Банковское дело

предприятиям малого бизнеса), а также незначительности величины ссуд в пределах до 0,1% величины собственных средств (капитала) банка определяются им самостоятельно. Размер резерва по портфелю однородных ссуд определяется банком в зависимости от применяемой методики оценки риска по портфелю однородных ссуд.

Классификация портфеля однородных ссуд и величина резерва по портфелю однородных ссуд могут определяться банком, в том числе с использованием следующих методов:

•экстраполяция оценки риска и величины требуемого к созданию резерва по представительной выборке ссуд на портфель в целом;

•соотношение фактического удельного веса безнадежных (либо просроченных) ссуд в портфеле однородных ссуд и удельного веса безнадежных (просроченных) ссуд, принятого при расчете процентных ставок по ссудам;

•учет различных факторов, относящихся к характеристике заемщиков (например, срока, на который предоставлены ссуды, и качества кредитной истории), и текущих экономических.

Сведения, на основании которых формируется шкала оценки кредитного риска, могут включать информацию о текущих, реструктурированных (в том числе пролонгированных), своевременно исполненных, просроченных и признанных банком нереальными для взыскания ссудах.

В последние годы банки активно развивают розничный бизнес. Ритейловые услуги — очень перспективный рынок. Времена, когда граждане доверяли только наличным, уходят в прошлое. Процесс управления финансовыми ресурсами стал гибким и высокотехнологичным, ускорилось время проведения операций, формальностей стало меньше. Ритейловый бизнес — это работа на перспективу. Определенную прибыль этот вид услуг приносит сразу, но значимых результатов следует ожидать в долгосрочной перспективе, когда резко возрастут объемы данного бизнеса. Этот комплекс банковских продуктов потребляется клиентами банков — частными лицами — представителями среднего класса с постоянным доходом. У данного класса клиентов достаточно устойчивым спросом пользуются депозитные вклады и кредитные продукты, в том числе потребительские кредиты, автомобильные кредиты и ипотека. Серьезным спросом пользуются услуги банков по денежным переводам, предоставлению сейфовых ячеек и карточные услуги. Первые два вида услуг имеют в определенной степени сезонный характер: их пик приходится на летние периоды. Карточные услуги приобретают все большую популярность, становясь повседневным платежным средством (особенно с распространением зарплатных проектов).

Очень серьезным моментом в развитии потребительского кредитования явилось то, что на данном рынке появились крупнейшие

иностранные структуры с миллиардными оборотами. Возникший в результате этого приток западных денег успел серьезно увеличить рынок потребительского кредитования. Полученные новые и достаточно дешевые средства нуждаются в быстром и масштабном размещении, что потребовало упрощения условий выдачи кредитов, т.е. сокращения документов, удостоверяющих личность потенциального ссудозаемщика. Из%за упрощения требований и внедрения скорингового метода оценки заемщика ускорился процесс принятия решения о выдаче денег. Кроме этого возникли дополнительные льготы: снижение первоначального взноса, отмена штрафов за досрочное погашение ссуд, отмена необходимости поручителей и т.д. Кроме того, расширяется рынок услуг по видам. Предлагаются кредиты на образование, медицинское обслуживание, отдых, ремонт недвижимости и т.п. Расширяются и каналы получения заявок на кредиты. Теперь попросить кредит можно по телефону, позвонив в call%центр, отправить заявку по факсу, электронной почте или через Интернет. Расширяются и способы погашения кредитов. Так, кредит можно погасить через банкоматы с функцией приема наличных, почтовые переводы и посредством интернет%банкинга. Но при этом, невзирая на потребительский бум, существенного удешевления займов не происходит, так как риски невозврата остаются высокими.

Объем невозврата кредита растет, что снижает ликвидность банковских активов. К середине 2005 г. стало понятно, что рост кредитов населению сопровождается ухудшением их качества. При сохранении такой тенденции банковская система уже очень скоро может получить лавинообразный рост «плохих» долгов.

Ухудшение качества кредитов для физических лиц напрямую связано с постановкой данного вида деятельности на поток. Этот сегмент банковских услуг остается очень привлекательным, на него выходят все новые крупные игроки, растет конкуренция, что побуждает снижать издержки на обслуживание каждого отдельного кредита. Тем более что средние размеры потребительских заимствований несопоставимы с займами предприятий. В погоне за «валом» банки уделяют меньше внимания анализу реального качества ссуд, полагаясь на обезличенные скоринговые системы. Автоматизация процесса, стремление выдавать кредиты «не задумываясь», на основании стандартных табличек, становятся во главу угла и даже преподносятся в рекламных кампаниях как ключевой фактор. Для заемщика это в большинстве случаев «плюс».

Расширение круга потенциальных заемщиков автоматически ведет к снижению их «качества». В кредитные программы вовлекаются все менее обеспеченные граждане, нагрузка на их бюджет увеличивается. Более того, некоторые крупные банки, стремясь к расширению клиентской базы, готовы кредитовать даже тех заемщиков, которым ранее отказывали. По опросам исследовательского центра РОМИР, около

четверти должников тратят на погашение и обслуживание кредитов более четверти семейного бюджета, что очень много. Можно возразить, что роль кредита в бюджетах домашних хозяйств в России заметно меньше, чем в развитых странах. Однако там эффективно работают банковские системы и компенсаторные механизмы (например, финансовое страхование). К тому же более низкий уровень процентных ставок и значительные сроки погашения делают кредиты куда менее обременительными, что соответственно снижает риск их невозврата.

Банки не спешат предоставлять свои клиентские базы, не без оснований опасаясь утечки информации. Некоторые важнейшие игроки (в частности, Сбербанк России и Банк «Русский Стандарт») намерены создать собственные кредитные бюро, что формально не противоречит законодательству, но выхолащивает саму идею обмена информацией о заемщиках. Действительно, зачем банку кредитное бюро, в котором есть информация только о его собственных клиентах? Он и без него знает о них гораздо больше. Множественность кредитных бюро усложняет получение полной информации о потенциальном заемщике. Да и сами частные клиенты вовсе не горят желанием раскрывать информацию о полученных ссудах. Хотя в идеале справка о положительной кредитной истории, выданная уважаемым кредитным бюро, должна существенно облегчить гражданину получение следующего займа.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиентов по группам риска банк принимает решение, стоит выдавать кредит или не стоит, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существуют следующие основные методы оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:

субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов (этот метод широко используется современными российскими кредитными организациями);

автоматизированные системы скоринга.

Теперь что касается использования скоринг%систем, которые в настоящее время широко применяются во всех экономически развитых странах. Скоринг — один из наиболее успешных примеров использования математических и статистических методов в бизнесе. Поскольку скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц, особенно в потребительском кредите при необеспеченных ссудах, далее речь пойдет об оценке кредитного риска заемщиков — физических лиц.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике пони-

мается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и в выяснении степени надежности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает, насколько клиент «достоин» кредита.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Всамом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель. Чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии кредит выдается, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии — нет.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.

Скоринг, по существу, — метод классификации всей интересующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), но зато известны другие, связанные с интересующей нас, характеристики.

Важное значение для формирования безрискового кредитного портфеля имеют службы кредитных бюро. В таких бюро записывается кредитная история всех людей, когда%либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны.

Вкредитных бюро содержатся следующие виды данных:

социально%демографические характеристики;

судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд);

информация о банкротствах;

данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу «ты — мне, я — тебе», т.е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию.

Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регулируются законодательством каждой страны. Значение кредитных бюро чрезвычайно велико. Их существование позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

Скоринг%системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.

По статистике, примерно 60—70% граждан вовремя погашают свою задолженность банкам, 30—40% иногда задерживают выплаты, из них у 15—20% просрочка превышает два месяца. Если человек задерживает выплату кредита, сотрудники банка напомнят о долге по телефону или письмом. Обычно на то, чтобы разобраться с проблемами и продолжить платежи, клиенту дают не более месяца. Если клиент отказывается платить, банк может обратить взыскание на залог, если, конечно, он есть и это оговорено в кредитном договоре. Но лучше, в случае ухудшения финансовой ситуации, сразу обратиться в банк, который чаще всего идет навстречу клиенту и соглашается изменить график платежей. Иногда при наличии у клиента веских причин банк может разрешить в течение нескольких месяцев платить только сумму процентов по кредиту. Также банк может уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличив срок кредитования. Но это, так сказать, мирные пути решения проблемы, применяемые, когда клиент хочет платить, но не может.

Аналитики делят должников на несколько категорий:

•«забывчивые», т.е. те, кто, взяв кредит, не следит за наступлением срока его погашения;

•«проблемники», т.е. люди, которые испытывают финансовые затруднения (например, им не выплатили вовремя заработную плату, что для России отнюдь не редкость, в результате нет возможности произвести платеж);

•«эгоисты»: им просто не хочется выполнять взятые на себя обязательства; они не заплатят деньги до тех пор, пока не почувствуют

на собственной шкуре, что просрочка платежа по кредиту может обернуться для них серьезными проблемами;

•«мошенники», т.е. те, кто изначально не собирался платить по долгам (количество таких людей относительно невелико — при-

мерно 15% общего числа неплательщиков).

Для «выбивания» долгов во всем мире существуют специальные учреждения — коллекторские агентства. В России их пока два: Финансовое агентство по сбору платежей (ФАСП) и агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн». Выбор цивилизованных стратегий «выбивания» долгов у этих компаний невелик. Воздействовать на заемщика они могут телефонными звонками, письмами с напоминаниями, визитами домой или на работу, т.е. исключительно в рамках существующего законодательства. Между тем, например, в США коллекторские агентства даже эти способы применять могут с ограничениями. Если должник напишет письмо с просьбой не производить телефонные напоминания, то агентство обязано это сделать. Наверное, со временем подобные ограничения появятся и у нас. Впрочем, даже сейчас получить все долги практически невозможно. Специалисты агентств считают, что если просрочка составляет 10 и более месяцев, то шансы на возврат минимальны. А судебное преследование должника не всегда приносит желаемый эффект, поэтому чуть ли не 90% всех разбирательств заканчиваются до суда мировым соглашением. Банку проще и «дешевле» простить долг, если заемщик готов погасить хотя бы какую%то его часть. Поэтому и банки, и коллекторские агентства стараются решить проблему мирным путем. Это выгодно и заемщику, ведь сам факт наличия судебного решения о наложении ареста на имущество должника — крест на его кредитной истории. Ни один банк не будет даже рассматривать заявку человека, который не выплатил долг, доведя дело до суда.

По общемировой практике если коллекторское агентство взыскивает в пользу банка долг, то банк выплачивает ему комиссию. Существует разная практика оплаты услуг коллекторов. Иногда коллекторское агентство выкупает долг на себя. Хотя российские банки могут быть заинтересованы именно в таких услугах, так как здесь имеется несколько удобных для них моментов. Во%первых, баланс очищается от проблемной задолженности, во%вторых, банк сразу получает деньги. При этом коллекторские агентства занимаются не только взысканием кредитов, но и профилактикой кредитной задолженности. Профилактика заключается в том, что коллекторы, обладая опытом в сфере потребительского кредитования, работают с банками в режиме предупреждения выдачи ими рискованных кредитов.

В России коллекторские агентства делают первые шаги. Банкам предлагаются разные варианты сотрудничества: от рассылки почтовых уведомлений до контроля за работой судебных приставов. Есть и первые

серьезные результаты. Так, удалось выявить людей, имеющих большую задолженность по кредитам, и сделать их невыездными. Причем для этого не потребовалось обращаться в правоохранительные органы. Достаточно иметь современную технику и хороших адвокатов.

Интересно, что первыми клиентами агентств были иностранные банки, работающие в нашей стране. А вот с российскими банками поначалу хорошего взаимодействия не получилось. Во многом это было связано с их стремлением защитить «честь мундира». Службы безопасности банков хотели сами выполнять эту работу, но такое стремление ведет лишь к росту издержек.

Операции межбанковского кредитования. Кроме кредитования клиентов коммерческие банки кредитуют друг друга, выдавая или получая межбанковские кредиты.

При рассмотрении активных операций банка следует говорить о выданном межбанковском кредите (МБК). При излишке ресурсов МБК может быть реализован на межбанковском рынке. При недостаточности средств для своевременного обеспечения платежей по обязательствам банк привлекает дополнительные ресурсы. К наиболее оперативным способам такой мобилизации относится МБК.

Основной объект кредитования банками друг друга — разрыв в платежном обороте. Исключение составляют централизованные кредиты ЦБР.

Работу на рынке коротких и сверхкоротких денег, т.е. денег, предоставляемых в кредит на срок от одних суток и более, можно отнести к новой банковской услуге, появившейся в России в 1991—1992 гг.

Убедившись в эффективности подобной деятельности, банки очень осторожно начали предоставлять данную услугу. Вокруг банков%лидеров сформировалась та среда обитания, которая позволяет говорить о том, что рынок МБК стал достаточно устойчивым и дает возможность производить необходимые трансакции со значительными ежедневными оборотами.

Рынок межбанковского кредитования — это та самая среда, которая позволяет размещать и занимать деньги.

Данная среда характеризуется тем, что она свободна для входа и выхода в любой момент, когда это банку необходимо. Рынок МБК имеет ряд особенностей:

•участниками рынка являются все без исключения работающие банки;

•рынок ориентирован на использование встречных платежей (их применение позволяет наиболее эффективно расходовать ресурсы банка, однако, с другой стороны, приводит к риску остановки цепочки платежей из%за сбоя в расчетах хотя бы у одного из контрагентов рынка);

•рынок МБК тесно связан с рынками других финансовых активов (эта связь прежде всего определяется высокой ликвидностью рынка МБК, который является средством максимально быстрой мобилизации ресурсов для перекачки их в самые доходные в текущий момент активы);

•рынок отличается высокой ликвидностью;

•рынок мобилен и предполагает оперативное принятие решений контрагентами каждой сделки;

•на рынке представлены МБК в основном на один — три дня, «длинные» МБК практически не предоставляются;

•нестабильность рынка, т.е. значительные перепады спроса и предложения, а следовательно, резкие изменения процентных ставок от одного дня к другому и даже в течение одного дня;

•очень высокая степень персонификации рынка, т.е. отсутствие

унификации (отсутствие специализированных бирж или торговых площадок для МБК, а следовательно, отсутствие унифицированных норм, правил, лотов и т.п.).

Исходя из вышесказанного, а также основываясь на мнении всех банкиров, суть которого состоит в том, что основной целью любого коммерческого банка является (или должно являться) получение стабильной и высокой чистой прибыли в течение длительного времени, можно перечислить специфические задачи, решаемые на рынке рублевых МБК для достижения упомянутых целей.

Задачи, решаемые на рынке рублевых МБК.

1. Обеспечение текущей ликвидности (платежеспособности) банка. Рынок МБК — уникальный инструмент для быстрого привлечения ресурсов в достаточно крупных объемах, поэтому задача обеспечения ликвидности решается на этом рынке наиболее естественным путем. Но не следует ее путать с задачей «латания дыр», поскольку, если ресурсы, привлеченные на рынке МБК, не работают с достаточной эффективностью, банк попадает в порочный круг роста издержек на обслуживание долга, теряет имидж и в конечном счете становится неплатежеспособным. Иными словами, «латать дыры» в балансе банка с помощью МБК

можно лишь в течение короткого и заранее определенного времени. 2. Привлечение ресурсов для реализации краткосрочных и средне-

срочных проектов банка.

Здесь важно подчеркнуть два обстоятельства: соответствующие проекты должны иметь относительно короткий период окупаемости (не более года) и высокую эффективность (по крайней мере, не ниже ставки по МБК с учетом возможности перекредитования, с одной стороны, и «забросов» процентной ставки, с другой стороны).

3.Получение прибыли за счет размещения на рынке временно свободных денежных ресурсов банка.

Для корректного решения этой задачи необходимо прежде всего определить срок, на который предоставляются МБК.

4.Получение спекулятивной прибыли на рынке МБК, т.е. проведение одновременных операций купли и продажи МБК с определенной маржей (так называемый арбитраж). Здесь наиболее существенным обстоятельством является соответствие сроков привлеченных и размещенных ресурсов.

5.Обмен денежными средствами с другими рынками краткосрочных финансовых активов.

Здесь самыми важными особенностями являются согласование сроков проведения операций (с учетом документопробега) и наличие равной ответственности контрагентов за несвоевременное проведение платежа.

6.Создание и поддержание положительного имиджа банка. Очевидно, что банк, постоянно выступающий в роли кредитора на

рынке МБК, достаточно наглядно демонстрирует свою платежеспособность. Не менее важны также объемы операций на рынке МБК и аккуратность в проведении расчетов по МБК. Рынок МБК очень тесный, и любой промах на этой площадке становится известен практически сразу всем его активным участникам.

7. Установление партнерских отношений с другими банками.

Как правило, кредиты на рынке МБК сейчас предоставляются в рамках так называемых генеральных соглашений о сотрудничестве. Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа по ним неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному доверию и партнерству между банками.

8. Сбор информации о деятельности и развитии других банков. Вышеупомянутые соглашения между банками предусматривают

регулярный обмен балансами и прочими документами, которые в достаточной степени характеризуют деятельность контрагентов. Банк, активно работающий на рынке МБК, постепенно становится обладателем уникальных данных, необходимо лишь суметь грамотно обработать эту информацию.

9. Получение прибыли за счет проведения нетрадиционных межбанковских операций.

Зачастую МБК могут принимать завуалированную форму: депонирование средств на корреспондентском счете банка; купля%продажа банковских векселей, а также просроченных и не просроченных МБК (это обычно делается после очередных кризисов). Такие операции позволяют

вряде случаев избежать нарушения нормативов или инструкций ЦБР, уменьшить налогооблагаемую базу при сохранении объема прибыли, просто получить дополнительную прибыль (а иногда за счет нетривиальности операции — и сверхприбыль).

Наиболее тесно рынок МБК взаимодействует с межбанковским рынком купли%продажи валюты (прежде всего долларов США). Взаимосвязь этих рынков обусловлена практически полным совпадением их характерных черт. Почти все отличительные особенности рынка рублевых МБК, перечисленные ранее, относятся и к валютному рынку,

втом числе:

большое число контрагентов и значительные объемы операций;

замкнутость рынка;

использование встречных платежей;

ликвидность рынка;

мобильность;

нестабильность;

персонификация.

Существенным отличием валютного рынка от рынка МБК является присутствие на нем ЦБР, который при необходимости проводит здесь свои крупномасштабные интервенции, полностью изменяющие текущие тенденции и ожидания участников рынка. Другими словами, фактически Банк России задает или даже «назначает» курс на валютном рынке.

Классической операцией коммерческого банка на валютном рынке, тесно связанной с рынком МБК, является синхронное заключение двух сделок — имеются в виду покупка (продажа) валюты с расчетами сегодня (today, или TOD) и продажа (покупка) валюты с расчетами завтра (tomorrow, или ТОМ). Такие операции не приводят к изменению открытой валютной позиции банка, что позволяет осуществлять их в достаточно крупных объемах. Доход от подобной операции складывается из двух составляющих: курсовой разницы и процентного дохода от размещения валюты на один день.

Затраты на проведение операции определяются стоимостью рублевых ресурсов банка. Как правило, эти ресурсы специально приобретаются на рынке МБК, и их стоимость зависит от процентной ставки однодневных рублевых МБК. Естественно, при достаточно высокой норме прибыли такие операции реализуются в крупных объемах, что ведет к увеличению спроса на рублевые однодневные МБК и росту их стоимости в течение дня. При отрицательной норме прибыли данные операции проводятся в противоположную сторону, т.е. валюта продается с расчетами «сегодня», а покупается с расчетами «завтра». При этом предложение