- •1.Предмет эконометрики и связь с другими науками
- •2.Эк. Возникла в середине 20 века (1926 г.).
- •3.Методология эконометрического моделирования:
- •4/Выбор типа математической функции при построении уравнений регрессии
- •5.Свойства оценок:
- •6.Показатели силы связи:
- •7.Показатели тесноты связи.
- •8.Статистическая оценка достоверности регрессионной модели.
- •13.Ошибка аппроксимации.
- •12 Нелинейная регрессия
- •11.Интервальная оценка параметров
- •14.Использование модели парной регрессии для прогнозирования
- •15.Визуальный анализ остатков
- •16.17Смысл множественной регрессии. Отбор факторов и выбор формы уравнения
- •18.Оценка параметров.
- •20.Показатели силы связи:
- •19Стандартизованные коэффициенты регрессии.
- •21.Показатели тесноты связи
- •22.Показатели частной корреляции
- •23.Оценка достоверности модели
- •24.Частные f-критерии
- •26.Предпосылки мнк
- •32.Проблемы, возникающие при построении регрессионной модели
- •27.Гетероскедастичность
- •28.Тесты, используемые для выявления гетероскедастичности:
- •29.Ранговой корреляции Спирмена
- •31.Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
- •46.Фиктивные переменные
- •49.Структурные уравнения и их приведенная форма
- •50.Проблема идентификация
- •51.Достаточное условие идентификации
- •52.Оценивание параметров в структурной форме моделей
- •53.Дмнк
- •34.Автокорреляция уровней ряда и ее последствия
- •35Моделирование тенденций временного ряда
- •43Использование трендовых моделей для прогнозирования
- •40.Методы исключения тенденции при моделировании взаимосвязей по временным рядам
- •38.Метод отклонения от тренда
- •39.Метод последовательных разностей
- •41.Автокорреляция в остатках
2.Эк. Возникла в середине 20 века (1926 г.).
Предпосылки возникновения:
-
разработка количественных методов в экономических исследованиях;
-
накопление статистических данных;
-
создание современной микро- и макроэкономики;
-
- зарождение количественного подхода к экономике относится ко второй половине 17 века и связано со школой политических арифметиков – Вильям Пети и Джон Граунт; была провозглашена особенность этого направления: говорить об экономике на языке мер, весов и чисел
- Адольф Кетле – (математическое направление в математике) теория среднего человека и социальной физики, включил кривые распределения, средние величины, отклонения от средних;
-
Выявление закономерности формирования потребления: установление пропорциональности отношения полных расходов и расходов на питание (затем расходов на жилье и т. д.) к приросту доходов домашнего хозяйства (работы Эрнста Энгеля (1821-1896), А. Швабе, Е. Слуцкого (1880-1948), А. Боули (1869-1957)).
-
Анализ закономерности распределения доходов итальянским математиком-экономистом В.Парето (1848-1923) (кривая Парето).
- в 19-20 веках появились исследования на основе временных рядов, выявлялась цикличность развития экономики;
- Гарвардский барометр: кривая фондового, товарного и денежного рынков;
- к 30-ым годам появились предпосылки для выделения эконометрики. 1928 – первая производственная функция Кобба-Дугласа.
,
где - объем производства;
- численность занятых;
- объем капитала;
- параметры;
- случайная компонента.
3.Методология эконометрического моделирования:
Экономическая модель выступает средством анализа и прогнозирования
Различают 3 класса моделей:
-
регрессионные модели с одним уравнением
-
системы одновременных уравнений (СОУ) – система взаимосвязанных уравнений
-
модели временных рядов (модели тренда; модели сезонности; модели взаимосвязи по временным рядам; модели авторегрессии; модели с распределенным лагом)
-
Статические и динамические – по характеру используемых данных (первые основаны на одновременных данных по совокупности объектов, вторые – на временных рядах). Промежуточное положение занимают модели панельных данных, основанные на данных по одной и той же совокупности за ряд лет
-
Комплексные и не комплексные (первые отличаются тем, что отражают связи между макроэкономическими показателями на всех стадиях процесса воспроизводства)
Аналитические, имитационные и прогностические. Это деление моделей производится по целям их применения
Этапы построения эк. модели:
-
теоретическое описание рассматриваемого экономического процесса с отражением существующих тенденций
-
сбор данных и анализ их качества
-
спецификация модели (устанавливаются экзогенные и эндогенные переменные; выявляются связи и соотношения и определяются виды модели исходя из соответствующей теории связи между переменными)
-
идентификация модели, т.е. выявления условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними
-
оценка параметров модели
-
верификация модели (проверка достоверности построенной модели)