На примере экономики рф в период с 2003 - 2007 г.Г.

Цель исследования - провести количественный анализ реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов.

Таким образом, мы осуществляем эмпирический вывод экономических законов. Т.е. мы дополняем теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений.

В процессе исследования решались следующие задачи:

1. Изучение принципов количественного анализа реальных экономических явлений.

2. Освоение эмпирических выводов экономических зависимостей.

3.Построение экономической модели и оценка ее параметров.

4.Проверка гипотез, характеризующих экономические показатели и их связи.

5. Освоение методов регрессионного анализа, применяемых при построении эконометрических моделей.

Ct=a1+b11*Yt+b12*C_t-1+Е1_t,

It=a2+b21*Yt+b23*Rt+E2t,

Rt=a3+b31*Yt+b34*Mt+b35*R_t-1+b36*Pt+E3t,

Yt=а4+b41*Ct+b45*It+b46*Gt,

где

Сt- потребление, Yt - объем ВВП, It – инвестиции,

Rt-процентная ставка (ИПЦ, в % к декабрю предыдущего года),

Mt - денежная масса, Gt - государственные расходы, Pt – инфляция, t – номер временного текущего периода.

Имеются следующие статистические данные.

кварталы	Ct, млн.руб.	It, млд. руб.	Rt	Yt	Ct-1	Mt, млрд. руб.	Rt-1	Pt	Gt, млд. руб.
2003,I	1754253,2	578946,1	2,8	2850662,3	1649870,9	2125,4	1,4	5,2	5698,3
2003, II	1838763,4	106489,3	1,4	3107784,3	1754253,2	2453,7	2,8	7,9	12654,9
2003, III	1958041,3	111978,3	9,9	3629795,1	1838763,4	2704,8	1,4	8,6	123655,0
2003, IV	2158621,2	1569876,7	1,4	3654998,2	1958041,3	2843,7	9,9	12,0	321564,3
2004, I	2201832,6	196549,7	1,8	3516793,2	2158621,2	3335,5	1,4	3,5	365789,4
2004, II	2322440,6	1129465,3	6,6	3969770,9	2201832,6	3525,0	1,8	6,1	21548,4
2004, III	2519029,1	1149789,4	3,1	4615168,1	2322440,6	3657,9	6,6	8,6	36987,3
2004, IV	2771021,4	145697,9	1,1	4946389,5	2519029,1	3938,7	3,1	12,0	26547,6
2005, I	2704980,6	1624567,0	1,0	4459726,3	2771021,4	4311,4	1,1	5,3	59854,5
2005, II	2979662,1	109549,0	4,0	5080354,6	2704980,6	4688,6	1,0	8,0	365489,2
2005, III	3199757,4	115497,0	1,4	5872969,9	2979662,1	5133,9	4,0	8,6	69548,3
2005, IV	3506748,0	1346795,0	4,8	6212321,5	3199757,4	5436,1	1,4	10,9	124569,4
2006, I	3340739,0	257896,4	3,3	5811897,8	3506748,0	5919,3	4,8	5,0	36985,1
2006, II	3646540,7	364579,0	2,8	6389551,5	3340739,0	6692,8	3,3	6,2	365478,4
2006, III	3902989,0	1268543,5	3,5	7299172,3	3646540,7	7447,2	2,8	7,2	65498,5
2006, IV	4270529,2	654978,9	5,0	7402872,2	3902989,0	8014,1	3,5	9,0	126753,5
2007, I	4051106,5	549873,3	4,8	6749693,8	4270529,2	8902,0	5,0	3,4	36541,9
2007, II	4466011,5	2354571,0	3,4	7764867,2	4051106,5	10699,3	4,8	5,7	26958,4
2007, III	4837173,2	659836,9	6,2	8904482,8	4466011,5	11156,8	3,4	7,5	36789,4
2007, IV	5388096,3	1245987,6	4,4	9692338,0	4837173,2	12163,3	6,2	11,9	365427,9

Требуется построить эконометрическую модель (найти коэффициенты модели либо косвенным МНК, либо 2МНК).

Провести имитационные расчеты при разных сценариях. Сформулировать выводы по каждому плану (сценарию).

38. Для составления данной модели были использованы следующие эндогенные переменные:

It - инвестиции на t-м отрезке времени,

Rt - процентная ставка (ставка рефинансирования) на t-м отрезке времени,

Yt – валовой региональный продукт на t-м отрезке времени.

А также следующие экзогенные переменные:

Сt - расходы на потребление за период t,

Мt – объем денежной массы в обращении за период t,

R_t-1 – ставка процента в предыдущей период (t-1),

Gt – государственные расходы в период t.

Первоначальная модель имеет вид:

It = b10 + b11*Yt-1 + b12*Rt + b13*Ct + e1t,

Rt = b20 + b21*Rt-1 + b22*Mt + e2t,

Yt = Ct + It + Gt.