Тема 10. Статистика цен и инфляции.

Предмет и метод статистики цен. Определение категории цены. Покупательная способность денежных доходов.

Задачи и система показателей статистики цен. Понятие тарифов на платные услуги населению.

Методы изучения уровня и структуры цен. Средние и среднегрупповые цены, обобщающие показатели уровня цен.

Система индексов цен. Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги, методика его исчисления, сводные индексы по модифицированной формуле Ласпейреса, Пааше.

Анализ уровня инфляции и ее влияние на важнейшие экономические показатели. Уровень инфляции. Индекс цен-дефлятор ВВП.

Тема 11. Статистика процентных ставок.

Сущность, виды процентных ставок и задачи их статистического изучения.

Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных ставок. Проблема оценки уровня процента в условиях инфляции.

Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной ставки коммерческих кредитных учреждений, и ее взаимосвязь со ставкой рефинансирования. Оценка влияния, ставок процента на доходность ценных бумаг.

Статистическая оценка движения процентных ставок: тренд, циклические колебания, сезонная составляющая. Проверка колебаний процентных ставок на случайность. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня процентных ставок.

Статистическая методология расчета средних рыночных процентных ставок. Источники статистической информации о процентных ставках.

Тема 12. Статистика валютных курсов.

Понятие и виды валютных курсов. Задачи их статистического изучения.

Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция: реальный валютный курс, индекс опережения индексом валютного курса и индекса цен, индекс реального валютного курса и индекс реального эффективного валютного курса.

Источники статистической информации о валютных курсах. Средние показатели валютных курсов. ЭКЮ и СДР, эффективный валютный курс.

Статистические методы анализа вариации валютных курсов. Особенности статистического исследования динамики валютного курса.

Измерение динамики, исчисление среднего уровня, экспоненциальная средняя, анализ случайности движения валютных курсов. Автокорреляция в динамических рядах валютных курсов.

Анализ факторов, влияющих на формирование валютных курсов. Прогнозирование валютных, исходя из ставки «фонвард», адаптивное прогнозирование, на основе экспоненциальной средней, аналитические модели, в том числе через соотношение спроса и предложения. Надежность прогнозов.

Тема 13. Биржевая статистика.

Предмет и задачи биржевой статистики.

Особенности формирования первичной финансовой биржевой информации. Структура информационного обеспечения.

Система показателей статистики фондовых бирж. Ценовые показатели биржевой статистики: цены первичного рынка, цены вторичного рынка, цены исполнения, открытия, закрытия.

Цены спроса и предложения. Среднеквадратическое отклонение цены, изменение цены, средневзвешенная цена, максимальная (минимальная) цена.

Показатели объема биржевых торгов. Первичный рынок: объем выпуска, объем размещения, объем выручки от продажи, привлечение средств в бюджет. Вторичный рынок: оборот по продаже ценных бумаг, средняя сумма биржевой сделки, структура биржевых сделок, количество проданных ценных бумаг.

Показатели качества фондового биржевого рынка. Емкость фондового биржевого рынка. Ликвидность рынка, показатели ликвидности.

Статистические показатели фондовых бирж, как организаций, ведущих хозяйственную деятельность.

Информационные источники международных биржевых статистических данных (акции и облигации). Биржевая статистика производных ценных бумаг.

Фондовые индексы и средние Российские фондовые индексы.

Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики.