ЭКОНОМЕТРИКА 1

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то его значение признается …

			равным 0
			отличным от 0
			равным 1
			равным коэффициенту парной корреляции

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Проверку статистической значимости построенной эконометрической модели на основе F-критерия осуществляют с использованием …

			статистических гипотез
			стандартизованных переменных
			системы нормальных уравнений
			коллективных гипотез

 ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Строится эконометрическая модель линейного уравнения множественной регрессии вида  (y – зависимая переменная; х^(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции  …

			< 0,7
			> 0,7
			= 0
			0

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  параметром(-ами) является(-ются) …

			a, bj
			y
			xj

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости стоимости 1 м² жилья не являются …

			площадь жилья (м2)
			величина прожиточного минимума в регионе
			принадлежность тому или иному региону
			категория жилья: первичное (новое) жилье / вторичное (неновое) жилье

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.

			количественном измерении
			качественном описании
			формулировании теорий
			схематическом описании

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Веряскина Кристина Ивановна Логин: 03fs482661 Начало тестирования: 2012-12-03 16:57:36 Завершение тестирования: 2012-12-03 17:41:31 Продолжительность тестирования: 43 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 22 Процент правильно выполненных заданий: 91 %

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Для стационарного временного ряда y₁, у₂, … y_t, …, y_n типа «белый шум» математическое ожидание E(y_t) равно …

			0
			1

 ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Начало формы

Конец формы

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
			yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = 0,5
			yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1
			yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = 1

 ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Начало формы

Конец формы

Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную …

			компоненту
			сезонную компоненту
			циклическую компоненту
			тенденцию

 ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

Определите последовательность этапов алгоритма обычного метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров системы независимых уравнений.

1			разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели
2			построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения
3			расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения
4			запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров

 ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Система эконометрических уравнений может быть использована для …

			описания взаимосвязей между совокупностью зависимых и независимых переменных
			улучшения качества моделирования исследуемого явления или процесса по сравнению с отдельным уравнением регрессии
			упрощения вида моделируемой связи
			линеаризации моделируемого экономического процесса или явления

 ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) (2)

1			система рекурсивных уравнений
2			система взаимозависимых (одновременных) уравнений
			система независимых уравнений

 ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между формой модели системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и видом системы. (1) приведенная форма модели (2) структурная форма модели

1
2

 ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что величина , равная среднему значению отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений , должна быть равна …

			0
			a

 ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно …

			0
			оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности
			свободному члену уравнения регрессии
			1

 ЗАДАНИЕ N 11 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида  используется таблица статистических данных. При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели …

  ЗАДАНИЕ N 12 сообщить об ошибке Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Начало формы

Конец формы

При оценке параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками при помощи обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) выдвигается предположение, что дисперсия остатков …

			пропорциональна некоторой величине
			постоянна
			равна 0
			гомоскедастична

Решение: Эконометрическая модель уравнения регрессии (регрессионная модель) может быть представлена выражением , где y – зависимая переменная, x_j – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных), f – тип функциональной зависимости (математическая функция),  – случайные факторы (остаток). При применении метода наименьших квадратов (МНК) к линейным регрессионным моделям относительно остатков регрессионной модели  выдвигаются определенные предпосылки. Если остатки не удовлетворяют предпосылкам МНК, то применение обычного (традиционного) МНК нецелесообразно. Если остатки гетероскедастичны, то проводят преобразование переменных и оценку параметров осуществляют с использованием обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК).  Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками применяют обобщенный МНК (ОМНК). Если остатки гетероскедастичны, следовательно, нарушена предпосылка МНК о постоянстве дисперсии остатков и остатки не являются гомоскедастичными. В этом случае можно сказать, что дисперсия остатков пропорциональна некоторому коэффициенту пропорциональности или некоторой величине. Поэтому верным вариантом ответа является «пропорциональна некоторой величине».