МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (фгбоу впо «ЧелГу») Костанайский филиал
Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
УТВЕРЖДЕНО
заседанием кафедры СГЕНД
Протокол № ____ от «____» ________ 20__ г.
Краткий конспект лекций
по дисциплине « Эконометрика»
Костанай 2012 г.
Краткий конспект лекций по дисциплине « Эконометрика» составлен: Сахно А.Н., преподавателем кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Краткий конспект лекций по дисциплине «Эконометрика» обсужден на заседании методической комиссии кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Протокол № ___ от «____» _________ 20__ г.
Председатель метод. комиссии __________________ И.А.Волошина
Тема «Введение»
Цель: ввести определение понятия «Эконометрика», рассмотреть взаимосвязь дисциплин, разобрать критерии и принципы эконометрики, выявить возможности статистических и математических методов, разобрать основные этапы построения эконометрической модели.
Ключевые слова: Эконометрика, Р.Фриш, цель, задачи, принципы и критерии эконометрики, эконометрическая модель, эконометрическое моделирование.
Вопросы:
История эконометрики как науки.
Предмет, цель, задачи, принципы и критерии эконометрики.
Эконометрическая модель — основа механизма эконометрического моделирования. Классы моделей.
Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений.
Этапы эконометрического моделирования.
Эконометрическое знание выделилось и сформировалось как закономерный результат развития и взаимодействия экономической теории, математической экономики, экономической статистики, математической статистики и теории вероятностей. Эконометрика формулирует собственные предмет, цель и задачи исследования. При этом содержание эконометрики, ее структура и область применения тесно связаны с перечисленными науками.
Понятие «эконометрика»
Термин «эконометрика» экономисты начали применять благодаря исследованиям П. Цъемпы (1910), Й. Шумпетера (1923), Р. Фриша (1930). Этот термин появился в результате соединения двух слов: «экономика» и «метрика». В переводе с греческого oikonomos (экономист) — это управляющий домом, метрика (metrihe, metron) — мера, размер.
Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) («эконометрия» - у Цьемпы). Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930 г.
Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Й. Шумпетер (1883—1950), один из первых сторонников выделения этой новой дисциплины полагал, что в соответствии со своим назначением эта дисциплина должна называться «экономометрика».
Советский ученый А.Л. Вайнштейн (1892—1970) считал, что название настоящей науки основывается на греческом слове метрия (геометрия, планиметрия и т.д.), соответственно по аналогии – эконометрия. Однако в мировой науке общеупотребимым стал термин «эконометрика». В любом случае, какой бы мы термин ни выбрали, эконометрика является наукой об измерении и анализе экономических явлении.
Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.
Ученые - эконометристы, признанные авторитеты в области эконометрических исследований, по-разному подходили к определению эконометрики. Приведем примеры их высказываний.
Формулировки определений понятия «эконометрика»
|
Автор |
Содержание понятия «эконометрика» |
|
Р. Фриш |
«...есть единство трех составляющих — статистики, экономической теории и математики» |
|
Ц. Грилихес |
«...является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира» |
|
Э. Маленво |
«...наполняет эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения» |
|
С. Фишер |
«...занимается разработкой и применением статистических методов для измерения взаимосвязей между экономическими переменными» |
|
С. Айвазян |
«...объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих придавать количественные выражения качественным зависимостям» |
Взаимосвязь эконометрики с другими науками
|
Эконометрика |
Другие науки |
|
Изучаются экономические явления с точки зрения количественных характеристик Осуществляется опытная проверка
экономических законов |
Экономическая теория Изучаются качественные аспекты экономических явлений Математическая экономика Получают выражение экономических законов в форме математических моделей |
|
Применяется инструментарий экономической статистики для анализа и прогноза экономических взаимосвязей Применяется аппарат математической статистики в силу случайного характера большей части экономических показателей |
Экономическая статистика -Собираются, обрабатываются и представляются экономические данные в наглядном виде Математическая статистика Разрабатываются методы анализа данных в зависимости от целей исследования |
Предметом эконометрики являются факторы формирующие разные экономические явления и процессы.
Эконометрика – это искусство разработки и предвидения экономических нормативных прогнозов и гипотез.
Основы эконометрики:
экономические законы (микро, макро)
информационное обеспечение
методы (математические, статистические)
Анализ подходов к определению эконометрики, а также состояние эконометрической науки позволяют сформулировать цель эконометрики, которая достигается решением определенных задач.
Цель эконометрики
Прикладные цели эконометрики
вывод экономических законов;
формулировка экономических моделей, основываясь на экономической теории и эмпирических данных;
оценка неизвестных величин (параметров) в этих моделях;
прогнозирование и оценка точности прогноза;
выработка рекомендаций по экономической политике.
Методы:
корреляционный анализ
регрессионный анализ
анализ временных рядов
системы одновременного уравнения
методы классификации
Методы снижения размерности
Классификация переменных
Определение. Эндогенной (зависимой) переменной называется такая переменная, значение которой формируется внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными
Определение. Экзогенной (независимой) переменной называется переменная, значение которой формируется вне модели
Моделирование зависит от объема совокупности (выборки).
Количество значений переменной или объем выборки должен быть в 6-7 раз больше количества факторов модели
Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например:
свойство времени двигаться вперед (экономические явления происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов;
свойство динамического равновесия многих экономических явлений применяется в решении систем одновременных уравнений;
свойство прошлых, настоящих и будущих значений переменных влиять на текущее состояние экономического явления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреляции, в моделях адаптивного прогноза;
свойство временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моделях с распределенным лагом;
свойство цикличности большого количества экономических явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей.
Эконометрическое моделирование представляет собой комплексное решение целого ряда задач, поэтому весь процесс разделен на этапы. Такое разделение условно, однако позволяет понять сущность действий эконометриста.
Основные этапы эконометрического моделирования
Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:
1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;
2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;
3-й этап (параметризация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;
4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;
5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;
6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.
Эконометрическое моделирование реальных социально-экономических процессов и систем обычно преследует два типа конечных прикладных целей (или одну из них): 1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы; 2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).
При постановке задач эконометрического моделирования следует определить их иерархический уровень и профиль. Анализируемые задачи могут относиться к макро- (страна, межстрановой анализ), мезо- (регионы внутри страны) и микро- (предприятия, фирмы, семьи) уровням и быть направленными на решение вопросов различного профиля инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений и т.п.