Лекции (2010)
.pdfRn |
x |
M |
n 1 |
hn 1 |
|
|
|
||||
|
|
4 n 1 ! |
|||
R |
x M |
n 1 |
hnC |
||
n |
|
|
|
|
y x Pm x Rm x |
|
|
|
y x P |
x R x P |
x |
|
m |
m |
m |
|
ch p y x P |
x |
|
|
|
p |
|
Построим формулы 2-ого порядка точности для вычисления 1-ого порядка производной.
y x P2 x R2 x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
P x y |
|
|
|
yi 1 x x |
|
|
|
|
2 yi 1 |
x x |
|
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
1!h |
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
2!h2 |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
P x yi 1 |
2 yi 1 x x |
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
|
|
2h2 |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
P x |
|
yi 1 2 yi 1 |
h |
2yi 1 2 yi 1 |
|
2 yi |
2 yi 1 yi 1 2 yi yi 1 |
|
3yi 1 4 yi |
yi 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
i 1 |
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
|
2h2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
||||||||||||
P x |
|
2 yi |
|
2 yi 1 yi 1 2 yi yi 1 |
|
yi 1 yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
P x |
|
yi 1 |
2 yi 1 |
3h 2 yi |
2 yi 1 3yi 1 6 yi |
3yi 1 3yi 1 4 yi |
yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
i 1 |
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
|
2h2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Получим оценку аппроксимации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y |
3yi 1 4 yi |
yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3y |
4 y y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
|
|
h3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
i 1 |
|
y |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
i |
|
|
|
|
i 1 |
|
y |
|
|
|
|
|
3y |
|
|
4 y |
|
hy |
|
|
|
y |
|
|
|
|
y |
|
y |
i 1 |
2hy |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
2h |
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
i 1 |
|
2 |
i 1 |
|
|
6 |
1 |
|
|
|
|
i 1 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2h |
y |
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
1 |
h0 3y |
|
|
4 y |
|
y |
|
|
h1 |
4 y |
2 y |
|
h2 2 y |
2 y |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
i 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2h |
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
i 1 |
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
h3 |
|
2 y 1 |
|
4 |
|
y |
|
|
y |
h2 |
y 1 |
|
2 |
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ch2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
y 0 3 1 4 1.22140 1.49182 |
|
0.98442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y 0.01555
y x y x h 2 y 2x y x h h
30 | С т р а н и ц а
Обусловленность формул численного дифференцирования.
Рассмотрим вычисление погрешностей y xi |
y x h y x |
|
правой разностной |
|||
h |
||||||
|
|
|
|
|||
производной. |
|
y x – идеальная функция. |
|
|||
y x |
y* x |
|
||||
y* x – зашумленная функция. |
|
|||||
|
|
|
y* |
y y* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
y x |
y* x h y* x |
|
|
y* x h y* x |
|
y x h y x |
|
|
y x h y x |
|
|
||||||||||
|
|
h |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
h |
|
|
|
h |
|
|
h |
|
||||||||||
|
y* x h y* x h |
|
y* x y x |
|
y x h y x |
C C |
|
y x |
|
||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
h |
|
h |
|
h |
1 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
C1 |
|
C2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R h
h*
4 |
|
M |
|
h* |
|
4 |
|
|
|
|
|
||||||||
h*2 |
2 |
|
M |
2 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
R |
2 |
M |
2 |
|
M 2 |
2 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
min |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
M 2 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R C1 C2 2 max C1 , C2 Ch 2h M21 h R h 2h M22 h
R h h2*2 M22 0
h* – оптимальных шаг при вычислении производной.
2 M 2
y t f t, y t |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y t0 y0 |
|
|
|
||
y ti f ti , y ti |
yi 1 yi |
|
|||
h |
|||||
|
|
|
|||
yi 1 yi |
f t |
, y |
|
|
|
|
|
|
|||
h |
i |
i |
|
|
|
|
ti , yi |
||||
yi 1 yi |
h f |
||||
ti 1 |
ti 1 |
|
|
|
|
y t dt f |
t, y t dt y ti 1 y ti f ti , y ti h |
||||
ti |
ti |
|
|
|
31 | С т р а н и ц а
Лекция № 8.
ЗАДАЧА КОШИ.
Постановка задачи.
Найти y t :
y t f t, y t , t t0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
y t |
y |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПT t0 t T , y |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Теорема 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Если |
функция f t, y t удовлетворяет условию |
|
f y t, y t |
|
L , |
то |
задача Коши |
|||
|
|
|||||||||
разрешима. Если при этом |
f t, y t является m |
раз |
непрерывно |
дифференцируемой, то y t m+1 раз непрерывно дифференцируемая.
y t
y0
t0
Известно, что задача Коши устойчива по входным данным. |
||||||||||||||||||||||
y* ' t f |
t, y* t |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
y* t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t y t y* t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
y y* ' f t, y t |
f t, y* t |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y* t |
y |
|
y* |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
y t |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
t, y |
|
|
|
|
0 |
|
|
t y t y |
t , y y t ; y |
t |
||||
f t, y t f |
t f y t, y |
|||||||||||||||||||||
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
~ |
* |
~ |
* |
|
f y t, y t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однородное линейное ДУ I-ого порядка. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
, |
|
y |
|
y* |
|||||||||||||
t |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||
t 1 t 2 |
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
t 1 |
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
||||||||||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
0 |
|
|
|
|
|||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
||
1 t0 |
0et0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 t d |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t0 |
|
|
|
32 | С т р а н и ц а
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
t |
|
|
|
|
|
|
|
||
t 0et0 |
|
d |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
t0 |
|
|
|
|
|
|
0, 0 t 0 . |
|
Задача устойчива, если при 0 |
||||||||||||||
0 t убывает. |
|
|||||||||||||
0 t сильно растѐт. |
|
|||||||||||||
Условие устойчивости задачи Коши: |
||||||||||||||
|
t |
|
|
L T t0 |
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
0 |
|
|
d |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
t0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
eL T t0 , t 0 |
||
|
t |
|
K T 0 |
|
d , K T |
|
||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
t |
0 |
|
|
|
|
|
|
1, t 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | С т р а н и ц а
Дискретизация задачи.
y0
|
t0 |
t1 t2 t3 ... |
T tN |
ti |
t0 |
ih, i 0,1,..., N |
|
y ti |
– точное решение задачи в точке ti ; |
||
yi |
– приближенное решение задачи в точке ti ; |
34 | С т р а н и ц а
Метод разложения по формуле Тейлора.
y t h |
y t y t h |
y t |
h2 ... |
y p t |
h p Rp 1 |
|||||
2! |
|
|
p! |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
y t f t, y t |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ch p 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
y t ft f y y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y t f 2 f y f |
y 2 |
f y |
|
|
|
|||||
tt |
ty |
yy |
|
|
|
|
y |
|
|
|
Формул разложения по формуле Тейлора с учѐтом 2-ой производной (до членов второго порядка включительно).
yi 1 yi hf ti , yi 12 h2 ft ti , yi f y ti , yi f ti , yi R3 Ch3
Пример.
y t yy 0 1
Аналитически:
y y 0
1 0 1 y Ce t yч t A0 A1t
A t A A t A1 1
1 0 1 A0 1 y t 1 t Cet
y 0 1 C 1 C 2 y t 1 t 2et
По формуле разложения:
y f t, y t t y t
y f 1 y t 1 t y t y 1 y t 1 t y t
...
|
y |
y h t |
|
y |
h2 |
1 t |
|
y |
|
|
|
|||
|
i |
|
i |
|
|
|
||||||||
|
i 1 |
i |
i |
2 |
|
|
i |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ti |
|
|
|
|
t0 0 |
|
t1 0.1 |
t2 0.2 |
t3 0.3 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y ti |
|
|
|
|
|
1 |
|
1.11034 |
1.24280 |
1.39972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi |
|
|
|
|
|
1 |
|
1.11 |
1.237 |
1.356 |
|
|
|
|
Тэйлор |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi |
|
|
|
|
|
1 |
|
1.1 |
1.22 |
1.342 |
|
|
|
|
Эйлер |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | С т р а н и ц а |
|
Каноническая форма записи численного метода.
yi 1 yi |
f |
t |
, y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
h |
|
i |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
yi 1 yi |
f |
t |
, y |
|
h |
f |
t |
, y f t |
, y |
f t |
, y |
||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
h |
|
i |
i |
|
2 |
t |
i |
i |
y i |
|
i |
|
i |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
k |
|
Ф tn , |
|
|
|
|
|
|
h , |
|
|
|
||||
j yn 1 j |
yn 1, |
yn ,..., |
yn k , |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||
h j 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численного метода (неявного).
Если в правой части отсутствует значение
– каноническая форма пошагового
yn 1 , то метод называется явным.
36 | С т р а н и ц а
Модификации методов Эйлера.
Метод ломаных.
y ti |
y t |
|
l t |
||
yi |
||
|
||
ti |
|
y t l t y ti y' ti t ti – касательная.
y ti 1 |
yi 1 yi y ti h yi hf ti , yi |
|
|
yi 1 |
|
ti 1 |
|
t0 |
t1 |
t2 |
... |
ti 1 |
Рис. 1. Метод Эйлера (метод ломаных).
Модифицированный метод Эйлера.
yi 1 yi hKi , Ki – угловой коэффициент ломаной.
Ki f ti , yi
Возьмѐм в качестве Ki |
значение в ti 1/ 2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ki f ti 1/ 2 , yi 1/ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi 1 yi hKi |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi 1 |
|
|
|
yi 1/ 2 yi |
|
|
h |
|
f ti |
, yi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y ti |
|
y ti 1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
yi |
|
|
|
|
|
Ki f ti |
|
|
|
|
, yi 1 / 2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ti |
ti 1/ 2 |
ti 1 |
|
|
|
Метод второго порядка точности по h. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Рис. 2. Модифицированный метод Эйлера. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y ti 1 |
2 |
|
Метод Эйлера-Коши. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi 1 |
Ki |
Ki |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y t |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y ti |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
y |
|
y hK |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ki1 |
|||||||||
i |
1 |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
t |
|
h, y hK1 |
|
|
|
|
|
yi |
|
|
|
|
|
||
K |
|
|
Ki |
Ki |
, K1 |
f t , y |
, K 2 f |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
i |
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
2 |
|
i |
i i |
i |
|
i |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ti |
|
|
ti 1 |
|
|
Метод второго порядка точности по h.
Рис. 3. Метод Эйлера-Коши.
37 | С т р а н и ц а
Лекция № 9.
МЕТОДЫ РУНГЕ-КУТТЫ.
y f t, y t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
y t |
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Явные одношаговые методы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
yi 1 yi |
|
Ф t |
, y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
h |
i |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y ti 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
y t |
|
yi 1 yi hKi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
y ti |
yi 1 |
|
y t h y t hy t |
h2 |
y t |
h3 |
|
y t ... |
h p |
|
y p t O h p 1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
yi |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3! |
|
|
|
p! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метод Эйлера – метод Рунге-Кутты I-ого порядка |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
ti |
|
ti 1 |
точности по h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
yi 1 yi |
hf ti , yi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
y ti 1 y ti hf ti , y ti y ti hy ti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
В методе Эйлера локальная погрешность имеет вид l |
|
h2 |
|
|
l |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2 y , h O h . |
p-этапный метод Рунге-Кутты.
t 1 |
t |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
K1 |
|
f t |
|
, y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
i |
|
|
|
i |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t 2 |
t |
i |
|
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
i |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K 2 |
f t |
i |
|
h, y h |
21 |
K |
1 |
|
|
|
|
|
||||||||
i |
|
|
|
|
|
2 |
i |
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|||
t 3 |
t |
i |
|
h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
i |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
K 3 |
f t |
i |
|
h, y h |
31 |
K |
1 |
|
32 |
K 2 |
|
|||||||||
i |
|
|
|
|
|
3 |
i |
|
|
|
|
i |
|
|
i |
|
||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi 1 yi h C j Kij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
j 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
, |
|
C |
|
такие, |
что |
|
|
|
разложение по формуле Тейлора даѐт величину |
||||||||||
l O h p 1 , Ch p . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | С т р а н и ц а
Однопараметрическое семейство методов второго порядка точности Рунге-Кутты.
t 1 |
|
t |
i |
|
|
K1 |
f t |
, y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
i |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
t 2 |
|
t |
i |
h |
|
K 2 |
f t |
i |
h, y hK1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
K |
i |
|
C K1 C |
K 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
i |
|
2 |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi 1 yi hKi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
C1, C2 , , ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
y t |
i 1 |
|
y t |
h C f t |
, y t |
C |
2 |
f t |
i |
h, y t |
hK1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
1 |
|
i |
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
||||||
f t |
i |
h, y t |
hK1 |
|
f t |
, y t |
|
hf |
t |
, y t |
hK1 f |
t |
, y t |
O h2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
i |
|
|
|
|
i |
i |
|
|
|
t |
|
i |
|
|
i |
|
i t |
i |
i |
|
|
|
O h3 |
||
y t |
i 1 |
|
y t |
h C C |
f t |
, y t |
|
h2C |
f |
t |
, y t |
f |
t |
, y t |
f |
t |
, y t |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
i |
i |
|
|
|
|
2 |
|
t |
|
i |
i |
|
i |
i |
t |
i |
i |
|
||||
C1 C2 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
дополнительное предложение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
С |
|
|
1 |
|
, параметр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
C 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | С т р а н и ц а