити на 200 тис гривень.

32)Розрахувати форвардний курс для тримісячної угоди, якщо відомо: курс-спот USD/UAH становить 7,6435/40; форвардні пункти 3 міс. становлять 36/33.

33)Обмінний пункт надає такі котирування доларів США: USD/UAH – 8,05/8,08. Один клієнт продав 1000 дол., а інший купив 1000 дол. Який прибуток отримав банк на цих двох угодах?

34) Банк встановив наступний курс долара США покупка – 2,112, продаж – 2, 132 гр. од, визначити скільки гр.. од можна отримати за 250 дол США ; скільки доларів США можна купити на 200 тис гр. од.

35)Банк оголосив таке котирування валют: USD/UAH – 8,02-8,05; EUR/UAH – 11,08-11,17. Визначити крос-курс долара США до євро.

36)Інвестор купує на біржі 20000 доларів США за курсом спот USD/UAH = 7,5 і укладає форвардний контракт на продаж через 3 місяці за форвард-курсом USD/UAH = 8,6. Інвестор розміщує куплені долари на 3-місячний валютний депозит за ставкою 4,5% річних. Розрахувати суму прибутку від купівлі-продажу валюти та депозитної операції.

37)На початку торгів дилер купив 1 млн. EUR при курсі EUR/JPY = 107,5, а перед їх закриттям продав 1 млн. EUR при курсі EUR/JPY = 110. Розрахуйте фінансовий результат цих операцій для дилера?

38)На початку торгів дилер купив 1 млн. EUR при курсі EUR/CHF = 1,236, а перед їх закриттям продав 1 млн. EUR при курсі EUR/CHF = 1,24. Розрахуйте фінансовий результат цих операцій для дилера?