5. Очікувана цінність точної інформації
Припустимо, що консультаційна фірма за певну плату готова надати інформацію про фактичну ситуацію на ринку в той момент, коли керівництву компанії слід прийняти рішення про масштаб виробництва.
Прийняття пропозиції залежить від співвідношення між очікуваною цінністю (результативністю) точної інформації і величиною плати, яку заправили за додаткову (справжню)
інформацію, завдяки якій може бути відкоректоване прийняття рішення, тобто первісна дія може бути змінена.
Очікувана цінність точної інформації про фактичний стан ринку дорівнює різниці між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації.
Розрахуємо очікувану цінність точної інформації для прикладу, у якому додаткове обстеження кон'юнктури ринку не проводиться. При відсутності точної інформації, як уже було показано вище, максимальна очікувана грошова оцінка дорівнює (ОГО):
ОГО = 0,5 х 100 000 - 0.5 х 20 000 = 40 000 у.о.
Якщо точна інформація про істинний стан ринку буде сприятливою (ОГО - 200000 у.о. (див. табл. 5), приймається рішення будувати велике виробництво. Якщо несприятливою, то найбільш доцільне рішення — продаж патенту (ОГО=10 000 у.о.).
З огляду на те, що імовірності сприятливої і несприятливої ситуацій дорівнюють 0,5, значення ОГО т.зв. (ОГО точної інформації) визначається виразом:
ОГО т.зв. - 0,5 х 200 000 + 0,5 х 10 000 = 105 000 у.о. Тоді очікувана цінність точної інформації дорівнює: ОЦ т.зв. = ОГО т.зв. - ОГО = 105 000 - 40 000 =65 000 у.о.
Значення ОЦ т.зв. показує, яку максимальну ціну повинна бути готова заплатити компанія за точну інформацію про істинний стан ринку в той момент, коли їй це необхідно.
Отже, метод експертних оцінок доцільний при визначенні імовірності настання ризикових подій, оцінки величини втрат і ймовірності попадання втрат у визначений інтервал.
А метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень припускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб'єктивні й об'єктивні оцінки можливих подій. Просуваючись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку імовірностей, оцінюють різні шляхи і обирають з них найменш ризиковані. Слід зазначити, що даний метод має ряд істотних недоліків:
- цей метод досить трудомісткий;
' - у дереві рішень враховуються тільки ті дії, які має намір зробити підприємець, і тільки ті наслідки, що, на його погляд, мають місце, при цьому не враховуються багатофакторність системи і вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємницької фірми.
До переваг можна віднести те, що за допомогою цього методу можливо оцінити різні шляхи і обрати найменш ризикований.
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6
Користуючись даними таблиці побудувати дерево рішень аналогічно Рис 29
Знайти оптимальне рішення згідно свого варіанта.
Скласти звіт.
Дія компанії |
Виграш при відбувшемуся екон. Середовищі гр. |
|
|
Сприятливе |
Несприятливе |
Велике підприємство |
А |
Б |
Мале підприємство |
В |
Г |
Продаж патента |
43000 |
|
Імовірний стан ринка |
|
|
Самостійний прогноз |
0,65 |
0,35 |
Оцінка монітор. фірми |
0,67 |
0,33 |
Вартість оцінки мон.фірми |
17000 |
|
Прогноз моніторингової фір. |
|
|
Сприятливий |
0,58 |
0,42 |
Несприятливий |
0,75 |
0,25 |
ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6
№ |
Вар |
А |
Б |
В |
Г |
|
1 |
116028 |
-41069 |
26071 |
-24068 |
|
2 |
115505 |
-44216 |
20551 |
-27580 |
|
3 |
97446 |
-46121 |
22855 |
-25673 |
|
4 |
105728 |
-35900 |
27878 |
-22990 |
|
5 |
128846 |
-44453 |
35157 |
-21088 |
|
6 |
116607 |
-30318 |
36417 |
-22545 |
|
7 |
126613 |
-38825 |
34675 |
-26701 |
|
8 |
106211 |
-48010 |
23573 |
-22942 |
|
9 |
109630 |
-49996 |
20094 |
-27290 |
|
10 |
124808 |
-31702 |
32157 |
-29311 |
|
11 |
102529 |
-30642 |
33958 |
-27889 |
|
12 |
110881 |
-46872 |
20053 |
-20056 |
|
13 |
93695 |
-33157 |
30224 |
-22052 |
|
14 |
107834 |
-35340 |
29205 |
-20009 |
|
15 |
126705 |
-49055 |
25926 |
-23162 |
|
16 |
94953 |
-45310 |
24298 |
-24852 |
|
17 |
101484 |
-32136 |
34632 |
-21588 |
|
18 |
121232 |
-37997 |
38016 |
-26695 |
|
19 |
109896 |
-32119 |
33154 |
-20887 |
|
20 |
95363 |
-33064 |
26362 |
-29883 |
|
21 |
92191 |
-45182 |
24980 |
-24478 |
|
22 |
96125 |
-35900 |
34185 |
-27392 |
|
23 |
91424 |
-35818 |
37498 |
-25255 |
|
24 |
125872 |
-49963 |
32820 |
-26074 |
|
25 |
112246 |
-30271 |
31200 |
-20817 |
|
26 |
98966 |
-35799 |
23551 |
-23381 |
|
27 |
119341 |
-44013 |
38176 |
-22060 |
|
28 |
95764 |
-35355 |
25868 |
-20229 |
|
29 |
113823 |
-47357 |
38414 |
-21788 |
|
ЗО |
112864 |
-35855 |
20086 |
-24086 |
ЛІТЕРАТУРА
Івченко Ю.Ш. Економічні ризики: Навчальний посібник.- К. „ Центр навчальної літератури”,2004.-304 с.