- •Содержание
- •7. Задача об оптимальном назначении 38
- •Методы оптимизации
- •1. Основные понятия линейного программирования
- •Рассмотрим правила перехода от одной модели к другой.
- •1.1 Переход от стандартной модели злп к канонической
- •1.2. Переход от канонической модели задачи лп к стандартной
- •1.3. Переход от основной модели задачи лп к канонической
- •2. Геометрическая иллюстрация решения задач лп
- •3. Двойственность в задачах линейного программирования
- •3.1. Построение двойственных моделей
- •Правило построения двойственной модели:
- •3.2. Теоремы двойственности
- •3.3. Экономическая интерпретация переменных двойственной задачи
- •4. Симплекс-метод в задачах лп
- •4.1. Основные положения симплекс-метода
- •4.2. Правило преобразования симплекс-таблиц
- •4.3. Геометрическая интерпретация симплекс-метода
- •5. Метод искусственного базиса
- •5.1. Постановка задачи
- •5.2. Теоремы метода
- •Замечания к теоремам
- •5.3. Примеры решения задач
- •Индивидуальные задания Задание 1
- •6. Транспортная задача линейного программирования
- •6.1. Транспортная задача линейного программирования
- •6.1.1. Постановка задачи
- •6.1.2. Математическая модель
- •Функция цели задачи по критерию минимума суммарных затрат –
- •6.2. Методы определения начального опорного плана
- •6.2.1. Метод северо-западного угла
- •6.2.2. Метод наименьшей стоимости
- •6.2.3. Метод двойного предпочтения
- •6.3. Метод потенциалов
- •6.4. Построение цикла и определение величины перераспределения груза
- •6.5. Открытая транспортная задача
- •6.6. Проблема вырожденного плана задачи
- •Индивидуальные задания
- •7. Задача об оптимальном назначении
- •7.1. Постановка задачи
- •7.2. Математическая модель
- •7.3. Решение задачи о назначениях венгерским методом
- •7.4. Решение задачи максимизации
- •Индивидуальные задания
- •Библиографический список
- •Линейное программирование
- •620034 ,Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, УрГупс
Рассмотрим правила перехода от одной модели к другой.
1.1 Переход от стандартной модели злп к канонической
При этом переходе требуется преобразовать систему ограничений – неравенств в систему уравнений.
Рассмотрим стандартную модель с двумя неизвестными:
Введем дополнительные неизвестные такие, чтобы они уравняли левую и правую части неравенств. Получим новую модель:
, или
Это каноническая модель задачи ЛП.
1.2. Переход от канонической модели задачи лп к стандартной
Если нам задана каноническая модель ЗЛП, то можно перейти к стандартной модели, если отбросить базисные переменные, при этом равенства переходят в неравенства.
Пусть дана каноническая модель:
Так как переменные: xs+1,..., xs+n неотрицательны, то стандартная модель будет иметь вид:
1.3. Переход от основной модели задачи лп к канонической
Если нам задана основная модель задачи ЛП, то можно перейти к канонической или стандартной модели, используя элементарные преобразования матрицы коэффициентов. Под элементарными преобразованиями понимают следующие действия:
удаление строки, состоящей только из нулей;
перестановка двух любых строк;
прибавление к любой строке элементов другой строки, умноженной на любое число отличное от нуля.
Рассмотрим такой переход на конкретном примере. Пусть дана основная модель задачи линейного программирования
,
Для перехода к канонической модели запишем расширенную матрицу системы уравнений и с помощью элементарных преобразований перейдем к матрице с единичным базисом. Выполним последовательно следующие действия: 1) из элементов первой строки вычитаем элементы третьей умноженные на3; 2) умножаем первую и вторую строки на ½; 3) из второй строки вычитаем первую, умножаем вторую строку на ½. (Действия и их последовательность определяются применительно к конкретной матрице).
.
Получим систему уравнений с единичным базисом
.
Выразим базисные переменные через свободные .
.
Тогда целевая функция примет вид
2. Геометрическая иллюстрация решения задач лп
Пусть задана стандартная математическая модель задачи с двумя неизвестными:
(1.7)
(1.8)
Нахождение решения этой модели на основе ее геометрической интерпретации включает следующие этапы.
1. В плоскости х10 х2 строят прямые, уравнения которых получаются в результате замены в ограничениях (1.7) модели знаков неравенств на знаки точных равенств.
2. Находят полуплоскости, определенные каждым неравенством системы.
3. Находят выпуклый многоугольник решений всей системы (1.7).
4. Строят нормальный вектор целевой функции , причем, начало вектора совмещают с началом координат и строят прямую .
5. Передвигают эту прямую в направлении вектора , в результате либо находят вершину или отрезок, в которой целевая функция принимает наибольшее значение, либо устанавливают неограниченность сверху этой функции на множестве допустимых решений.
6. Если функция ограничена, то определяют и вычисляют значение функции в этой точке .
При геометрической интерпретации задач ЛП могут встретиться случаи, изображенные на рис. 2.1. 2.4.
Рис. 2.1. задача ЛП имеет единственное решение .
Рис. 2.2. задача ЛП имеет бесчисленное множество решений, т.к. целевая функция достигает максимума на отрезке [М; N].
Рис. 2.3. задача ЛП не имеет решения, т.к. функция неограниченна сверху.
Рис. 2.4. задача ЛП не имеет решения, т.к. система (1.7) несовместна.
Рис. 2.1. Рис. 2.2.
Рис. 2.3. Рис. 2.4.
Пример. Для производства двух видов изделий А и В предприятие использует три вида сырья S1 , S2 , S3 . Нормы расхода сырья каждого вида на изготовление единицы продукции данного вида приведены в таблице 2.1.
Прибыль от реализации одного изделия каждого вида равна с1 и с2 , а общее количество сырья вида равно , . Считая, что изделия А и В могут производиться в любых соотношениях (сбыт обеспечен), требуется составить такой план их выпуска, при котором прибыль предприятия от реализации всех изделий будет максимальной.
Сырье |
А |
В |
Запасы |
S1 |
а11 = 12 |
а12 = 4 |
в1 = 300 |
S2 |
а21 = 4 |
а22 = 4 |
в2 = 120 |
S3 |
а31 = 3 |
а32 = 12 |
в3 = 252 |
Прибыль |
с1 = 30 |
с2 = 40 |
|
Решение. Обозначим через х1 и х2 количество изделий первого и второго вида в плане предприятия. Поскольку производство продукции ограничено только сырьем каждого типа Si, то получим условия:
1 2х1 + 4х2 300,
4х1 + 4х2 120, (1)
3 х1 +12х2 252,
Переменные х1 и х2 не могут быть отрицательными по смыслу задачи.
Вычислим прибыль от реализации продукции и получим:
Итак, мы получили стандартную модель с двумя переменными.
Решим задачу линейного программирования геометрически, придерживаясь плана, приведенного ранее.
1. Строим прямые l1, l2, l3:
l1 : 12х1 + 4х2 = 300, по двум точкам А1 (25, 0) и В1 (0; 75);
l2 : 4х1 + 4х2 = 120, по двум точкам А2 (30; 0) и В2 (0, 30);
l3 : 3х1 + 12х2 = 252, по двум точкам А3 (84, 0 ) и В3 (0, 21).
Обратимся к неравенствам (1). Отметим те полуплоскости, которые им удовлетворяют. Учтем на чертеже и неотрицательность переменных х1 и х2, и получим многоугольник ОВ3ЕСА1 решений данной системы неравенств (см. рис. 2.5).
2. Построим нормальный вектор и прямую (l): 30х1+40х2 = 0.
3. Передвигая прямую в направлении вектора , получим, что в точке Е (12, 18) целевая функция будет иметь наибольшее значение. Координаты этой точки находим как координаты точки пересечения прямых и , решая систему уравнений:
4. Запишем окончательный ответ:
Р ис. 2.5.
Наибольшая прибыль будет равна 1080 (у.е).