ЭКОНОМЕТРИКА 1

 ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации  (см. рис.). Следовательно, построенным уравнением объяснено ______ дисперсии зависимой переменной.

			6,5%
			0,065%
			(1 – 0,065)%
			65%

 ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …

			отлично от 0
			равно 0
			равно 1
			равно коэффициенту парной корреляции

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Оценка тесноты связи

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  показателем тесноты связи является …

			коэффициент множественной корреляции
			парный коэффициент корреляции
			коэффициент автокорреляции
			F-критерий Фишера

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению …

			n – 1
			n + 1
			n
			n / 2

 ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

 ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейной регрессионной модели зависимости рассчитано значение индекса детерминации R² = 0,9. Тогда значение индекса корреляции составит …

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Начало формы

Конец формы

Нелинейная регрессия представляет собой …

			вид связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)
			показатель качества эконометрической модели
			характеристика количества независимых переменных, входящих в эконометрическую модель
			показатель статистической значимости параметров

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Переменная х является нелинейной в уравнении …

  ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  коэффициентом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является …

			bj
			a
			y
			xj

Решение: Эконометрическая модель линейного уравнения регрессии имеет вид , где y – зависимая переменная, x_j – независимая переменная ( – номер независимой переменной в модели, k – общее количество независимых переменных в модели); a, b_j – параметры уравнения;  – ошибка модели (учитывает влияние на зависимую переменную y прочих факторов, не являющихся в модели независимыми переменными). Коэффициентом регрессии является параметр b_j. Его величина показывает на сколько в среднем измениться зависимая переменная y при изменении соответствующей независимой переменной  x_j  на 1 единицу измерения. Таким образом, верным ответом является «b_j».

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾ – независимые переменные): Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …

			2
			3
			4
			8

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.

			количественном измерении
			качественном описании
			формулировании теорий
			схематическом описании

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Для учета влияния на исследуемую (зависимую) переменную признаков качественного характера используются фиктивные переменные, при этом фиктивной переменной может присваиваться значение …

			1
			0
			–1
			0,1

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Кипаева Анна Викторовна Логин: 03fs482667 Начало тестирования: 2012-12-03 18:12:16 Завершение тестирования: 2012-12-03 18:23:35 Продолжительность тестирования: 11 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 22 Процент правильно выполненных заданий: 91 %

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система взаимозависимых (одновременных) уравнений (2) система независимых уравнений

1
2

 ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3)

1			структурный коэффициент
2			ошибка уравнения системы
3			эндогенная переменная
			приведенный коэффициент

 ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Система эконометрических уравнений включает совокупность _________ переменных.

			экзогенных
			эндогенных
			постоянных
			стационарных

 ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

Определите последовательность этапов алгоритма обычного метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров системы независимых уравнений.

1			разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели
2			построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения
3			расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения
4			запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели математическое ожидание остатков равно 0, следовательно, оценки параметров обладают свойством …

			несмещенности
			состоятельности
			эффективности
			оптимальности

  ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Начало формы

Конец формы

Исходная регрессионная модель имеет вид . Преобразование переменных вида  используется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.

			предпосылки МНК нарушены; обобщенного
			предпосылки МНК не нарушены; обобщенного
			предпосылки МНК нарушены; традиционного
			предпосылки МНК не нарушены; традиционного

Решение: Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет рассчитать такие оценки параметров линейной модели регрессии, для которых сумма квадратов отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений  минимальна. Отклонение , посчитанное для i-го наблюдения, является ошибкой модели. При применении МНК относительно остатков регрессионной модели выдвигаются определенные предпосылки. Если остатки не удовлетворяют предпосылкам МНК, то применение обычного (традиционного) МНК нецелесообразно. Если остатки гетероскедастичны, то проводят преобразование переменных и оценку параметров осуществляют с использованием обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК). При этом для регрессионной модели вида  проводится преобразование исходных переменных  к переменным вида . Поэтому верным вариантом ответа является «предпосылки МНК нарушены; обобщенного» или полный вариант ответа «если предпосылки МНК нарушены и оценка параметров проводится с помощью обобщенного метода наименьших квадратов». Варианты  «предпосылки МНК не нарушены» и «традиционный МНК» в данном случае не удовлетворяют постановке вопроса. Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 201-203.