4 Контрольные вопросы.
1. Какие три основные задачи анализа временных рядов?
2. Где используются в экономике результаты анализа временных рядов?
3. Какие основные функции используются при аппроксимации временных рядов в экономике?
4. Какой критерий в данной работе используется для сравнения точности моделей?
5. На какие составляющие развивается временной ряд при его декомпозиции?
6. Какие факторы в экономике влияют на наличие сезонной и циклической составляющей временного ряда?
7. Какие типы моделей используются при декомпозиции временного ряда?
8. Какими свойствами должна обладать случайная составляющая?
Библиографический список
Болч Б., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: Статистика, 1979.- 317 с., ил. - (Математико-статистические методы за рубежом)
Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности/ под редакцией Айвазяна С.А. М.: Финансы и статистика, 1989.- 607 с.: ил.
Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. /С.А.Айвазян, В.С. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
Бродич С.А. Эконометрика./ С.А. Бродич – Минск.: ООО «Новое знание», 2001. – 408 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ./К. Доугерти — М.:ИНФРА-М, 1997. — 402 с.
Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії/Й Грубер: У 2 т. - К: Нічлава, 1998-1999.
8. Маленво Э. Статистические методы эконометрии./ Э. Маленво — М.: Статистика, 1975. - 423 с.
9. Г.С. Кильдышев, А.А. Френкель. Анализ временных рядов и прогнозирование. - М.: Статистика. 1973 г. – 101 с.
10. М. Кендалл, А. Стьюарт. Многомерный статистический анализ и времен- ные ряды. - М.: Наука, - 1976. – 736 с.
11. Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова - М.: ИНФРА - М, 1998. - 528 с.
12. Makridakis S. Forecasting: methods and applications. / Makridakis S., Wheelwright S, Hyndman R. – New York: John Wiley & Sons, Inc. -1998. - 642 c.