3. Дифференциальные соотношения термодинамики коммерческого банка.

Прежде всего договоримся об упрощении обозначений. Больше не будем писать крышечки сверху у безразмерных функций и аргументов, но помнить об их безразмерности будем. Выражение первого закона термодинамики (9.9) после приведения его к полному дифференциалу окончательно принимает вид:

(9.11)

Величины P_D и P_N по-прежнему будем называть потенциалами взаимодействия банка с внешней средой. Е = 2.73.

Среди всего разнообразия условий взаимодействия банка с внешней средой выделим очень важное подмножество: или P_N = const, или P_D = const, или N = const, или D = const. Это подмножество образует в термодинамике условия сопряжения банка с внешним миром. Это или условия сопряжения по потенциалам или по координатам. Эти условия сопряжения могут

1. или сознательно создаваться руководством банка, если оно понимает, чего хочет и как добиться поставленной цели,

2. или сознательно создаваться Центральным Банком России и федеральным правительством,

3. или случайно образоваться на какой-то период времени.

Во всех трех ситуациях руководство банка может приобрести инструмент понимания обстановки и руководства к действию во имя вожделенной прибыли. Таким инструментом и являются дифференциальные соотношения термодинамики (способ получения дифференциальных соотношений см. в лекции 2). Рассмотрим их и попробуем выяснить их физический смысл.

1. (9.12)

Это диффсоотношение рассматривает условия сопряжения банка с внешней средой по координатам состояния и устанавливает равенство производных потенциалов по несопряженным им координатам.

Из (9.12) следует, что при N = const (банк насытился вкладами физических и юридических лиц, динамики роста / спада вкладов нет) увеличение объема кредитных денег D приводит к уменьшению потенциала вкладчиков P_N, вкладчики дружно начнут разбегаться и уходить к конкурентам. Такая ситуация реализовалась у тех Российских банков, которые получили на свои счета госбюджетные или региональные средства. Как только государство по каким-то причинам отнимет эти средства, наступит тяжелая ситуация: вкладчиков нет.

Если произошло событие D = const, то из (9.12) следует, что потенциал P_D коммерческого банка линейно зависит от объема вкладов N. Здесь банки вступят в ожесточенную борьбу друг с другом за вкладчиков, так как увеличение P_D означает рост доходов от кредитных операций.

Обращаем внимание руководителей банков, что е^-D  0 при D   . Следовательно, для крупных банков потенциалы P_N и P_D становятся независимыми от несопряженных координат состояния. Корыстные интересы вкладчиков не вступают в противоречие с такими же интересами банка. У мелких и средних банков потенциал P_D сильно зависит от «капризов» вкладчиков, т.е. от N, следовательно, доходы банка очень неустойчивы, то густо, то пусто.

Сейчас величина N и, следовательно, D самая большая у сбербанка и Центробанка. Главное же заключается в том, что все 2500 коммерческих банков (по состоянию на 1998 год) России имеют суммарный капитал около $ 15*10⁶, а средний банк Японии или Западной Европы один имеет такой капитал. Следовательно, отечественные банки в среднем имеют капитал на три порядка меньше капитала банков развитых стран. Мизерность собственных капиталов у отечественных банков при всей их внешней помпезности и кураже делает их жизнь крайне неустойчивой. Вот они и то образуются на «миг», то исчезают. коммерческие В нищей стране банки ненадежны.

2. т.к. из (9.11) (9.13)

Это диффсоотношение показывает, что при неизменном потоке заемщиков капитала (D = const) потенциал кредитования P_D = -N*P_N + const, т. е. увеличение объема вкладов N и увеличение потенциала P_N приводит к уменьшению потенциала кредитования и, следовательно, доходов банка. Этот вывод совершенно тривиален: при неизменном объеме кредита с ростом N приходится банку все больше платить по обязательствам перед вкладчиками.

Условие сопряжения P_N = const банка и вкладчиков приводит к тому, что координаты состояния N и D уже нельзя считать взаимно независимыми. В этих условиях руководство банка должно держать координаты состояния в соответствии с функцией:

или (9.14)

причем величина const зависит от уровня стабилизации P_N = const.

Если руководство банка решит зафиксировать корыстный интерес вкладчиков, т.е. сделает P_N = const на какой-то период времени, то увеличение N сверх (9.14) приведет к росту обязательств банка перед вкладчиками и, как следствие, уменьшению прибыли банка. Если же вкладчики заберут свои депозиты, а «дружественные» банки не дадут рассматриваемому банку кредиты по каким-то причинам, т.е. N станет меньше (9.14), то у такого банка просто не будет достаточного количества актива D и прибыль снова упадет.

Эти выводы справедливы для мелких и средних коммерческих банков, т.е. большинства сегодняшних отечественных банков России. Для крупных банков, имеющих большой собственный капитал (D  , e^-D  0) фиксация P_N не играет большой роли, они могут обойтись на какое-то время и без вкладчиков.

3. т.к. из (9.11) (9.15)

Это диффсоотношение показывает, что при неизменном количестве вкладов физических и юридических лиц в сумме с кредитами «дружественных» банков потенциал кредитования

причем, эта const зависит от N. Следовательно, увеличивать корыстный интерес вкладчиков путем увеличения P_N не разумно, так как уменьшается P_D и, следовательно, доход и прибыль банка. Дело в том, что увеличиваются выплаты по обязательствам перед вкладчиками, поэтому прибыль уменьшается.

Если же государство как-то смогло фиксировать потенциал кредитования P_D , то координаты состояния теряют свою взаимную независимость:

или (9.16)

но const зависит теперь уже от уровня фиксации P_D . Физический смысл этой взаимосвязи аналогичен (9.14).

4. т.е. из (9.11) (9.17)

Это диффсоотношение рассматривает условие сопряжения банка с внешней средой по потенциалам взаимодействия и устанавливает равенство производных потенциалов по несопряженным им координатам состояния.

Из (9.17) следует, что при фиксации государством величины P_D=const, увеличение объема кредитных, активных денег D уменьшает потенциал P_N , банк обнаружит уход вкладчиков и отказы в кредитах «дружественных» банков. Для крупных банков эта связь слабеет:

Если руководство банка пожелает фиксировать на каком-то уровне величину P_N , то с необходимостью проявится зависимость причем величина const зависит от P_N . Отсюда следует, что мероприятия по увеличению объема денег вкладчиков N приведут к уменьшению потенциала кредитования P_D, следовательно, прибыль банка уменьшится по двум причинам. Первая - уменьшится доход от операций с заемщиками капитала, вторая - увеличатся выплаты по обязательствам перед вкладчиками. В такой ситуации необходимо уменьшить величину N, т.е. прогнать вкладчиков, что опять-таки могут себе позволить лишь крупные банки.

Общее число дифференциальных соотношений для термодинамической системы с двумя видами взаимодействия с внешней средой равно ровно 4, других ограничений на решения руководителей банка нет.

Любой банкир, первый раз знакомящийся с такой для него экзотической наукой, как термодинамика, может спросить себя, а чего ради он должен следовать предписаниям диффсоотношений? Ответ предлагаем следующий.

1. Конечно, надо убедиться в адекватности предлагаемой термодинамической модели коммерческого банка, и это нормальная научно-исследовательская работа. При этом, может быть, придется модель уточнить, поправить, изменить уравнения состояния, но главное добиться качественного и количественного совпадения предсказаний теории и практических результатов, например, за предыдущий период времени работы банка. Во всяком случае, это уже дело техники, но не идеологии.

2. Законы природы, физики, представленные в виде императивов термодинамики, - объективны, действуют независимо от воли или безволия человека, который решил им не следовать. Это непослушание можно проанализировать и показать причину разорения. Служить Маммоне надо грамотно!