ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра економіко-математичного моделювання

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

______________________А.М. Колот

“______” ________________ 2010 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

“ЕКОНОМЕТРИКА”

(для бакалаврів всіх спеціальностей)

Укладачі: Вітлінський В.В., Білик Т.О., Водзянова Н.К., Шатарська І.Ф.

Декан факультету О.Д. Шарапов

“______”______________ 2010 р.

Завідувач кафедри

економіко-математичних

методів В.В. Вітлінський

“______”______________ 2010 р.

6. Зразок екзаменаційного білету.

Денна та вечірня форми навчання

Білет №

1. Етапи побудови економетричної моделі.

2.Використання узагальненого методу найменших квадратів при порушенні умови незалежності залишків моделі регресії.

3. Поняття системи економетричних рівнянь. Приклади моделей на основі системи одночасних рівнянь.

4. Модель, яка характеризує залежність річного обсягу заощаджень сім’ї від величини доходу та реальної процентної ставки, має вигляд: (п=30). Відомі значення t-cтатистики: t₁ = 4,7, t₂ = 1,3.

Необхідно:  перевірити статистичну значущість параметрів моделі при  = 0,05; побудувати довірчі інтервали для параметрів при γ = 0,95.

5. Відомі статистичні дані щодо ціни на товар даного підприємства – X₁, грн., та ціни на товар-аналог конкуруючого підприємства – X₂, грн.:

X1, грн	10	8	12	15	14	16	18
X2, грн	9	7,2	10,8	13,5	12,6	14,4	16,2

Знайти det і зробити висновок – чи можна ці змінні використовувати в якості регресорів моделі множинної лінійної регресії.

6. Обчислити коефіцієнт автокореляції залишків першого порядку:

-0,58

-0,97

-0,02

0,04

-0,02

0,31

-0,25

0,86

-0,42

0,37

0,68

Зробити висновки щодо наявності автокореляції за критерієм Дарбіна-Уотсона.

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

1. Поняття економетричної моделі, її складові частини.

2. Причини, які спонукають появу випадкової складової  в регресійних моделях.

3. Етапи побудови економетричної моделі.

4. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання.

5. Закони розподілу ймовірностей емпіричних параметрів , їх числові характерстики та статистичні властивості.

6. Обчислення значень вибіркових дисперсій , , для парної регресії..

7. Незміщені статистичні оцінки для , , в моделі парної лінійної регресії.

8. Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою t-критерію.

9. Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою F-критерію.

10. Перевірка суттєвості оцінок параметрів на основі t-критерію.

11. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі парної регресії.

12. Передумови застосування методу найменших квадратів.

13. Метод найменших квадратів (МНК). Система нормальних рівнянь.

14. Оператор оцінювання МНК в матричному вигляді.

15. Властивості оцінок параметрів, знайдених за МНК.

16. Дисперсійний аналіз моделі лінійної множинної регресії.

17. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації та перевірка їх статистичної значущості.

18. Дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів.

19. Довірчі інтервали для оцінок параметрів.

20. Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.

21. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі лінійної

множинної регресії.