МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА»

ОТЧЕТ

По дисциплине «Эконометрика»

Тема: «Исследование временных рядов»

Выполнил: студент гр. ФГБ-09 Ижевский В.

Проверил: Логунова О.С

Магнитогорск

2011

Содержание

Введение 3

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 4

2 ПОСТРОЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА 5

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕЛОГРАММЫ 6

4 ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНДОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА 7

5 ВЫДЕЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ И СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРЕМЕННОГО РЯДА 9

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА 14

Заключение 17

Введение

Целью данной работы является проведение исследования одномерных временных рядов на основе исходных данных и при помощи средств Statistica 6.1.

Для достижения обозначенной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

1) выполнить графическое отображение временного ряда и определить гипотезу о наличии компонент и виде временного ряда;

2) построить коррелограмму для l=n/2;

3) построить трендовую составляющую временного ряда по линейной, степенной моделям и по модели согласно выдвинутой гипотезе;

4) выбрать наилучший вид тренда;

5) выделить циклическую и случайную составляющую при аддитивной и мультипликативной моделях;

6) выполнить графическое отображение каждого вида компонент и во всей совокупности согласно модели по выдвинутой гипотезе;

7) определить структурную стабильность временного ряда.

Временные ряды представляют собой парные регрессии: y=f(t).

Самое широкое применение модели временных рядов нашли в исследовании финансовых рынков, в анализе динамики финансовых показателей, прогнозирование цен на различные товары, курсов акций, соотношение курсов валют и т.д.

1 Постановка задачи

По исходным данным таблицы 1.1 необходимо провести анализ временного ряда, характеризующего сведения о курсе австралийского доллара по отношению к российскому рублю.

	1 Дни	2 Цена, руб.
1	1.11.2007	11,0702
2	2.11.2007	11,0951
3	3.11.2007	11,0321
4	4.11.2007	11,0143
5	5.11.2007	10,9477
6	6.11.2007	10,9458
7	7.11.2007	10,9442
8	8.11.2007	10,9802
9	9.11.2007	11,0224
10	10.11.2007	10,996
11	11.11.2007	10,9895
12	12.11.2007	10,9927
13	13.11.2007	10,9609
14	14.11.2007	10,9684
15	15.11.2007	10,9333
16	16.11.2007	10,9399
17	17.11.2007	10,9513
18	18.11.2007	10,927
19	19.11.2007	10,9265
20	20.11.2007	10,8908
21	21.11.2007	10,8975
22	22.11.2007	10,9462
23	23.11.2007	10,9256
24	24.11.2007	10,8922
25	25.11.2007	10,9388
26	26.11.2007	11,0155
27	27.11.2007	11,0224
28	28.11.2007	11,0105
29	29.11.2007	11,0303
30	30.11.2007	11,0323

Исходные данные для исследования представлены в таблице 1.1. Источник данных – официальный сайт газеты “Коммерсант”.

Таблица 1.1 – Исходные данные