- •Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 1 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 1 и 5)
- •Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 2 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 2,6 и 0)
- •Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 3 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 3 и 7)
- •Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 4 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 4,8 и 9)
Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 1 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 1 и 5)
Теоретическое задание (общее во всех вариантах): описать современное состояние российского рынка ценных бумаг.
Практические задания:
Задача 1
Определить ожидаемую доходность портфеля, составленного из 5-ти видов ценных бумаг при следующих данных:
Акция |
Количество |
Текущая цена, руб. |
Ожидаемая цена к концу года, руб. |
1 |
120 |
25 |
37 |
2 |
35 |
32 |
30 |
3 |
20 |
17 |
10 |
4 |
75 |
53 |
72 |
5 |
90 |
42 |
50 |
Задача 2
Построить скользящую среднюю третьего порядка при следующих курсах акций (в рублях):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
54 |
56 |
55 |
57 |
52 |
50 |
55 |
52 |
54 |
53 |
Фильтр принят за 1,5 рубля.
Задача 3
Имеются данные о цене акции ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней:
|
25.10.06 |
26.10.06 |
27.10.06 |
30.10.06 |
31.10.06 |
01.11.06 |
02.11.02 |
03.11.06 |
07.11.06 |
08.11.06 |
Цена, у. е. |
142,50 |
143,50 |
142,00 |
141,50 |
139,00 |
142,50 |
145,00 |
142,00 |
143,30 |
146,50 |
|
09.11.06 |
10.11.06 |
13.11.06 |
14.11.06 |
15.11.06 |
16.11.06 |
17.11.06 |
20.11.06 |
21.11.06 |
22.11.06 |
Цена, у. е. |
146,50 |
147,50 |
148,00 |
142,50 |
144,00 |
141,40 |
144,50 |
141,00 |
140,920 |
144,00 |
|
23.11.06 |
24.11.06 |
27.11.06 |
28.11.06 |
29.11.06 |
30.11.06. |
Цена, у. е. |
145,00 |
145,20 |
146,30 |
149,00 |
148,00 |
149,80 |
1. Рассчитайте соответствующий ряд дневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
Задание для контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», з/о Вариант 2 (для студентов с последней цифрой номера зачетной книжки 2,6 и 0)
Теоретическое задание (общее во всех вариантах): описать современное состояние российского рынка ценных бумаг.
Практические задания:
Задача 1
Определить ожидаемую доходность портфеля, составленного из 4-х видов ценных бумаг при следующих данных:
Акция |
Количество |
Текущая цена, руб. |
Ожидаемая цена к концу года, руб. |
1 |
75 |
12 |
16 |
2 |
30 |
52 |
50 |
3 |
80 |
41 |
47 |
4 |
120 |
15 |
10 |
Задача 2
Построить скользящую среднюю четвертого порядка при следующих курсах акций (в рублях):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
22 |
24 |
20 |
23 |
27 |
24 |
22 |
25 |
23 |
21 |
Фильтр принят за 1 рубль.
Задача 3
Имеются данные о цене акции ОАО «Лукойл» за 26 последовательных дней:
|
25.10.06 |
26.10.06 |
27.10.06 |
30.10.06 |
31.10.06 |
01.11.06 |
02.11.02 |
03.11.06 |
07.11.06 |
08.11.06 |
Цена, у. е. |
80,20 |
82,30 |
83,05 |
82,30 |
79,75 |
80,90 |
82,20 |
80,25 |
81,95 |
84,60 |
|
09.11.06 |
10.11.06 |
13.11.06 |
14.11.06 |
15.11.06 |
16.11.06 |
17.11.06 |
20.11.06 |
21.11.06 |
22.11.06 |
Цена, у. е. |
84,30 |
86,20 |
86,60 |
86,20 |
85,85 |
86,75 |
86,95 |
84,75 |
82,80 |
84,75 |
|
23.11.06 |
24.11.06 |
27.11.06 |
28.11.06 |
29.11.06 |
30.11.06. |
Цена, у. е. |
84,80 |
85,45 |
86,00 |
85,80 |
85,60 |
89,00 |
1. Рассчитайте соответствующий ряд дневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.