Финансовая математика_2008-2009

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Проценты, наращенная сума ссуды. Простая процентная ставка наращения: постоянная и переменная.

2. Непрерывное начисление процентов, сила роста, формула наращенной суммы и дисконтирование. Связь дискретных процентных ставок с силой роста.

3. Сложная годовая процентная ставка, номинальная процентная ставка и формулы наращенных сумм по ним. Переменная сложная процентная ставка.

4. Эффективная процентная ставка и её связь с номинальной процентной ставкой.

5. Осцилляторы (момент, скорость изменения цен и индекс относительной силы) и их использование для прогнозирования движения цен.

6. Стохастические линии (%K, %R и %D) и их использование для прогнозирования движения цен.

7. Дисконтирование. Современная стоимость по простым, сложным, номинальным процентным ставкам и силе роста.

8. Расчет сроков финансовых операций при различных процентах и учётных ставках.

9. Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.

10. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций.

11. Расчёт параметров финансовой ренты.

12. Потоки платежей. Наращенная сумма и современная стоимость, их расчёт в общем случае.

13. Сравнение финансовых операций. Управление эквивалентности. Примеры.

14. Финансовые ренты их классификация.

15. Погашение задолженности (кредита) по сложной процентной ставке.

16. Погашение задолженности при начислении при простой процентной ставки. Актуарный метод. Метод торговца.

17. Обычная годовая рента. Расчёт наращенной суммы и современной стоимости.

18. Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году. Расчёт наращенной суммы и современной стоимости.

19. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году. Расчёт наращенной суммы и современной стоимости.

20. Расчёт процентов на счет в банке. Процентные числа.

21. Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса.

22. Способы расчета срока ссуды при простой процентной ставке.

23. Дисконтирование. Простые и сложные учетные ставки (банковский учет).

24. Экспертная оценка. Коэффициент парной ранговой корреляции.

25. Экспертная оценка. Коэффициент конкордации.

26. Технический анализ. Виды ценовых графиков.

27. Скользяще средние и их использование в техническом анализе.

28. Экспертная оценка. Интервальный и точечный прогноз статистическим методом.

29. Случайные (стохастические) прочесы. Основные понятия и определения.

30. Авторегрессионные модели стационарных случайных процессов. Модели скользящего среднего порядка q.