3. Выбор первого множества переменных.

При установке параметров оценки риска необходимо создать множества Assumptions (Допущения), Decisions (Решения), и Effects (Результаты). Decisions (Решения) являются параметрами с фиксированными значениями, которые может изменять непосредственно исследователь модели, тогда как значения параметров из области Assumptions (Допущения) исследователь непосредственно менять не может, он может задавать законы их распределения. Допущения должны быть определены вероятностным распределением, а процедура анализа оценки риска будет автоматически изменять величины этих параметров в соответствии с выбранными для них законами распределения. Assumptions (Допущения), Decisions (Решения), и Effects (Результаты) определяются в окне Analysis Variables.

Для задания решающих переменных щелкнем правой клавишей мыши по значку Decisions (Решения), выберем в появившемся меню пункт Add Decision и в появившемся окне выберем переменную Коэффициент покрытия запасов, затем ОК.

Для задания переменных Assumption (Допущений) щелкнем правой клавишей мыши по значку Assumption, выберем в появившемся меню пункт Add Assumption и выберем в качестве переменной Время задержки поставки.

Для задания переменных Effects щелкнем правой клавишей мыши по значку Effects (Результаты), выберем в появившемся меню пункт Add Effects и в появившемся окне выберем переменную Общая прибыль, затем ОК. Список переменных для оценки риска будет таким, как указано на рисунке ниже.

Заметим, что переменные Objectives (Цели) при оценке рисков не определяются. Они используются при управлении рисками и при оптимизации решений на модели.

4. Определение переменных

Начнем с фиксированного значения для Коэффициента покрытия запасов равного 2.61 дня, найденного в процессе оптимизации модели. Так как эта переменная определена как Decisions (Решения), то при анализе рисков, мы можем легко изменить ее значение без изменений других параметров модели.

Переменную Время задержки поставки определили как Допущение, поэтому ее значения мы непосредственно не меняем, они будут изменяться автоматически, по заданному нами закону распределения. Основываясь на опыте компании в получении поставок, будем считать, что значения параметра Время задержки поставки будут изменяться в окрестностях 8 дней (плюс - минус 1 или 2 дня). При оценке риска мы можем определить переменную типа Допущение как вероятностное распределение. Пакет поддерживает несколько вероятностных распределений, среди которых нормальное распределение (Гауссовское) является наиболее общим. В соответствии с опытом наблюдения за изменением времени задержки поставки будем считать, что среднее время задержки 8 дней, и что оно может изменяться в пределах 2 дней в обоих направлениях. Будем использовать вариант усеченного нормального распределения с математическим ожиданием 8 и стандартным отклонением 2. Нижний предел этого распределения 0, так как задержка поставки не может быть отрицательной.

Воздействия изменений переменных из области Допущений на Результаты (Effects) будут получены автоматически при моделировании, но при этом необходимо задать какие конкретно оценки результатов должны вычисляться. Например, мы можем захотеть увидеть среднее значение общей прибыли, максимальное значение, минимальное, величину прибыли с определенной статистической достоверностью.

Итак, определяем Коэффициент покрытия запасов: щелкаем правой клавишей по имени переменной и выбираем в появившемся меню опцию Properties.

Затем вводим значения в поля, так как показано на рисунке ниже:

Выберем параметр Время задержки поставки из раздела Assumption (Допущения) и щелкнем правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберем опцию Properties. Выберем тип распределения Truncated Normal и введем параметры распределения в соответствии с рисунком:

Затем нажимаем на Apply и ОК.

Аналогично выбираем переменную Общая прибыль, открываем ее свойства и вводим значения в соответствии с рисунком ниже.

Нажимаем на ОК для сохранения изменений.

Окно переменных теперь имеет вид: