- •1. Определение задачи математического программирования
- •2. Допустимое решение задачи, одр, оптимальное решение задачи.
- •3. Экономико–математические модели задач лп: задача о банке
- •Задача о банке
- •4. Экономико – математические модели задач лп: задача определения оптимального ассортимента продукции.
- •5. Задача лп, стандартная форма, каноническая форма.
- •6. Целевая функция, градиент
- •7. Двойственная задача и ее свойства
- •8. Первая теорема двойственности и ее следствия
- •94. Экономическая интерпретация двойственной задачи.
- •10. Транспортная задача, математическая модель и ее свойства.
- •11. Метод минимального элемента, метод северо-западного угла.
- •12. Метод потенциала, цикл
- •13.Открытые модели транс-ой задачи.Принцип замыкания
- •14. Матричные игры с нулевой суммой.
- •15. Смешанные стратегии, чистые стратегии.
- •16. Оптим-ое решение игры в смешанных стратегиях, седловая точка
- •21. Кооперативная игра, коалиции и дележи.
- •24 Альтернатива (альтернативная стратегия)
- •28. Риск, источники риска.
- •26. Динамическое программирование.
- •27. Метод дп включает три основных этапа:
- •29. Полнота и арбитраж.
- •30. Модель (b,s) – рынка. Пример дискретной и непрерывной модели.
- •31. Хеджирование как метод защиты от риска.
- •32. Модель Марковица.
- •33. Общие сведения о сетях
- •34 Сетевое планирование и управление
- •35. Временные параметры сетевых моделей
- •36.Сетевые графики и их анализ
- •37. Однофакторное и многофакторное уравнения регрессии
- •38. Типы связи между случайными величинами.
- •39. Коэффициент корреляции, детерминации.
- •Вопрос 16. Метод северо-западного угла
- •Вопрос 17. Метод потенциалов
14. Матричные игры с нулевой суммой.
В настоящее время наиболее простой и проработанной является теория матричных игр двух игроков с нулевой суммой. «Нулевая сумма» означает, что сумма выигрыша одного игрока равна сумме проигрыша другого. По – другому ее можно назвать антагонистической игрой.
Простейшим примером антагонистической игры является игра «Орлянка». Первый игрок прячет монету орлом или решкой вверх, а второй пытается угадать, как она спрятана. Если он не угадывает — он платит первому одну денежную единицу, если угадывает — первый платит ему одну денежную единицу.
15. Смешанные стратегии, чистые стратегии.
Страте́гия игрока в игре — это полный план действий при всевозможных ситуациях, способных возникнуть.
Чистая стратегия даёт полную определённость каким образом игрок продолжит игру.
Смешанная стратегия — является указанием вероятности каждой чистой стратегии.
Смешанная стратегия первого игрока – вектор вероятности выбора стратегии p = ()
Смешанная стратегия второго игрока q = ()
Чистой стратегией называется возможный ход игрока, выбранный им с вероятностью, равной 1. Это так называемые «игры с полной информацией». Игрой с полной информацией называется такая игра, в которой каждый игрок при каждом личном ходе знает предысторию ее развития, то есть результаты всех предыдущих ходов, как личных, так и случайных. Примерами игр с полной информацией могут служить: шашки, шахматы, «крестики и нолики».
Чистая стратегия = (0…0,1,0…)
P:
Q:
16. Оптим-ое решение игры в смешанных стратегиях, седловая точка
Тройка () называется оптимальным решением в смешанных стратегиях игры, где
V = h () – цена игры, если
H( ) ≤v = H ()≤ H ()
Седловой точкой игры называют точку, в которой α=β. Решением матричной игры наз. седловая точка или седловой элемент.
Седловой точкой (хₒ;уₒ) для функции f(х,у) называется точка, удовлетворяющая неравенству:
F(x,yₒ)≤f(xₒ,yₒ)≤f(xₒ,y)
для любого х, у. (хєА;yєB)
17. Оптимальное решение игры в чистых стратегиях, седловая точка.
Тройка () называется оптимальным решением в чистых стратегиях игры, если
Седловой точкой игры называют точку, в которой α=β. Решением матричной игры наз. седловая точка или седловой элемент.
Седловой точкой (хₒ;уₒ) для функции f(х,у) называется точка, удовлетворяющая неравенству:
F(x,yₒ)≤f(xₒ,yₒ)≤f(xₒ,y)
для любого х, у. (хєА;yєB)
18.Седловая точка
Седловой точкой игры называют точку, в кот α=β. Решением матричной игры наз.седловая точка или седловой элемент.
Седловой точкой (хₒ;уₒ) для функции f(х,у) называется точка, удовлетворяющая неравенству:
F(x,yₒ)≤f(xₒ,yₒ)≤f(xₒ,y)
для любого х, у. (хєА;yєB)
19. Верхняя цена игры, нижняя цена игры.
Стратегия 1 игрока называется максиминной (нижней ценой), если
Min = |
max |
Min = |
v |
j |
i |
j |
- |
Стратегия 2 игрока называется минимаксной (верхней ценой), если
max = |
min |
max = |
i |
j |
i |
В каждой строке ищем минимальное значение и потом из всех минимумов выбираем max – это нижняя цена
В каждом столбце ищем max и из них выбираем min – это верхняя цена
20. Основная теорема матричных игр.
Теорема фон Неймана. Каждая конечная матричная игра имеет, по крайней мере, одно оптимальное решение, возможно, среди смешанных стратегий.
Любая матричная игра разрешима в смешанных стратегиях, при этом
Maxmin H (p,q)= |
min |
Max H (p,q)= |
|
q |
p |
() - оптимальное решение,
где - смешанная максиминная стратегия.
min H (,q)= |
max |
min H (p,q) |
q |
p |
q |
Где - смешанная минимаксная стратегия
max H (p,)= |
min |
max H (p,q) |
p |
q |
p |