- •1.События. Виды случайных событий.
- •2.Пространство элементарных событий.
- •3.Операции над событиями. Алгебра событий.
- •4.Классическое определение вероятности.
- •5.Элементы комбинаторики.
- •6.Аксиомы вероятности.
- •7.Теоремы о вероятностях.
- •8.Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей.
- •9.Формула полной вероятности. Формула Байеса.
- •10.Геометрические вероятности.
- •13.Случайная величина дискретного типа. Законы распределения.
- •14.Примеры случайных величин дискретного типа.
- •15.Свойства функции распределения случайной величины.
- •17.Примеры случайных величин непрерывного типа.
- •18.Начальные моменты случайных величин. Математическое ожидание, его свойства.
- •19.Задачи вычисления математического ожидания для некоторых наиболее важных случайных величин.
- •20.Центральные моменты случайных величин. Дисперсия, ее свойства.
- •Задачи вычисления дисперсии для некоторых наиболее важных случайных величин.
- •Плотность распределения нормального закона. Вероятность попадания случайной величины с нормальным законом распределения на заданный интервал
- •Свойства функции Лапласа. Правило трех сигм.
- •Локальная теорема Муавра-Лапласа.
- •Интегральная теорема Муавра-Лапласа.
- •Простейший поток событий.
- •Системы случайных величин. Закон распределения системы двух случайных величин. Функция распределения системы двух случайных величин.
- •Функция распределения системы двух случайных величин. Свойства функции распределения.
- •Системы случайных величин непрерывного типа Плотность вероятности, ее свойства.
- •Примеры наиболее важных систем двух случайных величин.
- •Условные законы распределения.
- •Плотность вероятностей и условные законы распределения составляющих непрерывной двумерной случайной величины.
- •Числовые характеристики системы двух случайных величин.
- •Корреляционный момент. Коэффициент корреляции. Некоррелируемость, ее связь с независимостью случайных величин.
- •Уравнение регрессии. Прямые регрессии.
- •Закон больших чисел. Лемма Чебышева I. Неравенства Чебышева.
- •Теорема Чебышева. Лемма Чебышева II. Теорема Чебышева (основная).
- •Теорема Бернулли.
- •Понятие о центральной предельной теореме.
- •Точечные оценки параметров генеральной совокупности по выборочным совокупностям, их свойства. Точечные оценки для математического ожидания и дисперсии св.
- •Интервальные оценки. Доверительный интервал. Нахождение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии нормального распределения случайной величины.
1.События. Виды случайных событий.
Всякий результат эксперимента со случайным исходом в теории вероятностей называют случайным событием. Случайные события обозначают заглавными буквами латинского алфавита: A, B, C и т. д. Случайным событием А называют произвольное подмножество пространства элементарных событий Ω, состоящее из точек , представляющих те элементарные события ω, при которых происходит А.
Из и следует А=В. Событие называют событием, противоположным событию А; оно происходит, если не происходит А.
Если событие А не содержит ни одного элементарного события, оно называется невозможным и обозначается Ø; Ø – естественно является пустым подмножеством Ω.
Событие, противоположное невозможному событию Ø, называется достоверным событием; оно обозначается Ω и происходит всякий раз (при определенных условиях). События А и В называются несовместными, если они не могут произойти вместе, т.е. Ø. События образуют полную группу, т.е. при любом исходе эксперимента хотя бы одно из них непременно происходит; события равновозможны, т.е. ни одно из них не является более предпочтительным, чем другое.
2.Пространство элементарных событий.
Пусть в эксперименте со случайным исходом указаны все элементарные исходы, удовлетворяющие следующему требованию: в результате эксперимента непременно происходит один и только один из этих исходов. Каждый такой исход называется элементарным событием и обозначается буквой ω. По смыслу элементарные события неразложимы на более простые. Множество всех элементарных событий называют пространством элементарных событий Ω. Таким образом, по определению Ω={ω}. Пространство элементарных событий Ω в зависимости от числа элементарных событий в нем может быть конечным или бесконечным; в последнем случае – счетным или несчетным.
3.Операции над событиями. Алгебра событий.
Суммой событий А и В называется событие С, которое происходит, если происходит хотя бы одно из событий А или В; обозначают сумму или А+В (для несовместных случайных событий). Разностью событий А\В называется случайное событие, которое происходит, если происходит событие А и не происходит В. Событие С, происходящее тогда и только тогда, когда происходят события А и В, называется произведением и обозначается АВ или .
Пусть множество всех возможных событий F удовлетворяет следующим двум условиям:
а)для любой пары событий А, имеет место включение ;
б)для любого события имеет место включение .
Отсюда, а также из принципа двойственности, следует, что и .
Класс F случайных событий, удовлетворяющих условиям 1 и 2, называется алгеброй событий.
4.Классическое определение вероятности.
Вероятностью события А называют отношение числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу.
Р (A) = m / n,
С в -в о 1. Вероятность достоверного события равна единице.
Если событие достоверно, то каждый элементарный исход испытания благоприятствует событию. В этом случае m = n, следовательно, Р (A) = m / n = n / n = 1.
С в - в о 2. Вероятность невозможного события равна нулю.
Если событие невозможно, то ни один из элементарных исходов испытания не благоприятствует событию. В этом случае m = 0, следовательно, Р (А) = m / n = 0 / n = 0.
С в - в о 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.
Случайному событию благоприятствует лишь часть из общего числа элементарных исходов испытания. В этом случае 0 < m < n, значит, 0 < m / n < 1, следовательно, 0 < Р (А) < 1
Вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству 0 <= Р (A) < 1.