- •Билет 1
- •1.Предмет теорії ймовірностей. Випадковове явище.
- •2.Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа.
- •Билет 2
- •1.Дослід з випадковим результатом. Випадкова подія. Класифікація подій.
- •2.Збіжність за ймовірністю. Закон великих чисел. Теорема Бернулі. Центральна гранична теорема.
- •Билет 3
- •1.Ймовірність події. Випадки. Безпосереднє обчислення ймовірності.
- •2.Перевірка гіпотези про вид розподілу. Критерій згоди Пірсона.
- •Билет 4
- •1.Простір елементарних подій. Аксіоми теорії ймовірностей. Теоретико-множинне трактування випадків.
- •2.Перевірка гіпотези про рівність дисперсії деякому значенню.
- •Билет 5
- •1.Наслідки з аксіом теорії ймовірностей. Ймовірність добудку подій.
- •2.Перевірка гіпотези про рівність математичного сподівання деякому значенню.
- •Билет 6
- •1.Формула повної ймовірності.
- •2.Статистичний критерій. Похибки 1-го та 2-го роду.
- •Билет 7
- •1.Формула Байеса. Поняття апріорної і апостеріорної ймовірності.
- •2.Поняття статистичної гіпотези. Загальна схема перевірки статистичних гіпотез.
- •Билет 8
- •1.Випадкова величина. Дискретні і неперервні випадкові величини.
- •2.Інтервальна оцінка дисперсії.
- •Билет 9
- •1.Функція розподілу випадкової величини.
- •2.Інтервальна оцінка математичного сподівання.
- •Билет 10
- •1.Функція щільності розподілу випадкової величини.
- •2.Поняття інтервальних оцінок.
- •Билет 11
- •1.Математичне очікування випадкової величини. Мода і медіана.
- •2.Вибіркова дисперсія. Оцінка дисперсії.
- •Билет 12
- •1.Дисперсія випадкової величини.
- •2.Вибіркове середнє. Оцінка математичного сподівання.
- •Билет 13
- •1.Початковий та центральний моменти.
- •2.Властивості статистичних оцінок.
- •Билет 14
- •1.Біноміальний розподіл.
- •2.Статистична оцінка.
- •Билет 15
- •1.Розподіл Пуасона. Найпростіший поток подій.
- •2.Статистичний ряд. Групований статистичний ряд.
- •Билет 16
- •Билет 17
- •Билет 18
- •1.Нормальний розподіл. Використання функції Лапласа.
- •2.Предмет математичної статистики. Задачі математичної статистики.
2.Інтервальна оцінка математичного сподівання.
Интервальная оценка для математического ожидания
Если дисперсия известна,
- двусторонний квантиль значимости α стандартизированного нормального распределения.
Если дисперсия неизвестна, то:
- двусторонний квантиль значимости α распределения Стьюдента с n-1 степенями свободы.
Билет 10
1.Функція щільності розподілу випадкової величини.
Функция плотности распределения непрерывной случайной величины – это отношение вероятности того, что случайная величина примет значение из интервала [x, x+ x], к длине этого интервала x при xà 0.
Свойства функции:
.
– вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал.
Интеграл от функции плотности равен вероятности попадания случайной величины в интервал от -∞ до +∞.
2.Поняття інтервальних оцінок.
Доверительным интервалом уровня значимости α некоторого параметра называется любой интервал (a, b) такой, что:
где α - доверительная вероятность.
Интервальной оценкой называется статистическая оценка представленная в виде доверительного интервала.
Билет 11
1.Математичне очікування випадкової величини. Мода і медіана.
Математическое ожидание случайной величины – среднее значение случайной величины. Это не наиболее вероятное значение случайной величины. Случайная величина, в принципе, может не принимать значения, совпадающие с ее математическим ожиданием.
Вероятность принятия непрерывной случайной величиной значения, совпадающего с математическим ожиданием, совпадает с вероятностью принятия ею любого другого фиксированного значения и равна нулю.
Обозначение: M[X], mx, M.
Математическое ожидание дискретной случайной величины - сумма произведений всех возможных ее значений на вероятности этих значений.
или
Для формулы значение M[X] может устремляться к +∞ или -∞.
Математическое ожидание непрерывной случайной величины – координата центра массы для единичной массы, распределенной непрерывно на оси абсцисс с плотностью f(x).
Мода случайной величины – ее наиболее вероятное значение. Обозначение: Mx.
Медиана случайной величины – такое значение , при котором .
2.Вибіркова дисперсія. Оцінка дисперсії.
Математическое ожидание не известно.
Выборочной дисперсией называется значение следующего выражения:
Выборочная дисперсия является оценкой дисперсии генеральной совокупности при неизвестном математическом ожидании.
Эта оценка - смещенная, т.е. .
Исправленная выборочная дисперсия является несмещенной оценкой дисперсии генеральной совокупности при неизвестном математическом ожидании:
Математическое ожидание известно.
Выборочная дисперсия при известном математическом ожидании является несмещенной, состоятельной и эффективной оценкой дисперсии генеральной совокупности:
Оценка некоторого параметра называется несмещенной, если: . Несмещенность указывает на то, что отсутствует систематическая ошибка измерений.
Оценка называется состоятельной, если:
Оценка называется эффективной, если она имеет манимальную дисперсию среди всех других оценок данного параметра.