Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Магнитогорский государственный университет

Контрольная работа по дициплине международные финансовые рынки и институтына тему:

«Сущность рисков, их классификация и методы управления»

Студенток 3 курса 32 группы

Факультета экономики и управления

Артамоновой Дарьи Андреевны

Пермяковой Евгении Николаевны

Руководитель: Журавин Сергей Григорьевич

Магнитогорск 2012

Содержание

Введение……………………………………………………………………… 1 стр.

Глава 1. Сущность риска……………………………………………………... 2 стр.

1.1 Понятие риска…………………………………………………………….. 2 стр.

1.2 Предпосылки риска………………………………………………………. 4 стр.

1.3 Процесс исследования этапов риска……………………………………. 5 стр.

Глава 2. Виды рисков………………………………………………………… 9 стр.

2.1 Классификация рисков……………………………………………………9 стр.

2.2 Расчет риска………………………………………………………………. 14стр.

2.3Методы управления рисками…………………………………………….. 15стр.

Глава 3. Риски на примерах стран………………………………………….. 18стр.

Состояние рисковой ситуации в деятельности белорусских

банков………………………………………………………………………... 18стр.

Реальные риски в реальной Грузии………………………………………… 23стр.

Заключение…………………………………………………………………..28 стр.

Список использованной литературы………………………………………29 стр.

Введение

В начале нашей контрольной работы мы хотели бы обосновать выбор нами данной темы.

Очень важно в современном мире знать, что такое риск, виды риска и в чем он проявляется.

По нашему мнению, ни один человек не застрахован от риска. Риск, присущ хоть какой сфере человеческой деятельности, так как связан с обилием условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Хоть какое наше действие, оказывающее влияние на будущее, имеет неопределенный исход. Когда мы направляем средства на свой счет, мы не знаем, какова будет их покупательская способность в тот момент, когда нам захочется ими пользоваться. Неизвестна будущая цена акций, купленных сейчас, неизвестна оплачиваемость специальности, которую хочет получить студент, обучающийся в ВУЗе.

Цель данной работы изучение риска, как составляющей части нашей жизни. Чтобы лучше разобраться в данной теме, рассмотрим риск в предпринимательской сфере.

Итак, когда люди не убеждены в будущем, молвят, что они идут на риск. В повседневной жизни совсем много факторов риска - риск попасть в автокатастрофу, риск быть ограбленным либо заболеть. Риск - это часть жизни. И ни какая гениальность, никакие способности человека не могут устранить его. Люди могут только частично защитить себя от последствий схожих событий посредством уменьшения риска, к примеру, методом его объединения в форме страхования.

-1-

Глава 1. Сущность рисков

1.1 Понятие риска

Как отмечают Р. Хеберт и А. Линк, американские исследователи исторического развития предпринимательских концепций, место риска в теории предпринимательства - тема, по которой авторы, как в прошедшем, так и в реальном показали не достаточно склонности к согласию.

Совместно с тем, анализ риска в предпринимательстве стал обязательным элементом и инвентарем исследования.

В первый раз понятие риска в качестве функциональной свойства предпринимательства было выдвинуто в XVII в. французским экономистом шотландского происхождения Р. Кантильоном. Он разглядывал бизнесмена как фигуру, принимающую решения и удовлетворяющую свои интересы в условиях неопределенности.

Прибыли и утраты бизнесмена есть следствия риска и неопределенности, провождающим его решения. Сама прибыль либо доход зависят от различия меж вполне определенной закупочной ценой факторов производства либо продуктов, и той неопределенной ценой, по которой их либо результирующий продукт можно будет реализовать.

Бизнесмен постоянно улавливает движение цен и соответственно способности прибыли и тем самым служит субъектом процесса установления баланса меж спросом и предложением на разных рынках.

В целом же, по признанию знатных экономистов, работа Р. Кантильона в первый раз вывела бизнесмена в центр рыночной системы, практически стала началом научного подхода к предпринимательской теме, заложив целый ряд базовых основ для последующих теоретических исследований в этом направлении.

Развитие концепции риска - важнейшего элемента предпринимательской функции - до этого всего связано с исследованиями природы дохода бизнесмена. Последователи Р. Кантильона в оценке риска как значимой свойства придерживались в принципе схожих взглядов, а конкретно: предпринимательский доход либо его часть в той либо другой форме является платой за риск и отменно различается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы.

Представитель германской классической школы XIX в. Й. Фон Тюнен, пытаясь найти величину предпринимательского дохода либо "выигрыша", прямо связывал его появление с предпринимательским риском. При этом исходной предпосылкой, считал Тюнен, является то событие, что "... не существует таковой страховой компании, которая застрахует от хоть какого вида риска, связанного с делом. Постоянно часть риска обязан брать на себя бизнесмен".

Выявление дохода бизнесмена относительно теории риска в первый раз, хотя и в неявной форме, вводит в экономический анализ предпринимательской функции понятие вмененных утрат либо прибылей в итоге неиспользования альтернативного курса действий (opportunity costs). По Тюнену, ожидания бизнесмена отражают сознательный выбор в пользу неопределенной, чреватой риском утрат, ситуации. В случае неблагоприятной для него ситуации он может утратить все в различие от служащего. Таковым образом, в описанной германским экономистом ситуацией, выигрыш обязан быть как минимум равен доходу служащего, но бизнесмен рискует, и чем больше этот риск, тем больше обязан быть выигрыш по сравнению с возможными потерями, т.е. с минимальным доходом.

Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную возможность того либо другого действия, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше возможность обычного отличия от ожидаемой величины при таком распределении, тем меньше риск, и напротив.

Риск, измеренный вероятностным распределением, следует относить к категории страхуемых заблаговременно. Конкретно риск как такой учитывается в начальных

-2-

инвестиционных решениях и преобразуется, по словам Ф. Найта, в "неизменный элемент издержек" в виде страховки. В таком качестве риск не может являться фактором неопределенности для бизнесмена и, соответственно, служить предпосылкой его прибыли либо утрат.

Понятие "риск" неразрывно связано с хозяйственной деятельностью человека и насчитывает столько же лет, сколько существует цивилизация.

Его существование связано с невозможностью во многих случаях со 100% уверенностью предвидеть наступление тех или иных событий, которые могут не зависеть от наших желаний, действий, поступков. Несмотря на то, что риск присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности, точно сформулировать его определение достаточно сложно.

В общем смысле под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь (например, получение физической травмы, потеря имущества, ущерб от стихийного бедствия и т.д.).

Предпринимательская деятельность, осуществляемая в жестких условиях рыночной экономики, также не является исключением. Будет ли устойчивым спрос на новую продукцию? Какова будет стоимость акций через определенный промежуток времени? Сможет ли заемщик в срок вернуть кредит? Наступит или нет страховой случай? Точные ответы на эти и многие другие вопросы часто не могут быть известны наперед. Риск бизнеса в условиях рынка - своеобразная плата за свободу предпринимательской деятельности.

В зависимости от степени детализации и выбранного подхода могут быть сформулированы различные определения предпринимательского риска. Одним из наиболее распространенных является подход, согласно которому риск интерпретируется как возможность отклонения фактических результатов проводимых операций от ожидаемых (прогнозируемых). Чем шире диапазон возможных отклонений, тем выше риск данной операции.

При этом под результатом операции обычно понимают ее доходность (норму дохода), т.е. сумму полученных доходов, исчисленную в процентном отношении к сумме произведенных затрат.

Сформулируем важнейшее правило, на котором базируются стратегии принятия решений в условиях риска в сфере бизнеса.

Риск и доходность изменяются в одном направлении: чем выше доходность, тем, как правило, выше риск операции. В свою очередь, чем выше риск, тем большую норму доходности требуют инвесторы.

-3-