- •1.Що є предметом теорії імовірності?
- •2.Дати означення підмножини скінченної (нескінченної), зліченої і незліченої. Навести приклад.
- •3. Дати означення об’єднаня суми, різниці та добутку множин. Навести приклади.
- •4.Дати означення сполучення та розміщення. Записати формулу для обчислення числа ціх сполук. Навести приклади
- •5. Записати формулу, що пов’язує число переставлень, сполучень та розміщень. Сформулювати правила суми та добутку. Навести приклади.
- •7. Дати означення сумісних, несумісних та попарно несумісних подій. Навести приклади.
- •8. Дати означення суми (об’єднання), різниці та добутку (перетину) подій, протилежної події, повної групи подій. Навести приклади.
- •9. Як випадкова подія виражається через елементарні наслідки випадкового експерименту? Які елементарні наслідки називаються такими, що сприяють появі даної події? Навести приклади.
- •10. Сформулювати класичне визначення імовірності події і записати відповідну формулу. Навести приклади.
- •11.(Геометричне визначення).
- •12. Дати означення частоти та відносної частоти події.
- •13. Сформулювати теореми: а) про імовірність суми двох подій; б) про імовірність суми двох несумісних подій; в) про імовірність суми декількох попарно несумісних подій. Навести приклади.
- •14. Дати означення незалежності і залежності двох подій, умовної імовірності події, попарної незалежності декількох подій, незалежності у сукупності декількох подій. Навести приклади.
- •15. Записати формулу для обчислення імовірності хочаб однієї з декількох подій, незалежних у сукуупності.Пояснити букви, навести приклади.
- •16. Записати формули: а) повної імовірності; б) Байеса. Пояснити зміст позначень. Навести приклади.
- •17. Навести умови схеми випробувань Бернулі. Записати формулу Бернулі.Навести приклади застосування.
- •18. Граничні теореми у схемі випробувань Бернулі. А)Пуассона. Б) Локальну та інтегральну Лапласа.
- •19.Записати формули для обчислення в схемі бернулі: а)імовірності відхилення частоти від імовірності б)найбільш імовірного числа появи подій
- •20. Дати означення випадкової величини (в.В.), дискретної (д.В.В.) та неперервної випадкої величини (н.В.В.). Навести приклади.
- •21. Дати означення закону та багатокутника розподілу ймовірностей д.В.В. Навести приклади.
- •22. Дати означення інтегральної та диференціальної функції розподілу н.В.В. Вказати їх основні властивості. Навести приклади.
- •24. Пояснити, що характеризують: а) математичне сподівання; б) дисперсія та середнє квадратичне відхилення; в) асиметрія; г) ексцес; д) мода; е) медіана.
- •25. Довести основні властивості математичного сподівання і дисперсії.
- •26. Записати основні закони розподілу д.В.В.: а) біноміальний ; б)Пуассона; в)геометричний. Пояснити зміст букв. Навести приклади д.В.В., розподілених за цими законами.
- •27. Записати основні закони розподілу н.В.В.: а) рівномірний; б) нормальний; в) показниковий. Пояснити зміст букв. Навести приклади н.В.В., розподілених за цими законами.
- •28. Пояснити зміст терміну «закон великих чисел». Довести нерівність Чебишова в усіх формах. Навести приклади її застосування.
- •29 Сформулювати основні теореми закону великих чисел: а) Бернуллі; б) Чебишова; Пояснити значення цих теорем для практики.
- •30. Сформулювати центральну граничну теорему у формі Леві-Ліндеберга в усіх видах. Довести інтегральну теорему Мавра-Лапласа як окремий випадок попередньої теореми.
- •31.Дати означення системі випадкових величин. Навести приклади. Дати означення закону розподілу дискретної двовимірної випадкової величини. Навести приклади.
- •32 Дати означення ф-ціїї розподілу двв. Основні властивості ф-ції розподілу, її геометричний зміст.
- •33 Дати означеня щільностей ймовірностей двв. Основні властивості, імовірнісний зміст.
- •34 Записати ф-ли для обчислення ймовірностей попадання випадкової точки в довільну двомірну область d; в прямокутник.
- •35 Означення залежності (незалежності) випадкових величин, що входять в с-му вв. Теореми про необхідну та достатню умови незалежності.
- •39. Навести основні властивості кореляційного моменту μxy та коефіцієнту кореляції rxy
- •40. Дати означення корельованості (некорельованості) двох в.В. Пояснити різнцю і зв’язок між корельованістю (некорельованістю) і залежністю двох в.В.
- •41 Вивести рівняння лінійної середньоквадратичної регресії y на х(х на y). Пояснити зміст позначень.Дати означення коефіцієнту регресії , залишкової дисперсії та пояснити, що вони характеризують.
- •42. Сформулювати теорему про корельованість складових нормально розподіленої двовимірної в.В.
- •47 Дати означення а) генеральної та вибіркової сукупності б) обсягу вибірки в) повторної, безповоротної та репрезентативної вибірок
- •48 Дати означення естатистичної (емпіричної) функції розподілу та сформулювати її основні властивості
- •49 Дати означення кумулятивних частоти та відносної частоти
- •50 Дати означення полігону та гістограми
- •51 Дати означення точкової статистичної оцінки параметру розподілу генеральної сукупності
- •54 Дати означення вибіркових: а)моди і медіани; б) початкового та центрального моментів; в) коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Навести приклади знаходження (обчислення).
- •55 Дати означення: а) інтервальної оцінки параметра генеральної сукупності, її точності та надійності; б) надійного інтервалу. Навести приклади.
- •58 Записати формулу для обчислення кінців надійного інтервалу для оцінки середнього квадратичного відхилення нормальної розділеної генеральної сукупності
- •59 Дати означення емпіричної та теоретичної частот
- •60Дати озн функціональної, стохастичної, кореляційної залежності, умовного середнього, вибіркових рівняння та лінії регресії.
- •62 Записати формулу для обч вибіркової кореляції кінців надійного інтервалу для інтерн. Оцінки коеф кореляції нормально розподіленої ген сукупності
- •63 Дати означення статистичної гіпотези, нульової та альтернативної гіпотез
- •64 Дати означення рівня значущості та потужності статистичного критерію
- •65 Дати означення рівня значушості та потужності статистичного критерію
- •66 Навести приклади перевірки гіпотез про: рівність генеральних дисперсій двох нормально розподілених генеральних сукупностей
50 Дати означення полігону та гістограми
Графічно можуть зображуватись д. в. р. та і. в. р. ; з. в. р. не має графічного зображення.
Графічне зображення д. в. р. f називається полігоном частот і являє собою сукупність точок з координатами (х1; 0), (х1; f1), (х2, f2), …, (хт; fm), (хт; 0), побудованих у прямокутній системі координат xof і послідовно сполучених відрізками прямих (рис. 1.1).
Аналогічно визначається і будується полігон часток, який є графічним зображенням д. в. р. w.
Графічне зображення і. в. р. f називається гістограмою частот і являє собою східчасту фігуру, що складається з прямокутників, кожний з яких будується у прямокутній системі координат xof для відповідної пари “інтервал‑частота” і. в. р. f. При цьому основа кожного і-го прямокутника будується на осі абсцис і є і-м інтервалом і. в. р. f, а висота дорівнює частоті fi
51 Дати означення точкової статистичної оцінки параметру розподілу генеральної сукупності
Точковою називають статистичну оцінку,яка визначається 1 числом Ө*=f(X1,X2…Xn),де Х1,Х2…Хn-результати n спостережень над кількісною ознакою Х. Незміщенною називають точкову оцінку,математичне очікування якої = оцінюваному параметру,при буль-якому обємі вибірки,тобто М(Ө *) = Ө. Ефективною називають статистичну оцінку ,яка (при заданому обємі вибірки n) має найменшу можливу дисперсію. Обгрунтованою називають статистичну оцінку,яка при n прямує по імовірності до оцінюваного параметру.Наприклад, якщо дисперсія незміщеної оцінки при n прямує до 0,то така оцінка буде обґрунтованою
52 а)Дати означення генеральної та вибіркової дисперсії середніх квадратичних відхилень. б)Довести незміщеність вибіркової середньої як оцінки генеральної середньої. в)Сформулювати властивість стійкості вибіркових середніх.
Генеральною середньою наз. Середне арифметичне значень ознаки генеральної сукупності. Середня будь-якого варіаційного ряду характеризує середнє значення відповідної ознаки і може розглядатись як точкова оцінка генеральної середньої, тобто середньої генеральної сукупності, з якої вибрана дана статистична сукупність. Вибіркова середня наз. середне арифметичне значення ознаки вибіркової сукупності. б). Нехай ген. Середня невідома і слід її оцінити за даними вибірки.В якості оцінки візмемо вибіркову середню Переконаємось що - незміщення оцінка, тобто покажемо,що матиматичне сподівання цієї оцінки дорівнює Так як математичне сподівання середньої арифметичної однаково розподілених випадкових величин дорівнює матиматичному сподіванню кожної з величин, то .Прийнявши до уваги, що кожна Х1,Х2,….,Хn має той же розподіл, що і генеральна сукупність, то числові характеристики цих величин і генеральної сукупності однакові.
53. Дати означення: а) генеральних та вибіркових дисперсій та середніх квадратичних відхилень; б) виправлених дисперсії та середнього квадратичного відхилення. Порівняти якісні властивості вибіркової і виправленої дисперсії. Навести приклади обчислення.
Генеральна дисперсія Dг– це середня арифметична квадратів відхилень значень ознаки генеральної сукупності від середнього значення .
Вибіркова дисперсія Dв – це середня арифметична квадратів відхилень спостережених значень ознаки від її середнього значення .
Генеральне середнє квадратичне відхилення – це квадратний корінь іє генеральної дисперсії. σг=
Вибіркове середнє квадратичне відхилення – це квадратний корінь із вибіркової дисперсії.