ЭКОНОМЕТРИКА 1

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Проверку статистической значимости построенной эконометрической модели на основе F-критерия осуществляют с использованием …

			статистических гипотез
			стандартизованных переменных
			системы нормальных уравнений
			коллективных гипотез

 ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Оценка тесноты связи

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами , данное графическое отображение зависимости называется …

			полем корреляции
			параметрами уравнения
			случайными факторами
			множественной регрессией

 ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации . Тогда долю остаточной дисперсии зависимой переменной характеризует величина …

 ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная …

			не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную)
			оказывает статистически значимое влияние на моделируемый показатель (зависимую переменную)
			тесно связан с зависимой переменной
			оказывает основное (доминирующее) влияние на зависимую переменную

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.

			обобщенный
			традиционный
			двухшаговый
			косвенный

 ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Метод наименьших квадратов (МНК) может применяться для оценки параметров исходной регрессионной модели в _________ форме.

			линейной
			нелинейной
			экспоненциальной
			нормальной

 ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида  используется метод наименьших квадратов (МНК), при этом выдвигаются предпосылки относительно величины …

 ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно …

			0
			оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности
			свободному члену уравнения регрессии
			1

 ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии  величина параметра а характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.

			xj
			y
			a

 ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Строится эконометрическая модель уравнения множественной регрессии для зависимости y от пяти факторов х⁽¹⁾,  х⁽²⁾, х⁽³⁾, х⁽⁴⁾, х⁽⁵⁾. Получена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная): Требование отсутствия коллинеарных независимых переменных выполняется в модели …

 ЗАДАНИЕ N 11 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.

			количественном измерении
			качественном описании
			формулировании теорий
			схематическом описании

 ЗАДАНИЕ N 12 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Для учета влияния на исследуемую (зависимую) переменную признаков качественного характера используются фиктивные переменные, при этом фиктивной переменной может присваиваться значение …

			1
			0
			–1
			0,1

 ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Для стационарных временных рядов y₁, у₂, … y_t, …, y_n (t = 1, …, n) автоковариация зависит только от величины …

			лага
			количества уровней ряда
			математического ожидания значений уровня ряда.
			начального значения процесса

 ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Начало формы

Конец формы

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

			yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1
			yt = 7; T = 7; S = 1; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Начало формы

Конец формы

Изображенный на рисунке  временной ряд содержит следующие компоненты:

			убывающую тенденцию и случайную компоненту
			возрастающую тенденцию и случайную компоненту
			убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту
			сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

  ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

			0,6
			0,6%
			0,4
			0,4%

Решение: Уравнение регрессии строится для моделирования зависимой переменной. При этом общая дисперсия зависимой переменной принимается как целое, то есть за 1. Она (1 – общая дисперсия) раскладывается на две части: объясненная уравнением часть и не объясненная уравнением (остаточная) часть. Для каждой части рассчитывается ее доля в общей дисперсии, то есть в 1. Доля объясненной дисперсии в общей есть не что иное как индекс детерминации (для нелинейных уравнений) или коэффициент детерминации (для линейных уравнений), обозначается R². Доля остаточной дисперсии в общей рассчитывается как разность (1– R²). Доля каждой из частей всегда не больше 1; доля есть часть, поэтому не имеет единицы измерения. Можно рассчитать также процент, тогда долю нужно умножить на 100%, это значение будет показывать, сколько процентов занимает та или иная часть дисперсии (объясненная или остаточная) в общей дисперсии, то есть в 100%. В нашем случае , следовательно, доля объясненной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии составляет 0,6 (это правильный вариант ответа); доля остаточной дисперсии  зависимой переменной в общей составляет 0,4. В процентном соотношении получаем: доля объясненной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии составляет 60%; доля остаточной дисперсии  зависимой переменной в общей составляет 40%. Поэтому правильный вариант ответа «0,6».

 ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

  ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии