71. Фундаментальный анализ

Всестороннее рассмотрение экономико-политических факторов, влияющих на движение показателей, характеризующих динамику управляемого процесса, и прогнозирование тенденций развития. Изучает причины, движущие рынком.

72. Фьючерсный контракт (фьючерс)

– срочный контракт стандартного товара определенного количества в установленный срок по фиксированной цене в настоящем независимо от цены спот-рынка (рынка наличного товара). Производный Финансовый Инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

73. Хеджирование

использование возможностей рынка срочных контрактов для снижения неопределенности, вызывающей конъюнктурные риски.

Хеджирование – эфф способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов (фьючерсов и опционов). Способ позволяет зафиксировать цену приобретения или продажи на уровне путем компенсации потерь на спот-рынке (рынке наличного товара) прибылью на рынке срочных контрактов. Покупя и продавая срочные контракты, предприниматель защищает себя от колебания цен на рынке и тем самым повышает определенность результатов своей производственно-хозяйственной деятельности.

Инструментами хеджирования явл срочные контракты, покупка и продажа которых компенсирует возможные потери на рынке наличного товара.

74. Цель управления рисками

достичь и поддерживать такое состояние защищенности Вашего бизнеса от рисков, которое соответствует целям Вашей предпринимательской деятельности. Конечная цель управления риском должна способствовать реализации общей стратегии ведения бизнеса. 

75. Цена риска

Показатель, отражающий количественную оценку вероятного результата предпринимательской или инновационной деятельности. Рассчитывается как экономический результат, ради которого предприниматель или инноватор принял рисковое решение.

76. Централизованная система управления рисками

система, при которой в компании имеется концентрация функций управления рисками, наличие структурного подразделения по рискам, выделение специализированной IT-Системы под риски, а также включение мероприятий по рискам в общий план.

77. Цикл управления рисками

Цикл управления рисками представляет собой замкнутую последовательность следующих этапов:

• выявление и идентификация рисков;

• оценка рисков, определение стратегии рисков (приемлемый уровень рисков, запрещенные риски, план развития и контроля рисков);

• разработка и реализация программы управления рисками (превенция, страхование, резервирование);

• мониторинг рисков (базы данных, отчеты, управленческие решения).

Система управления рисками на каждом этапе замкнутого цикла позволяет решить задачу оптимального соотношения затрат и достигнутого результата по минимизации рисков в зависимости от выбранной стратегической цели (ключевого риска).