11. Риски кредитных операций. Обоснуйте понятие риска в банковской практике. Перечислите виды рисков. Назовите способы предотвращения рисков.

Риски в банковской практике — это опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий.

Виды рисков:

Кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком от основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Процентный риск – опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Валютный риск представляет собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой, в том числе национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Портфельный риск – возможность потерь на рынке ценных бумаг.

Риск упущенной возможной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (не полученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности.

Кроме того, часто говорят о риске, связанном с неспособностью банка возмещать административно - хозяйственные расходы.

Все перечисленные риски взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка, а также к риску, связанному с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы. Риск процентной ставки в своем роде самостоятелен, так как связан с коньюктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению рыночной процентной ставки.

Характеристику банковских рисков можно проводить и по признакам – риски, связанные с деятельностью банков и риски, не связанные с банковской деятельностью.

Банковские риски подразделяются на риски ликвидности и риски успеха.

Риски ликвидности зависят от личных качеств клиентов банка, их надежности. К ним относятся:

- депозитный риск;

- риск пролонгации (долгосрочный отзыв вкладов);

- кредитный риск (не возврат ссуды и процентов по ним);

- риски новых не планируемых кредитов;

- рыночный риск;

- риски по новым видам деятельности.

Риски успеха зависят от профессиональных качеств работников. Можно выделить следующие виды рисков:

- процентный риск;

- валютный риск;

- риск страны;

- отраслевой риск.

Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком основного долга. Основную часть доходов банки получают от кредитной деятельности, поэтому задача состоит в том, чтобы оценить потенциальную прибыль по отношению к вероятности непогашения ссуды клиентом. Следует отметить: риск потенциальных убытков при кредитовании зависит от предоставленных обязательств и гарантий, акцептование, финансирование внешней торговли, операции с ценными бумагами, обмен валют, фьючерсные контракты, СВОПы, опционы.