- •Методичні рекомендації
- •З дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»
- •Херсон 2010
- •Розділ 1 навчальна програма
- •Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять
- •Т ематичний план дисципліни «обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»
- •Змістовий модуль №1
- •Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності
- •Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень
- •Змістовий модуль №2
- •На прийняття господарських рішень
- •Тема 10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику
- •Тема 11. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях
- •Тема 12. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику
- •Змістовий модуль №3
- •Тема 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків
- •Тема 15. Основи ризик-менеджменту
- •Тема 16. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику
- •Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
- •1.1. Методичні поради до вивчення теми
- •Господарські рішення та їх види.
- •Способи формалізації та реалізації господарських рішень.
- •Якість та ефективність господарських рішень.
- •1.3. Термінологічний словник
- •1.4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •1.5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності
- •2.1. Методичні поради до вивчення теми
- •2.2. План семінарського заняття
- •Процес прийняття господарських рішень.
- •Основні моделі та засоби прийняття рішень.
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •2.3. Термінологічний словник
- •2.4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •2.5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Приклади задач
- •Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень
- •Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності
- •Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень
- •1. Методичні поради до вивчення теми
- •2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •3. Термінологічний словник
- •4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Приклади задач
- •Вихідні дані для розв’язання задачі 3.2
- •Тема 6. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
- •Тема 7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності
- •Тема 8. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень
- •1. Методичні поради до вивчення теми
- •2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •3. Термінологічний словник
- •Які ви знаєте завдання фінансово-економічного характеру, розв’язувані за допомогою теорії корисності?
- •Приклади задач
- •Розв’язання
- •Вибір оптимального рішення за критерієм байєса
- •Розрахунки наведено в табл. 4.3.
- •Результати формування матриці ризику наведено в табл. 4.5.
- •Розрахунки результатів за критерієм Севіджа наведено в табл. 4.6.
- •Вибір оптимального рішення за критерієм лапласа
- •Вибір оптимального рішення за критерієм вальда
- •Матриця ризику, тис. Грн
- •Вибір оптимального рішення за критерієм севіджа
- •Висновок: Розрахунок за більшістю поданих критеріїв, оптимальним є виробництво продукції згідно з альтернативним варіантом а3.
- •Вибір оптимального рішення за критерієм компромісу гурвіца
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Індивідуальна робота №1 Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику
- •Варіанти для завдання
- •Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
- •Тема 10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику
- •Тема 11. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях
- •1. Методичні поради до вивчення теми
- •2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •3. Термінологічний словник
- •4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •Ситуації
- •5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Приклади задач
- •Розв’язання
- •Вибір оптимального рішення за критерієм байєса
- •Визначення оптимальної партії поставки
- •Платіжна матриця для задачі 5.2
- •Платіжна матриця для задачі 5.6
- •Платіжна матриця для задачі 5.7
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Платіжна матриця для задачі 5.11
- •Платіжна матриця для задачі 5.12
- •Індивідуальна робота №2 Складання розподілу ймовірностей та розрахунок основних кількісних показників ризику
- •Методичні поради до виконання індивідуальної роботи №2
- •Розрахунок чистих прибутків
- •2. Розрахуємо цільовий прибуток на інвестиції х:
- •3. Визначимо ймовірність прямих збитків за дискретним розподілом.
- •Розподіл імовірностей
- •11. Уточнимо ймовірність неотримання цільового прибутку за неперервним розподілом.
- •Тема 12. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику
- •12.1. Методичні поради до вивчення теми
- •12.2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •12.3. Термінологічний словник
- •Приклади задач
- •Показники роботи фірми для задачі 6.2
- •Розв’язання
- •Математичне сподівання та коваріація цінних паперів
- •Задача 6.10. Інвестор аналізує рішення про купівлю одного з двох невеликих торговельних центрів а і в. Очікувані щорічні грошові потоки за кожним з них наведено в табл. 6.5.
- •Вихідні дані для задачі 6.14
- •Індивідуальна робота №3 Структура проектного ризику
- •Варіанти для визначення первинних капіталовкладень, систематичного ризику проекту компанії
- •Тема 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків
- •Тема 14. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків
- •1. Методичні поради до вивчення теми
- •2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •3. Термінологічний словник
- •4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •Ситуації
- •5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Приклади задач
- •Розв’язання
- •Коефіцієнти компетентності експертів
- •Результати опитування експертів
- •Час запізнення поставки, год
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Тема 15. Основи ризик-менеджменту
- •15.1. Методичні поради до вивчення теми
- •15.2. План семінарського заняття
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для поглибленого вивчення теми
- •Література
- •15.3. Термінологічний словник
- •15.4. Навчальні завдання Теми доповідей
- •Питання для дискусій
- •Ситуації
- •15.5. Завдання для перевірки знань Тести
- •Приклади задач
- •Контроль знань студентів
- •3.1. Система поточного модульного контролю
- •Оцінка рівня знань під час проведення модульного поточного контролю та під час складання іспиту
- •Отже, після вивчення тем 1—8 студенти денної форми навчання виконують завдання модуля 1 поточного блочно-модульного контролю. Відповідно після вивчення тем 9—16 виконується модуль 2.
- •Приклад побудови завдання для поточного модульного контролю
- •Херсонський національний технічний університет
- •Поточний контроль з курсу «Економічне обґрунтування господарських рішень»
- •Теоретичні завдання (3 бали)
- •Практичні завдання (максимальна оцінка — 5 балів)
- •Перелік теоретичних питань до навчального модуля 1
- •Перелік теоретичних питань до навчального модуля 2
- •Перелік теоретичних питань до навчального модуля 3
- •3.2. Підсумковий контроль знань студентів
- •Перелік та зміст залікових завдань
- •5. Задача (20 балів)
- •6. Задача (20 балів)
- •Список рекомендованої літератури Основна література
- •Додаткова література
- •Додаток 1
4. Навчальні завдання Теми доповідей
Сучасні підходи до аналізу підприємницьких ризиків.
Причини виникнення зовнішніх ризиків та оцінка їх впливу на діяльність підприємства.
Теорія статистичних рішень при обґрунтуванні рішень в умовах ризику та невизначеності.
Питання для дискусій
Який параметр, на вашу думку, є найдоцільнішим для використання при вимірюванні ступеня ризику?
Чи впливають специфіка діяльності підприємства, його розмір, величина активів тощо на ступінь ризикованість його бізнесу? Обґрунтуйте свою відповідь.
Чи існують межі застосування кількісних і якісних методів аналізу певного підприємницького ризику?
Під час розв’язання яких імовірнісних завдань використається метод Монте-Карло? Наведіть приклади таких завдань.
Ситуації
Ситуація 7.1. Чим може виражатися ступінь ризику для підприємства при прийомі на роботу фахівця без досвіду роботи?
Ситуація 7.2. Фірма планує нововведення. Як вона може оцінити ризики, що виникають у разі впровадження нововведення? За допомогою яких даних?
Ситуація 7.3. Економісту запропонували проаналізувати діяльність фірми й зробити висновок про ефективність її роботи порівняно з ефективністю діяльності галузі в цілому. На основі яких показників він має це зробити? Які ризики супроводжуватимуть діяльність фірми, якщо її показники виявляться нижчими за відповідні показники галузі?
5. Завдання для перевірки знань Тести
Аспект, пов’язаний з виявленням впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інтереси суб’єктів господарювання, притаманний:
якісному аналізу;
кількісному аналізу;
усі відповіді правильні.
Якісний аналіз дає можливість:
визначити чинники й зони ризику;
розрахувати ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому;
визначити ймовірність появи випадку втрат (імовірність реалізації ризику);
ідентифікувати можливі ризики.
Проблеми, пов’язані з обмеженням прав власності щодо продукції, яка створюється підприємством, є джерелом появи:
виробничого ризику;
адміністративно-законодавчого ризику;
маркетингового ризику;
усі відповіді помилкові.
Недоліком методу аналогів є:
недостатня розробленість (на даний час) методу на теоретичному рівні;
ігнорування чинника постійного розвитку будь-якої діяльності;
невисока точність оцінювання;
усі відповіді помилкові.
Третя група транспортних ризиків (С), що охоплює чотири підгрупи (CFR, CIF, CPT, CIP), передбачає ситуацію:
за якої всі ризики, пов’язані з транспортуванням товару, бере на себе продавець;
за якої фірма-постачальник тримає товар, призначений для зовнішнього використання (наприклад, продажу), на власних складах;
коли продавець і покупець укладають договір на транспортування товару, але при цьому не беруть на себе ніякого ризику;
усі відповіді помилкові.
Ризик помилкового ціноутворення є підвидом:
безпосередньо реалізаційних ризиків;
ризиків взаємодії з контрагентами та партнерами в процесі організації продажу продукції (послуг);
ризиків непередбаченої конкуренції.
Імовірність появи втрат у разі реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості та споживної вартості зумовлює:
фінансовий ризик;
ризик ліквідності;
інфляційний ризик;
дефляційний ризик.
Втрати, пов’язані зі зміною ставлення покупців (реальних або потенційних) до продукту, що його виготовляє підприємство, у бік переваги інших продуктів, — це :
матеріальні втрати;
фінансові втрати;
репутаційні втрати;
усі відповіді помилкові.
Втратами від здійснення виробничої діяльності можуть бути:
зниження прогнозованих обсягів виробництва й реалізації продукції;
зниження цін реалізації продукції;
непередбачені штрафи та стягнення;
зміна курсу грошей, валюти, цінних паперів.
Розсіювання значення випадкового параметра від його середнього значення, що прогнозується, характеризується:
математичним сподіванням;
дисперсією;
середньоквадратичним відхиленням;
коефіцієнтом варіації.