- •1. Понятие и сущность банковских рисков
- •2. Виды банковских рисков
- •3. Классификация банковских рисков
- •5. Риски активных операций
- •4. Кредитные риски и методы управления ими.
- •6. Методы оценки банковских рисков
- •7. Критерии классификации банковских рисков
- •8. Риски забалансовых операций
- •9. Риски отраслевых кб
- •10. Страновой риск: содержание и приемы оценки
- •12. Правовые риски.
- •13.Общее содержание кредитного риска и факторы, влияющие на него.
- •14.Критерии оценки кредитных рисков.
- •15. Содержание и специфика банковского маркетинга.
- •16.Понятие кредитного портфеля.
- •17.Система анализа кредитного портфеля.
- •3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- •4. Качество управления кп.
- •18. Критерии оценки качества ссуд. Российская и зарубежная практика. (балльная и номерная оценка).
- •19.Группы риска банковских ссуд, общая характеристика и степень риска.
- •21.Резерв на покрытие возможных потерь по ссудам. Назначение и порядок расчета.
- •22.Способы оценки качества кредитного портфеля.
- •3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- •4. Качество управления кп.
- •5. Политика банков в области кредитных рисков.
- •26.Агрегированные показатели качества кредитного портфеля.
- •27.Достаточность резервов на покрытие возможных потерь по ссудам.
- •29.Деловой риск при кредитовании клиента банка.
- •31.Понятие обеспеченности ссуд.
- •32.Действующий в российской банковской практике порядок классификации ссуд по группам риска (Инстр. 62-а).
- •33.Порядок создания резерва на покрытие потерь по ссудам (62-а, 101-у).
- •34.Репутация клиента как критерий оценки кредитного риска.
- •41.Возможные направления совершенствования анализа кредитного портфеля.
- •42.Факторы изменения расчетной величины кредитного риска.
- •43.Влияние просроченной задолженности банку на оценку качества ссуд
- •44.Информация о заемщике как критерий оценки качества ссуд.
- •45.Кредитоспособность клиента как система оценки качества ссуд.
- •46.Форфейтиногвые операции.
- •48.Структурный анализ кредитного портфеля.
- •49.Показатели качества управления кредитным портфелем.
- •50.Показатели доходности кредитного портфеля.
- •51.Порядок списания безнадежных ссуд с баланса банка.
- •53.Новые критерии классификации банковских ссуд (62-а против 130-а).
- •54.Лизинг, его виды и развитие в современных условиях.
- •55.Содержание, виды и характеристика факторинга.
- •56.Система анализа качества кредитного портфеля.
- •57.Критерии и методы оценки качества ссуд кредитного портфеля.
- •58.Гарантийные операции кб.
- •60.Операции кб по поручению клиента.
- •61.Операции с драг.Металлами и природными драг.Камнями.
- •62.Информационные услуги банка.
- •63.Агентские операции.
- •64.Электронные банк.Услуги - банкоматы.
- •121. Операционные риски.
- •81. Принципы управления банковскими рисками.
- •9. Принципы и методы управления рисками кредитных организаций.
- •119. Способы предупреждения и минимизации банковских рисков.
- •94. Составные части банковского маркетинга.
- •93. Приемы и способы маркетинга.
- •90. План маркетинга и его отличие от стратегического плана.
- •35. Цели и задачи банковского менеджмента.
- •37. Составные элементы банковского менеджмента.
- •24. Характеристика особенностей и основных направлений банковского менеджмента.
- •52. Оценка качества банковского менеджмента как ф-р обеспечения надежности банка.
- •77. Управление рисковыми активами.
- •25. Система покрытия рисков кб.
- •122. Методы начисления простых процентов.
- •123. Механизм функционирования б. Процента.
- •124. Себестоимость и цена банковских услуг.
- •125. Начисление простых процентов при частичном погашении долга.
- •126. Банковская комиссия, понятие и принципы определения ее уровня.
- •127. Дисконтирование по простым процентам.
- •128. Сущность и функции банковского процента
- •78. Брокерские операции.
- •82. Классификация прочих операций.
- •83. Фьючерсные операции.
- •84. Особенности трастовых операций.
- •86. Доверительные операции.
- •88. Прочие операции, принципы развития.
- •89. Складские операции (заклад).
- •91. Виды операций по поручению клиента.
- •92. Консультационные услуги.
- •99. Электронные услуги - пластиковые карты Visa.
- •100. Понятие премии и дисконта при форвардных сделках.
- •101. Форвардные операции.
- •113. Операции по хранению ценностей клиента.
- •23.Валютные риски, методы управления ими.
- •65.Методы котировки валют.
- •66.Понятие и роль валютного рынка.
- •67.Валютные риски , способы их оценки.
- •68.Короткая позиция.
- •69.Операции своп.
- •70.Операции спот.
- •71.Принципы определения форвардного курса.
- •72.Опцион покупателя валюты.
- •73.Временной опцион.
- •74.Опцион продавца.
- •75.Арбитражные сделки.
- •76.Страхование валютных рисков(хеджирование, валютная оговорка, гарантийные операции).
- •79.Валютная позиция (открытая, закрытая, короткая, длинная).
- •80.Длинная позиция.
- •87.Методы оценки совокупности длинных и коротких позиций (Инстр.42).
- •95.Методы оценки риска валютных позиций.
- •30. Понятие % риска кб.
- •36. Управление gap-ом как способ защиты банка от % риска.
- •40. Факторы, влияющие на величину % риска.
- •102,103,110. Виды ссудного %.
- •104. Механизм функционирования %.
- •105. Формирование уровня банковского % по активным и пассивным операциям. Факторы его определения.
- •106. Учетная % ставка.
- •107.Методы начисления и взыскания %.
- •108. Методы начисления простых %.
- •109. % Ставки, виды % ставок. Виды и способы начисления %.
- •111. Обыкновенный % с приближенным и точным числом дней в периоде.
- •112.% Маржа, расчет и анализ.
- •114. Банковская комиссия.
- •115. Начисление и взыскание % по ссудам с льготным периодом.
- •116. Начисление % при пролонгации.
- •117. Дисконтные % ставки при вексельных операциях.
- •118. Особенности определения комиссии по отдельным банковским услугам.
- •120. Простые и сложные %.
83. Фьючерсные операции.
Формально фьючерсный контракт - это законное соглашение между двумя сторонами, в соответствии с которым одна сторона соглашается осуществить, а другая принять поставку определенного количества и качества конкретного товара в определенный срок или сроки в будущем по цене, устанавливаемой во время заключения договора.
Банки могут использовать фьючерсные контракты как с целью минимизации рисков, так и с целью получения дополнительного дохода от спекулятивных операций
Фьючерс по валютным курсам - это контракт на покупку или продажу определенного количества валюты на какую - либо дату в будущем. В этом они похожи на форвардные валютные контракты, но, в отличие от последних они
очень просто аннулируются
заключаются на фиксированную сумму валюты
продаются на официальных биржах
предусматривают уплату денежной маржи торговцами фьючерсов дилерам биржи, чтобы гарантировать выполнение фьючерсных обязательств
Существует несколько отличительных особенностей финансовых фьючерсных контрактов и способов их осуществления:
финансовый фьючерс - высоколиквидный стандартизированный контракт, который предполагает торговлю по открытому выкрику или через компьютер на централизованных и регулируемых биржах
как правило, каждый фьючерсный обмен поддерживается централизованной клиринговой палатой, которая выполняет роль контрагента в каждой сделке и таким образом гарантирует выполнение каждого контракта.
На практике лишь малая часть фьючерсных сделок выражается в физической поставке соответствующего инструмента, однако процесс поставки является составной частью каждого контракта и его спецификации, обеспечивая механизм выравнивания наличных и фьючерсных цен.
84. Особенности трастовых операций.
Трастовые операции банков - особая форма взаимоотношений с клиентами, когда владельцы денежных средств или других ценностей предоставляют право и доверяют банку самостоятельно размещать их с наибольшей выгодой. За эти услуги банк получает соответствующую плату, а клиенты - прибыль за минусом комиссионных платежей. В современных условиях трастовые услуги разнообразны и часто осуществляются в областях, которые ранее были несвойственны банковской деятельности.
К основным особенностям следует отнести:
В трастовой сделке задействованы три лица - доверитель-принципал, трастовая компания (отдел банка ), выгододержатель по трасту - бенефициар.
Деятельность трастового отдела относится к агентской, осуществляемой за комиссионные. Банк в функции агента управляет имуществом, следуя указаниям клиента, а право собственности на управляемое имущество может сохраняться за владельцем
Трастовые операции в основном выполняются с высоколиквидными активами.
При выполнении трастовых операций банк прежде всего выполняет условия клиента, но в то же время проводит такие операции с выгодой для себя
При трасте банк несет ответственность за потери, которые он может нанести доверителю вследствие своих ошибок.
86. Доверительные операции.
Трастовые операции банков - особая форма взаимоотношений с клиентами, когда владельцы денежных средств или других ценностей предоставляют право и доверяют банку самостоятельно размещать их с наибольшей выгодой. За эти услуги банк получает соответствующую плату, а клиенты - прибыль за минусом комиссионных платежей. Такие операции требуют полного доверия к банку, поэтому и называются доверительными. В современных условиях трастовые услуги разнообразны и часто осуществляются в областях, которые ранее были несвойственны банковской деятельности.
К основным особенностям следует отнести:
В трастовой сделке задействованы три лица - доверитель-принципал, трастовая компания (отдел банка ), выгододержатель по трасту - бенефициар.
Деятельность трастового отдела относится к агентской, осуществляемой за комиссионные. Банк в функции агента управляет имуществом, следуя указаниям клиента, а право собственности на управляемое имущество может сохраняться за владельцем
Трастовые операции в основном выполняются с высоколиквидными активами.
При выполнении трастовых операций банк прежде всего выполняет условия клиента, но в то же время проводит такие операции с выгодой для себя
При трасте банк несет ответственность за потери, которые он может нанести доверителю вследствие своих ошибок.
Управление трастовыми операциями может охватывать все или отдельные из перечисленных операций по распоряжению активами:
хранение
представительство интересов доверителя
распоряжение доходами и инвестированием
купля - продажа активов
привлечение и погашение займов, выпуск и первичное размещение ценных бумаг
учреждение, реорганизация и ликвидация юр. лица
передача права собственности на имущество
ведение личных банковских счетов клиентов, кассового и финансового хоз-ва, расчетов по обязательствам
временное управление делами предприятия в случае реорганизации или банкротства
Обычно принято подразделять банковские трастовые операции на три категории:
трастовые услуги частным лицам (завещательный траст, прижизненный траст, ведение частных агентских счетов, доверительный счет с правом управления, управление собственность по доверенности, посреднические услуги и др.)
трастовые услуги коммерческим предприятиям (агентский и попечительский траст)
трастовые услуги некоммерческим организациям (прямой агентский траст, дискреционный агентский траст)
В РФ не прочной законодательной базы для совершения трастовых операций, однако отдельные их виды широко применялись отечественными банками до августа этого года.
Трастовые отделы приносят дополнительные доходы банку: прямые - виде гонораров и комиссионных и косвенные - плата за услуги с фиксированной % ставкой или плавающей и комиссионные.