- •1 Методические указания по выполнению ргр «Теория вероятностей и математическая статистика» 4
- •Общие методические указания по выполнению и защите ргр по теории вероятностей и математической статистике
- •1 Методические указания по выполнению ргр «Теория вероятностей и математическая статистика»
- •1.1 Элементы комбинаторики
- •1.2 Основные понятия теории вероятностей
- •Формула полной вероятности и формула Байеса
- •Повторные независимые испытания
- •1.3 Случайные величины
- •Основные числовые характеристики дискретной случайной величины
- •Основные законы распределения дискретной случайной величины
- •1.4 Элементы математической статистики
- •Эмпирическая функция распределения
- •Доверительные интервалы для оценки параметров
- •1.5 Варианты ргр
- •Литература
- •Приложение
1.2 Основные понятия теории вероятностей
Теория вероятностей изучает закономерности случайных явлений. Опыт, эксперимент, наблюдение явления называется испытанием. Результат испытания называется событием. Для обозначения событий используются большие буквы латинского алфавита: А, В, С и т.д.
Два события называются несовместными (несовместимыми), если появление одного их них исключает появление другого в одном и том же испытании. Два события называются совместными (совместимыми), если появление одного из них не исключает появление другого в одном и том же испытании.
Два события А и В называются противоположными, если в данном испытании они несовместны и одно из них обязательно происходит. Событие, противоположное событию А, обозначают через .
Событие называется достоверным, если в данном испытании оно является единственно возможным его исходом, и невозможным, если в данном испытании оно заведомо не может произойти. Событие называется случайным, если оно объективно может наступить или не наступить в данном испытании.
Событие А называется благоприятствующим событию В, если наступление события А влечет за собой наступление события В.
Совокупность событий образует полную группу для данного испытания, если его результатом обязательно становится хотя бы одно из них.
События А1, А2, … Аn, образующие полную группу попарно несовместимых равновозможных событий, называются элементарными.
Вероятностью Р(А) события А называется отношение числа m элементарных событий, благоприятствующих событию А, к числу всех элементарных событий, т.е.
.
Следствия:
1. Вероятность достоверного события (m = n) равна единице;
2. Вероятность невозможного события (m = 0) равна нулю;
3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.
Суммой двух событий А и В называется событие С = А + В, состоящее или в наступлении события А, или события В, или обоих событий одновременно.
Произведением событий А и В называется событие С = АВ, состоящее в выполнении и события А, и события В.
Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий:
Р(А + В) = Р(А) + Р(В). (4.1)
Формула (4.1) справедлива для любого конечного числа несовместных событий:
.
Следствие 1: если события А1, А2, …, Аn образуют полную группу несовместных событий, то сумма их вероятностей равна единице:
.
Следствие 2: сумма вероятностей противоположных событий равна единице:
.
В общем случае для двух совместных событий теорема сложения записывается в виде:
Р(А + В) = Р(А) + Р(В) – Р(АВ) = 1 – Р .
Событие А называется независимым от события В, если вероятность события А не зависит от того, произошло событие В или нет. Событие А называется зависимым от события В, если вероятность события А меняется в зависимости от того, произошло событие В или нет. Вероятность события, вычисленная при условии, что имело место другое событие В, называется условной вероятностью события А и обозначается Р(А/В). Следовательно, условие независимости событий можно записать в виде:
Р(А/В) = Р(А), (4.2)
а условие зависимости:
Р(А/В) ≠ Р(А).
Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого:
Р(АВ) = Р(А) · Р(В/А) = Р(В) · Р(А/В). (4.3)
Из равенства (4.2) видно, что для независимых событий формула (4.3) имеет вид:
Р(АВ) = Р(А) · Р(В).
Теорема умножения для n событий записывается следующим образом:
Р(А1А2…Аn) = Р(А1)·Р(А2/А1)·Р(А3/А1·А2) …Р(Аn/ А1·А2…Аn-1).
В случае независимых в совокупности событий имеем равенство:
.